كيف نحدد التقلبات الحالية وقوة الاتجاه؟ عند أي مسافة بين متوسط السعر ونقطة دخول السوق يجب علينا وضع وقف الخسارة؟ هل السوق مسطح في الوقت الحالي؟ يمكن لمؤشر الانحراف المعياري الإجابة على كل هذه الأسئلة. تابع القراءة لمعرفة كيف يعمل وكيف يتم استخدامه في استراتيجيات الاتجاه جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
ما هو مؤشر الانحراف المعياري
استعار التداول فكرة الانحراف المعياري من علم الإحصاء الوصفي، وهو فرع من فروع علم التحليل الرياضي. والانحراف المعياري هو مؤشر لمتوسط قيمة انحراف البيانات مقارنة بقيمتها المتوسطة خلال الفترة المختارة. في الإحصاء يُشار إليه بالحرف اليوناني (σ) ، أو سيجما.
قبل دراسة مؤشر الانحراف المعياري، لنتذكر لماذا يجب على المتداول النظر فى حدة التقلبات وما الذى يعنيه المتوسط المتحرك البسيط SMA
التقلب.
التقلب يعني نطاق تغير السعر خلال فترة زمنية معينة. وفي التداول يتم استخدامه للأغراض التالية:
- لتحديد الاتجاه. إذا لم تكن هناك تقلبات، فلا يوجد تداول. إذا لم ينحرف السعر عن متوسط قيمته، فمن المستحيل فتح صفقة. زيادة التقلبات تعنى ظهور حركة سعرية كبيرة.
- لتحديد نهاية الاتجاه والانعكاس النهائي. إذا وصل التقلب إلى ذروته، فإن الاتجاه على وشك الانتهاء. وتتم مقارنة القيم القصوى بصريًا مع القيم القصوى المماثلة خلال الفترات السابقة.
- لوضع أوامر الإيقاف. إذا كانت تقلبات السوق تتحرك في كلا الاتجاهين ، يكون السؤال هو على أي مسافة من الصفقة المفتوحة يجب أن نضع وقف الخسارة حتى لا تلامس خط السعر؟ - وفقًا لمتوسط التقلبات على الأطر الزمنية الأكبر. ويمكن وضع أوامر جني الأرباح بنفس الطريقة.
هناك طرق مختلفة لقياس التقلبات. على سبيل المثال، تقلبات يوم واحد على الإطار الزمني اليومي هي المسافة بين أعلى سعر وأدنى سعر ويتم التعبير عنها عنها بالنقاط. على سبيل المثال يمكنك أن تجد هذه القيم في الآلة الحاسبة على موقع الاستثمار.
يمكن أيضًا قياس التقلبات بالنسبة إلى المتوسط المتحرك: فكلما ارتفع السعر زادت التقلبات.
تقترح طريقة أخرى مقارنة التغير فى السعر الحالي كنسبة المئوية مع سعر إغلاق الفترة السابقة. إذا كان نطاق التغيير لا يتجاوز 3٪ تكون التقلبات منخفضة. إذا تغير السعر بنسبة 10٪ تكون التقلبات عالية. هذه القيم نسبية وتعتمد على زوج العملات.
المتوسط المتحرك البسيط
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو مؤشر تحليل فني يتم حسابه كمتوسط للأسعار المختارة. ولكن يعيبه أنه لا يأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار داخل النطاق السعري. لنأخذ مجموعتين من الأعداد المتسلسلة:
- 8, 7, 12, 2, 6.
- -30, 66, 7, 12, -20.
هل يمكننا القول أنها متطابقة لأن المتوسط المتحرك البسيط SMA يساوي 7 في كلتا الحالتين؟ كلا ، لا نستطيع. تختلف نطاقات الأسعار حتى لو كانت متوسطاتها متشابهة. وهذا الاختلاف في الأسعار يسمى "التقلب".
ما هو الانحراف المعياري
في التداول ، المتوسط الحسابي هو المتوسط المتحرك البسيط. يمكن أن ينحرف السعر عنه. كلما زاد انحراف السعر عن متوسط قيمته زاد التقلب. ويتم قياس التقلبات بواسطة مؤشر الانحراف المعياري (StdDev).
الانحراف المعياري هو مؤشر اتجاه: يعمل المؤشر على تحديد لحظات زيادة قوة الاتجاه. كلما زاد التقلب كان الاتجاه أقوى. ونظرًا لأنه يقيس انحرافات السعر عن متوسط القيمة في كلا الاتجاهين تُستخدم هذه الأداة أيضًا في مؤشرات القناة. إذا كانت قيمة المؤشر صغيرة نسبيًا، فإن السوق يشعر بالملل ومن المتوقع حدوث ارتفاع في الأسعار. وعلى العكس، عندما تكون قيمة المؤشر عالية جدًا أو حتى متطرفة، سيتباطأ نشاط المتداولين فى وقت قريب.
