외환 알고리즘 트레이딩

2024.10.15 2024.10.15 외환 알고리즘 트레이딩

올레그 트카첸코 (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/oleg-tkachenko/

외환 알고리즘 트레이딩이란 전문 어드바이저(EA)로 트레이더의 직접적인 개입 없이 주어진 알고리즘에 따라 자동으로 포지션을 개설 및 청산하고 리스크 수준과 포지션 규모를 계산하는 트레이딩 방식을 말합니다. 전문 어드바이저는 거래 성과를 개선하고, 과거 데이터를 신속하게 분석하고, 수학적 및 통계적 모델을 사용해 외환 시장을 분석하는 데 도움이 됩니다. 트레이딩 로봇은 고빈도 트레이딩 전략과 예약 주문을 통한 그리드 트레이딩에서 필수적입니다.

이 기사에서는 초보자를 위한 알고리즘 트레이딩 관련 정보를 확인할 수 있습니다. 이제 외환 알고리즘 트레이딩의 기초, 자동매매, 전문 어드바이저의 특징에 대해 알아보고, 금융 시장에서 전문 어드바이저를 선택하고 활용하는 방법에 대한 실용적인 팁도 확인해 보겠습니다. 

외환 알고리즘 트레이딩이란 무엇인가요?

알고리즘 트레이딩이란 금융 시장에서 특수한 프로그램 또는 알고리즘을 사용해 거래하는 방식을 말합니다. 트레이딩 로봇은 암호화폐, 주식, 외환 시장의 현황을 분석하며 사람의 개입 없이 반복되는 패턴을 찾아 주문을 넣고 거래를 체결합니다.

알고리즘 트레이딩의 목표는 시장 분석과 포지션 관리 과정을 자동화하는 것입니다. 또한 로봇 트레이딩은 감정적으로 포지션을 개설하는 것을 방지하고, 다양한 가격대 등에서 주문량을 가장 효율적으로 배분하는 데 도움이 됩니다.

알고리즘 트레이딩의 본질은 반복적인 작업을 자동화하는 것입니다.

트레이딩 어드바이저는 수동 전략 알고리즘에 따라 코딩된 소프트웨어입니다. 수동 트레이딩에서는 스스로 시그널을 확인하고 포지션 진입 및 청산을 결정해야 합니다. 하지만 트레이딩 전략을 코딩하면 소프트웨어가 모든 작업을 대신 수행하게 할 수 있습니다.

외환 알고리즘 트레이딩을 위한 트레이딩 어드바이저는 두 그룹으로 구분할 수 있습니다.

• 표준 어드바이저: 표준 어드바이저에는 포지션 규모 및 리스크 수준 계산 기능으로 거래를 관리하는 알고리즘이 포함되어 있습니다. 코드와 설정에서 지정한 조건에 따라 모든 요소가 일치하는 경우 로봇이 필요한 작업을 수행하며, 로봇으로 인해 손실이 발생하는 경우에는 로봇을 최적화하고 코드의 트레이딩 알고리즘을 수정해야 합니다.

• 신경망: 신경망은 인공 지능을 기반으로 하는 기계 학습 알고리즘입니다. 신경망은 과거 가격 내역에서 패턴을 찾아 이를 기반으로 현재 시장의 상황을 추정하며, 수학적 및 통계적 모델을 사용해 외환 시장을 분석하고 매수 또는 매도를 결정합니다. 트레이딩 로봇은 자가 학습(머신 러닝)이 가능하며, 이러한 알고리즘 트레이딩 시스템은 수천 개의 상품을 지원하며 최적의 조합을 스스로 선택합니다.

두 번째 유형의 전문 어드바이저는 기관 투자자가 매수 및 매도 주문이 순식간에 체결되는 스캘핑 전략에서 자주 사용하며, 이러한 유형의 외환 트레이딩은 고빈도 트레이딩이라고도 합니다. 표준 어드바이저는 코드에 내장된 알고리즘에 따라 모든 상황에서 사용이 가능합니다.

핵심 포인트

자동매매와 알고리즘 트레이딩의 차이는 무엇인가요?

알고리즘 외환 트레이딩은 큰 주문을 여러 개의 작은 부분으로 나누어 체결하는 거래 방식입니다. 이러한 소형 주문은 특별한 트레이딩 알고리즘을 사용해 특정 기간과 특정 가격에 체결됩니다. 알고리즘 트레이딩의 목표는 대량 주문을 체결하는 데 드는 비용을 줄이고, 주문이 가격에 미치는 영향을 줄이고, 카운터 오퍼 부족으로 인해 주문이 체결되지 않을 위험을 줄이는 것입니다.

또한 알고리즘 트레이딩은 특정 알고리즘을 사용한 자동매매를 의미하기도 하며, 외환에서는 이를 외환 자동매매라고 합니다. 

자동화 외환 트레이딩은 특별한 소프트웨어 또는 사전에 정의한 규칙 또는 전략을 따르는 알고리즘을 사용해 트레이딩 결정을 내리고 실행하는 프로세스입니다. 자동매매 시스템의 목표는 다양한 기술적 분석 지표, 프라이스 액션 패턴, 통계적 모델, 인공 지능, 기타 분석 방법을 사용해 외환 시장에서 수익을 창출하는 것입니다.

자동매매는 로봇이 트레이더를 대신해 포지션을 개설하고 청산하는 것을 의미하며, 알고리즘 트레이딩은 알고리즘을 사용해 대량 주문을 분할해 최소한의 손실로 체결하는 것을 의미합니다.

대부분의 자료에서는 알고리즘 트레이딩과 자동매매를 동일한 개념으로 사용하고 있으며, 현재 알고리즘 트레이딩이라는 단어는 트레이딩 로봇을 통해 거래를 진행하는 것을 말합니다.

알고리즘 트레이딩 전략

전문 어드바이저는 수동 전략을 코딩한 프로그램입니다. 따라서 외환 알고리즘 트레이딩 전략은 수동 트레이딩에서 사용하는 트레이딩 전략과 동일합니다. 일부 전략은 초보 트레이더에게 복잡할 수 있으며, 이러한 전략은 자동화 전문 어드바이저로 전환해 사용합니다. 또한 다음과 같이 일부 전략은 수동으로 적용하고 관리하기 어려울 수 있습니다. 

추세 추종 전략

추세 추종 전략은 오랜 기간에 걸쳐 고가와 저가가 특정 방향으로 변동하는 경향이 있다는 사실을 기반으로 하는 트레이딩 전략입니다. 추세 추종 전략의 목표는 가격이 반전되거나 횡보세에서 벗어나 추세가 시작되는 지점을 파악하고 추세 방향으로 포지션을 개설하는 것이며, 추세 추종 전략은 전반적인 시장 심리를 기반으로 합니다.

통화쌍을 위한 간단한 추세 추종 로봇 알고리즘은 다음과 같습니다.

• 로봇이 오실레이터를 기반으로 과매수/과매도 영역을 파악합니다. 과매수/과매도 영역은 가격 반전이 일어날 가능성이 가장 높은 영역입니다.

• 로봇이 추세 지표가 전송하는 시그널을 분석합니다. 이러한 시그널의 예시로는 외화 가격에 대한 이동평균의 위치가 있습니다.

• 로봇이 주문 혼잡으로 인해 추세 움직임이 방해를 받을 가능성이 있는 영역을 식별합니다.

• 로봇이 해당 지표에 따라 상대