خصائص مؤشر الانحراف المعياري:
- يعتبر مؤشر الانحراف المعياري للفوركس فعالاً عند تطبيقه على الأدوات ذات التقلبات العالية والمتوسطة.
- يتم استخدامه في استراتيجيات الاتجاه لتحديد متى يترك السعر نطاقًا مسطحًا ويبدأ في تكوين الاتجاه. ليس مناسبا لاستراتيجيات المصاربة السريعة (اسكالبينج) بسبب التأخيرات.
- من الأفضل استخدامه لأزواج العملات أكثر من الأسهم أو السلع، حيث يتميز سوق العملات بتغيرات الاتجاه المتكررة والتصحيحات العميقة التي يمكننا خلالها البحث عن نقاط الدخول. أما سوق الأسهم فهو أكثر استقرارًا.
- الإطار الزمني الأمثل يكون بداية من M30. وفي الأطر الزمنية الأقصر ، مثل M1-M5 ، يمكن أن تكون هناك تحركات أسعار فوضوية تتداخل مع حساب المؤشر.
- غالبًا ما يتحرك مؤشر الانحراف المعياري للفوركس أفقيًا في النقاط السفلية ونادرًا ما يشير إلى سطح أفقي عند الحدود القصوى. بعد أن يبدأ الارتفاع تكون الحركات في الغالب متموجة.
تتمثل إحدى الاستراتيجيات الفعالة في البحث عن تقلبات متزايدة على إطار زمني أطول واستخدام هذه الحركة على إطارين زمنيين أقل بمقدار 1-2.
مزايا مؤشر الانحراف المعياري:
- سهولة القراءة. كلما ارتفعت قيمة المؤشر، زاد تقلب الأسعار.
عيوب مؤشر الانحراف المعياري:
- التأخر. قد يكون الخط الأزرق للسعر قد ترك بالفعل المنطقة المستوية بينما يظل المؤشر يشير إلى أن التقلبات منخفضة.
- لا يظهر اتجاه حركة الاتجاه. عندما يبدأ خط الانحراف المعياري في التطور ، ينحرف السعر أكثر فأكثر عن متوسط قيمته، ولكن يمكن أن يكون الانحراف صعوديًا أو هبوطيًا.
عادةً لا يتم فتح التداولات بناءً على مستوى التقلب وحده ، لذلك نادرًا ما يتم استخدام قراءة مؤشر الانحراف المعياري في أنظمة التداول بصورة مستقلة. ولكن يمكن دمجه مع مؤشرات الاتجاه كأداة لتأكيد الإشارة. سأحلل بعض الاستراتيجيات الهامة بناءً على الجمع بين الانحراف المعياري و مؤشر تقلب آخر، هو مؤشرمتوسط المدى الحقيقىATR ، ومستويات فيبوناتشي.
كيفية حساب الانحراف المعياري
الانحراف المعياري هو انحراف متوسط المربعات. وهو مصطلح رياضي يقيس درجة تشتت المتغيرات العشوائية. صيغة حسابه هي
حيث:
- N تعني عدد قيم الأسعار في مجموعة محددة في إعدادات المؤشر.
- i - قيمة العنصر في المجموعة. بشكل افتراضي، يكون هو سعر إغلاق كل شمعة خلال الفترة الزمنية المختارة.
- X هو المتوسط الحسابي لجميع قيم الأسعار في المجموعة. بمصطلحات التحليل الفني، هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
فيما يلى طريقة حساب قيمة المؤشر خطوة بخطوة:
- احسب متوسط القيمة الحسابية خلال الفترة المختارة. على سبيل المثال، إذا تم تعيين الفترة عند 20، فسيتم حساب المتوسط الحسابي للسعر لآخر 20 شمعة. ويتم استخدام أسعار الإغلاق بشكل افتراضي.
- اطرح الناتج من قيمة كل سعر.
- قم بحساب مربعات القيم ثم اجمعها
- ستم قسمة الناتج النهائي على عدد القيم في المجموعة، أي الرقم المشار إليه في الإعدادات القياسية كالفترة.
- استخرج الجذر التربيعي للنتيجة. ويكون هذا هو الانحراف المعياري.
مثال على حساب الانحراف المعياري في الإكسيل:
مراحل الحساب:
1. أدخل قيم الأسعار في العمود.B يمكنك أخذ هذه القيم من MT4 أو سؤال الوسيط الخاص بك. يجب أن يتوافق عدد الأسطر مع فترة المؤشر. بشكل افتراضي ، يحتوي الجدول على 20 سطراً.
2. أدخل المعادلة
=AVERAGE(B2:B21)
في الخلية C21 ، هذا هو الوسط الحسابي الذى يسمى فى التحليل الفنى "المتوسط المتحرك البسيط".
3. احسب فرق السعر لكل قيمة والمتوسط الحسابي. أدخل المعادلة
=B2-$C$21
في الخلية D1 قم بتطبيق المعادلة على جميع الخلايا.
4. احسب مربعات القيم. أدخل المعادلة = D2^2 في الخلية E2. قم بتطبيق المعادلة على جميع الخلايا.
=D2^2
5. اجمع كل قيم الأعمدة السابقة في الخلية F21 واقسم النتيجة على 20 في الخلية G21
6. احسب الانحراف المعياري في الخلية H21 باستخدام المعادلة
=G21^(1/2)
يمكنك العثور على نموذج الجدول هنا. يمكنك أيضًا العثور على حاسبات الانحراف المعياري على الإنترنت ، لكن نسخ الأسعار فيها ليس سهلًا، بينما يمكن تحميلها بسهولة إلى إكسيل.
استخدام الانحراف المعياري في التداول
يستخدم مؤشر الانحراف المعياري للفوركس في تداول الاتجاه. إذا كان المؤشر في ذروته أو كان يرتفع معظم الوقت، فقد فات الأوان لفتح صفقة. انتظر فترة الثبات أو انعكاس الاتجاه. إشارة فتح الصفقة هي خط المؤشر الذي يرتفع من أدنى مستوياته.
1. إستراتيجية تداول اختراق التسطح
هى استراتيجية محافظة. لا ينحرف السعر كثيرًا عن متوسط قيمته في النطاق المسطح، ويقع المؤشر في الأسفل. يتم اصدار إشارة لفتح صفقة عندما يبدأ الانحراف المعيارى في النمو ويخرج خارج النطاق المسطح. بمجرد أن تكسر الشمعة النطاق المسطح، افتح صفقة على الشمعة التالية واتبع الاتجاه. أغلق الصفقة بمجرد أن يبدأ المؤشر في الانعكاس.
مثال
كانت الموجة قبل الأخيرة من StdDev تتجه نحو الأسفل ثم تحولت إلى اتجاه جانبي. القيمة القصوى للمؤشر في النطاق الأفقي كانت 0.0009. وعند النقطة 1، اخترق خط السعر مستوى المقاومة، وأغلقت الشمعة الخضراء تقريبًا عند مستوى الذروة المحلية السابقة. بدأ الانحراف المعيارى StdDev في الارتفاع بالتزامن، ووصل إلى قيمة 0.0011. تم فتح صفقة.
عند النقطة 2، على الشمعة الحمراء التي يمكنها تحديد الانعكاس مسبقًا ، بدأ الانحراف المعيارى StdDev في الانعكاس أيضًا. تم إغلاق الصفقة. يمكن أن يكون الربح 300 نقطة على الأقل في عروض الأسعار المكونة من 5 أرقام.
2. استراتيجية تحديد الانعكاس المبكر للاتجاه
هى استراتيجية هجومية تتضمن فتح الصفقات مبكرًا بناءً على موجات الانحراف المعياري. ميزتها هي أنها تسمح بحل مشكلة التأخير فى المؤشر. يتم اصدار الإشارات في كثير من الأحيان لأننا لا نحتاج إلى انتظار تكون النطاق المسطح ، ولكن غالبًا ما يتم اصدارها بشكل خاطئ مقارنة بالإستراتيجيات السابقة.
شروط فتح الصفقات:
- ارسم مستوى دعم للانحراف المعيارى StdDev من خلال قيعانه. خذ فترة 2-3 أسابيع للإطار الزمني H1.
- افتح صفقة بمجرد تجاوز المؤشر لمستوى الدعم واستمراره في النمو.
- يتم تحديد اتجاه الصفقة على النحو التالي: إذا كان نصف الموجة السابقة يتجه نحو الأسفل، افتح مركز شراء. إذا كان نصف الموجة السابقة يتجه صعودًا ، فافتح مركز بيع
إذا كان هناك نطاق مسطح يسبق نصف الموجة السابقة، فاتبع الإستراتيجية السابقة. إذا كانت الموجة لها قمتان أو أكثر ، اقسمها نصفين. إذا تعذر تحديد الموجة بوضوح، أو كانت غير متماثلة، أو لا يمكن تحديد بدايتها ونهايتها بوضوح ، فتجاهل الإشارة.
مثال
المؤشر يلامس المستوى في 4 نقاط. كان نصف الموجة الواقع قبل النقطة 1 يتجه للأعلى ، لذلك نفتح مركز بيع في تلك النقطة. وينطبق الشيء نفسه على النقطة 2. في النقطة 3، توجد موجة مزدوجة القمة ، لذلك نحسب نصفها من الأسفل. الاتجاه صعودي، لذلك نفتح مركز بيع في تلك النقطة. الرسم البياني مسطح في النقطة 4. لا نفتح صفقة حتى تشير الشموع إلى اتجاه الاتجاه.
من الأفضل أن نتجاهل الإشارة أو نبحث عن تأكيدها لأن مثل هذه الإشارات غير حاسمة في مثل هذه المواقف. لا يمكننا تحديد الموجة بوضوح في الحالة الأولى ، والموجة غير متماثلة في الحالة الثانية.
الانحراف المعياري المرتفع
هناك تسلسل عددي لأسعار إغلاق الشموع الخمسة الأخيرة: 4 ، 5 ، 3 ، 4 ، 6. التشتت صغير نسبيًا. المتوسط الحسابي هو 4.4. سيكون الحد الأدنى والحد الأقصى للسعر هو 3 و 6 ، أي 31.8٪ و 36.4٪ على التوالي. لنفترض أن مثل هذه الانحرافات هي حالة طبيعية تقابل نطاقًا مسطحًا لتلك الأداة خلال تلك الفترة الزمنية.
يبدأ السعر في الارتفاع تدريجياً. هناك تسلسل آخر بثلاثة شموع لاحقًا: 4 ، 6 ، 10 ، 14 ، 13. متوسط السعر الآن هو 9.4. القيم الدنيا والقصوى هي الآن 4 و 14 ، وهي 57.45٪ و 48.93٪. في الحالة الأولى ، انحرف السعر عن المتوسط الحسابي بمقدار الثلث في المتوسط؛ الآن انخفض السعر بنسبة 50٪ في المتوسط.
التقلب آخذ في الازدياد. الآن دعنا نتحقق من قراءات الانحراف. في الحالة الأولى ، كانت
في الحالة الثانية ، هى
زاد الانحراف المعياري بأكثر من 3 مرات وسط ارتفاع السعر وتقلبه. يعني الانحراف المعياري العالي أن السعر يتغير في أي اتجاه. الانحراف المعياري المتزايد مع كل شمعة يعني أن السوق له اتجاه، وأن السعر ينحرف أكثر فأكثر عن متوسط قيمته في أي من الاتجاهين. بمجرد أن يصل الانحراف المعياري إلى ذروته، تصبح السيناريوهات التالية ممكنة:
- يتحرك السعر في نطاق مسطح. سيبدو النطاق السعري لاحقًا مثل هذه الشمعات الثلاثة: 14 ، 13 ، 15 ، 14 ، 12. سيرتفع المتوسط الحسابي وسيتحرك المتوسط المتحرك البسيط في الرسم البياني أعلى مما كان عليه في الحالة الأولى. ومع ذلك، سيعود الانحراف المعياري إلى القيمة 0.5099 مرة أخرى. سيعرض مخطط المؤشر موجة بقيم مسطحة 0.5099 وأعلى قيمة هى 1.9391.
- السعر سوف ينعكس. سيبدو النطاق السعري لاحقًا مثل هذه الشمعدانات الثلاثة: 14 ، 13 ، 8 ، 5 ، 7 وقيمة المتوسط المتحرك البسيط ستكون 9.4 وستكون قيمة مؤشر الانحراف المعياري 1.7493 وهو نفس المستوى تقريبًا على الرغم من تغير الاتجاه.
سيبدو كما يلي:
السؤال هو ما الذي يجب أن نطلق عليه "الانحراف المعياري المرتفع". لفهم المدة التي سيستمر فيها اتجاه السوق ، نحتاج إلى مقارنة قيمة الانحراف المعياري الحالية مع الحدود القصوى المرئية الأخرى.
الخط المتقطع في الشاشة أعلاه يقع عند مستوى متوسط الانحراف المعياري. في أغلب الأحيان، كان المؤشر أقل من هذا المستوى أو تجاوزه لفترة قصيرة. وبالتالي، يمكن اعتبار القيم الموجودة أعلى بكثير من هذا المستوى هى قيم مرتفعة.
- الحد الأقصى المحلي عند النقطة 1. يبدأ النطاق المسطح عندما ينعكس خط المؤشر. تم تمييز المناطق المسطحة بمستطيلات حمراء في لقطة الشاشة الموضحة.
- يستمرالانحراف المعيارى StdDev في النمو عند النقطة 2 الواقعة على نفس المستوى مثل النقطة 1. وهذا يعني أن الاتجاه مستمر، ولكنه قد ينتهي قريبًا. ينعكس خط المؤشر في النقطة 3 ويبدأ تكون النطاق المسطح.
- عند النقطة 4 ، مع وصول الانحراف المعيارى StdDev لأعلى قيمة، يكون هناك انعكاس للاتجاه. نظرًا لأن الحركة الصعودية العكسية ليست بنفس قوة الحركة الهبوطية السابقة، فإن المؤشر ينخفض.
- يظهر النطاق المسطح عند النقطتين 5 و 6 عندما ينعكس المؤشر.
الاستنتاج. قد يعني الانحراف المعياري المرتفع استمرار الاتجاه الصعودي أو الهبوطي، ولكننا نكون قد تأخرنا على دخول السوق. وتعني قيمة الذروة للانحراف المعياري والانعكاس التالى أن الاتجاه سينعكس أو يتحول إلى نطاق مسطح.
الانحراف المعياري المنخفض
الانحراف المعياري المنخفض يعني أن السعر يحتفظ بمتوسط قيمته المحسوبة خلال فترة زمنية معينة. ويمكن أن يعني ذلك ما يلي:
1. السوق مسطح. أحجام أوامر الشراء والبائعين هي نفسها تقريبًا ، أو أحجام التداول ليست كبيرة بما يكفي. يحتفظ السعر بمتوسط قيمته
مثال:
يتم إضافة المتوسط المتحرك الأسى 20 EMA ، المناظر لفترة الانحراف المعيارى StdDev البالغة 20 ، إلى الرسم البياني. يتحرك خط الانحراف المعياري في الأسفل بالقرب من مستوى 0.0009. ويتوافق الانحراف المعياري المنخفض مع المنطقة المسطحة ، حيث تتحرك الأسعار في نطاق ضيق. بمجرد أن يكسر السعر الحد الأدنى للنطاق، يبدأ الانحراف المعياري في النمو ويبدأ السعر في الانحراف بسرعة عن المتوسط المتحرك البسيط.
2. حركة السعر الحالية سلسة. يتغير السعر خطوة بخطوة مع انحراف بسيط عن قيمته السابقة.
مثال:
يمكن أن نقول أن قيمة الانحراف المعيارى StdDev منخفضة مقارنة بقيم الذروة والموجات في المنطقة المظللة. ومع ذلك، فإن هذا الجزء يتجه نحو الأسفل بسلاسة.
الاستنتاج. يمكن أن يشير الانحراف المعياري المنخفض إلى منطقة مسطحة أو اتجاه سلس صعودي أو هبوطي.
تنبيه: الفترة الزمنية المحددة في إعدادات مؤشر الانحراف المعياري للفوركس ضرورية هنا. على سبيل المثال ، سيكون الانحراف المعياري في التسلسل العددي 5 ، 6 ، 30 للفترة 3 منخفضًا نسبيًا (4.4759). وفي المقابل سيكون الانحراف المعياري في التسلسل العددي 4 ، 3 ، 6 ، 5 ، 7 ، 5 ، 6 ، 5 ، 6 ، 30 للفترة 10 مرتفعًا نسبيًا (5.3108). كلما استقر النطاق السعري لفترة طويلة وكان التغير حادًا في الشمعة الأخيرة ، كلما ارتفع الانحراف المعياري.
كيفية إعداد مؤشر الانحراف المعياري
تتضمن العديد من منصات التداول الأساسية هذا المؤشر. وبالنسبة لمنصة LiteFinance ، فيمكنك تثبيتها بالطريقة التالية:
1. افتح المنصة. انقر فوق "للمبتدئين" - "فتح حساب تجريبي" في شريط القائمة العلوي على موقع LiteFinance. التسجيل غير مطلوب: اذهب مباشرة إلى منصة التداول المدمجة.
2. اختر أداة التداول الخاصة بك، انقر فوق "التداول" على اللوحة اليمنى وافتح مخطط زوج العملات المطلوب.
3. اختر الانحراف المعياري من قائمة المؤشرات.
سيظهر تحت الرسم البياني للسعر. انقر فوق علامة الترس لرؤية الإعدادات.
الإعدادات الافتراضية هي:
1. الطول ، أو الفترة ، - عدد الشمعات التي سيتم أخذها في الاعتبار عند الحساب. الإعدادات الافتراضية هي آخر عشرين شمعة.
- كلما كانت الفترة أكبر ، كان رد فعل المؤشر أسرع وأكثر حدة مع تغيرات الأسعار.
- كلما كانت الفترة أصغر ، كانت تحركات المؤشرات أقل حدة.
هذه هى إحدى الاختلافات الأساسية للاحراف المعياري عن المؤشرات الأخرى. على سبيل المثال ، يتباطأ المتوسط المتحرك البسيط (SMA) عندما تزداد الفترة الزمنية: فكلما طالت المجموعة ، قل الوزن النسبي للسعر الأخير. أما مع الانحراف المعياري StdDev يحدث العكس.
2. المصدر: السعر المستخدم في الحساب.
- الإغلاق - سعر إغلاق الشمعة.
- الافتتاح - سعر افتتاح الشمعة.
- أعلى سعر - قيمة الذروة لسعر ما في مجموعة، الحد الأقصى للظل.
- أدنى سعر - أدنى قيمة لسعر في مجموعة ، أدنى قيمة للظل.
- المتوسط: السعر = (أعلى سعر + أدنى سعر) / 2.
- المتوسط: HLC السعر = (أعلى سعر + أدنى سعر + الإغلاق) / 3.
- المتوسط HLOC: السعر = (أعلى سعر + أدنى سعر + الافتتاح + الإغلاق) / 4.
3. الصحة / الدقة - عدد من الأرقام بعد الفاصلة العشرية في قيمة المؤشر المعروضة على يمين المقياس.
علامة التبويب "التنسيق" باختيار لون خط المؤشر أو عرضه ، أو تغييره إلى خط منقط.
يتم وضع المؤشر تحت خط الرسم البياني في شكل خط يتحرك صعودا وهبوطا بالنسبة للصفر في نطاق غير محدود. كلما ارتفعت قيمة المؤشر ، زادت تقلبات السوق.
يمكن ترك نوع السعر على أنه إغلاق بشكل افتراضي. يوجد أدناه مخطط StdDev يضم أنواعًا مختلفة من الأسعار. لا يوجد فرق تقريبًا في رسم الخط، باستثناء أن المؤشر الذي تم إنشاؤه من خلال أسعار الإغلاق يتقدم بمقدار 1-2 شمعة عن الأخرى.
الانحراف المعياري على منصة ميتاتريدر - MT4
اعدادات الانحراف المعياري StdDev في Mt4 تختلف قليلاً عن تلك الموجودة على موقع LiteFinance. ومع ذلك ، يتم تضمين المؤشر كمؤشر أساسي في MT4 ,.يمكنك العثور عليها هنا:
الإعدادات:
الاختلاف الرئيسي هو أنه يمكنك تغيير نوع المتوسط المتحرك MA. يستخدم الإصدار الأساسي SMA (المتوسط المتحرك البسيط) ، ولكن يمكنك اختيار SMMA (المتوسط المتحرك السلس) أو LWMA (المتوسط المتحرك الموزون خطيًا)
يعد اختيار المتوسط المتحرك MA أمرًا بالغ الأهمية لأن نعومة الخط ومقدار السعة سيكونان مختلفين. لا يوجد خيار معين هو الخيار الأفضل. نصيحة: اختر المتغيرات بناءً على حالة السوق والأصل الذي تتداوله.
التعديلات والمؤشرات الأخرى المبنية على مؤشر الانحراف المعياري للحجم:
- جوسينيو ، المؤشر مبنى على أساس الانحراف المعياري. إنها مريحة بصريًا. يوجد رسم بياني به عمودين ملونين بألوان مختلفة بدلاً من خط واحد يمكن أن يختلف تفسيره. ويمكن تفسير الإشارات بشكل لا لبس فيه، ودون اختلافات مثيرة للجدل: إذا كانت هناك إشارة، فهى لا لبس فيها. يمكنك تنزيل مؤشر MT4 من هنا.
- بولينجر باندز ، مؤشر قناة قياسي مدرج في العديد من منصات التداول. يتكون من ثلاثة خطوط: الخط المركزي عبارة عن متوسط متحرك منتظم. الخطوط التي تحدد حدود القنوات عبارة عن متوسطات متحركة يتم إزاحتها بواسطة عدد معين من الانحرافات المعيارية (StdDev)
استراتيجيات التداول التى تتضمن مؤشر الانحراف المعياري
فيما يلي استراتيجيتان تجسدان استخدام الانحراف المعياري. الأول يجمع بين الانحراف المعياري StdDev و متوسط المدى الحقيقيATR ، وهو مؤشر تقلب آخر. الثاني يعتمد على تداول مستويات فيبوناتشي واستخدام StdDev كمؤشر مساعد.
الانحراف المعياري و متوسط المدى الحقيقي ATR
يستخدم متوسط المدى الحقيقيATR لقياس تقلبات السوق. يمكنك أن تقرأ المزيد عنه في المقالة "مؤشر:متوسط المدى الحقيقي: ATR التقلبات تحت سيطرة المتداول" [1].
ادخال البيانات:
- زوج العملات: GBPUSD
- الإطار الزمني: H1
- الإعدادات: StdDev (20) ،ATR (20). يجب أن تكون فترات كلا المؤشرين هي نفسها.
تتمثل الإستراتيجية في فتح صفقة عندما تزداد قوة الاتجاه ، وهو ما تؤكده قراءات كلا المؤشرين.
شروط فتح صفقة:
- يخترق ATR مستوى الدعم الخاص به من أسفل أو يرتد عنه في اتجاه صعودي ويستمر في الصعود.
- يخترق StdDev مستوى الدعم من أسفل أو يتراجع عنه في اتجاه صعودي ويستمر في الصعود.
على الشمعة التالية بعد تحقق كلا الشرطين ، افتح صفقة مع الاتجاه. ضع أمر إيقاف الخسارة بعد الحد الأقصى المحلي.
خيارات الخروج من السوق:
- عندما يتشكل نمط انعكاسي ، على سبيل المثال ، شمعة الدبوس.
- عندما يبدأ أحد المؤشرات في الانعكاس.
لا تفتح صفقة إذا
- تراجع أحد المؤشرات للتو من مستوى الدعم والآخر قد وصل بالفعل إلى مسافة 50٪ من مستوى المقاومة.
- من المتوقع إصدار أخبار اقتصادية مهمة للغاية.
مثال
الخطوة الأولى هي رسم مستويات الدعم لكلا المؤشرين. للقيام بذلك ، نحتاج إلى تصغير مقياس الرسم البياني قدر الإمكان ورسم خط أفقي يمر عبر المستويات التي كانت المؤشرات تنعكس عندها في أغلب الأحيان. بعد ذلك قم بإعادة ضبط مقياس الرسم وتوسيع خطوط المستويات مع تحرك السعر أكثر.
كلا الشرطين المذكورين في النقطة 1. الانحراف المعيارى هو أول من يخترق مستوى الدعم ويصعد. انتظر التأكيد من متوسط المدى الحقيقي. بمجرد حصولك على التأكيد، افتح مركز بيع. تؤكد الشموع الهبوطية الاتجاه. يتم وضع وقف الخسارة بعد أقرب قيمة قصوى محلية ، على بعد 2-3 نقاط من نهاية الظل. أغلق التداول عندما ينعكس متوسط المدى الحقيقى ATR. تؤكد شمعة الدبوس وهى الشمعة الخضراء أن القرار صحيح.
يجب أيضًا مراعاة كلا الشرطين المذكورين في النقطة 2، ولكن السؤال هو متى يتم إغلاق الصفقة. اتبع متوسط المدى الحقيقي ATR ، يمكن إغلاق الصفقة في وقت مبكر. لسوء الحظ ، لا توجد توصية موحدة بشأن الخروج من السوق ، لذا دع الموقف يوجهك. نفس الشيء ينطبق على النقطة 4.
النقطة 3. كان من الممكن فتح مركز شراء إذا تزامنت إشارات المؤشرين، ولكن انعكس كلا المؤشرين على الفور. الإشارة خاطئة ، لذلك لا تنتظر أمر وقف الخسارة وأغلق الصفقة.
الانحراف المعياري ومستويات تصحيح فيبوناتشي. مثال عملي.
الاستراتيجية تسمى "المضاربة باستخدام مستويات فيبوناتشي والانحراف المعيارى". المضاربة باستخدام مستويات التصحيح تعنى التقاط الاتجاه الرئيسي ، وانتظار ارتداد محلي لمستويات فيبوناتشي وفتح صفقة مع الاتجاه مع وضع جني الأرباح عند المستوى التالي. يمكنك الاطلاع على المقال "ما هو تصحيح فيبوناتشي؟" لمزيد من المعلومات حول مستويات فيبوناتشي وأدواتها المشتقة.
قد يعد تحديد نقطة دخول السوق مشكلة لعدة أسباب:
- الاشارة هي تراجع السعر من المستوى 0.382 في نفس الاتجاه الرئيسي. ومع ذلك من المحتمل ألا يصل السعر إليه وينعكس داخل المنطقة المظللة باللون الأخضر في النطاق. فهل نفتح صفقة بعد ذلك؟ أم أنه تصحيح داخل تصحيح؟
- بعد الارتداد من المستوى 0.382 ، هل سيستمر السعر في التحرك مع الاتجاه بمجرد الوصول إلى المستوى 0.236؟ أم أن هذا المستوى سيكون منطقة تجميع؟
سيجيب مؤشر الانحراف المعياري على هذه الأسئلة.
الخطوة 1 التحليل الأولي.
قم بتصغير مقياس رسم مخطط الإطار الزمني M15 لزوج العملات GBPUSD وارسم مستوى الدعم للإنحراف المعياري للفترة 20. يتم رسم المستوى من خلال الحدود الدنيا المرئية. ضع شبكة فيبوناتشي على الاتجاه الصعودي. ويمكنك أيضًا تضمين المتوسط المتحرك البسيط SMA (25) في الرسم البياني أيضًا.
الخطوة 2 تحليل الوضع الحالي، والبحث عن نقاط الدخول المحتملة.
بعد أن وصل السعر إلى الحد الأقصى، يصبح مسطحًا: يتحرك خط السعر نزولًا إلى مستوى التصحيح الأول ويلامسه مرتين. ومع ذلك ، فإن التصحيح ضعيف: يتحرك الانحراف المعياري أفقيًا بمحاذاة مستوى الدعم بالقرب من الصفر.
هناك احتمالان هنا:
- سوف يخترق السعر مستوى التصحيح 0.236 ويتحرك للأسفل. انتهاء التصحيح عند المستوى 0.382 سيكون إشارة لفتح صفقة.
- سوف يتراجع السعر من المستوى 0.236 ويتحرك صعودًا لتحقيق حد أقصى جديد.
سوف يشير مؤشرالانحراف المعياري إلى نقطة بداية الاتجاه.
الخطوة 3 فتح صفقة.
ثم يتطور الوضع على النحو التالي: التصحيح يخترق المستوى الرئيسي 0.236 وينخفض. ثم يبدأ الانراف المعياري فى الارتفاع، ولكن سيكون من الخطأ فتح مركز بيع بناءً على هذه الإشارة لأن:
- لا يُظهر الانحراف المعياري اتجاه حركة السعر. نمو نشاط المتداولين يعني فقط أن السعر خرج من النطاق المسطح، ولكن يمكن أن ينعكس في أي لحظة.
- مستويات تصحيح فيبوناتشي هي المؤشر الرئيسي وإشاراته هي المؤشرات الرئيسية.
ينتهي التصحيح قبل المستوى 0.382 وينعكس السعر صعودًا. يرتفع الانحراف المعياري. وي تم فتح صفقة.
وفقًا لسيناريو متحفظ، يتم إغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى أقرب مستوى فيبوناتشي. في حالتنا يكون هو المستوى 0.236. تحقق ربح أكثر من 7 دولارات في 30 دقيقة فقط.
أسئلة وأجوبة حول الانحراف المعياري
هو عبارة عن القيمة المتوسطة لانحراف خط السعر عن الوسط الحسابي خلال فترة معينة. ويعد الانحراف المعياري في الفوركس مؤشرًا على التقلبات. وهو يوضح مدى انحراف السعر عن متوسط القيمة. الانحراف المعياري العالي يعني تقلبات عالية. تتيح هذه الأداة تحديد نقطة بداية الاتجاه وقوته ، ولكنها لا تشير إلى اتجاهه.
يتم استخدامه كأداة مساعدة مقترنة بمؤشرات الاتجاه و / أو المذبذبات على الأطر الزمنية M30-H1 أو أكبر. و هذه هى إشارات فتح صفقة:
- السوق مسطح. السعر يتحرك في نطاق ثابت. خطوط المقاومة والدعم أفقية.
- يخترق السعر مستوى المقاومة أو مستوى الدعم ويغلق خارج النطاق المسطح. يبدأ النحراف المعياري في النمو على الشمعة الحالية أو التالية.
- افتح صفقة تداول على الشمعة التي تلى الإشارة الأولى.
أغلق الصفقة بمجرد تحقق الشرطين التاليين:
- انعكاس الانحراف المعياري لأسفل.
- تظهر شمعة ذات لون معاكس على الرسم البياني.
خوارزمية الحساب خطوة بخطوة:
- احسب المتوسط الحسابي للأسعار في المجموعة. سيكون مطابقًا لقيمة المتوسط الحسابي البسيط SMA.
- اطرح المتوسط الحسابي من قيمة كل سعر.
- قم بتربيع كل قيمة واجمع النتائج. اقسم المجموع النهائي على عدد العناصر في المجموعة ، أي عدد الشمعات.
- استخرج الجذر التربيعي للناتج.
غالبًا ما يتم دمج المؤشر فى الفوركس مع استراتيجيات الاتجاه. يمكنك استخدام الإنحراف المعياري عندما يكون السوق مسطحًا لتحديد وجود حركة اتجاه قوية. بمجرد أن يزيد انحراف السعر عن متوسط قيمته ويخرج السعر عن النطاق المسطح، افتح صفقة.
قد يشير انعكاس الإنحراف المعياري في ذروته إلى انخفاض نشاط المتداولين. وهي إشارة لإغلاق الصفقة.
انحراف السعر بأقصى قيمة عن متوسط قيمته خلال فترة معينة. والمسافة بين السعر الجديد والمتوسط المتحرك في أقصى مستوى لها. يمكن أن يشير إلى أن المتداولين سيقل اهتمامهم بالزوج قريبًا. يمكن أن يعود السعر بعد ذلك إلى متوسط قيمته أو يصبح ثابتًا، وبالتالي يتم تحديث متوسط القيمة.
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ GBPUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
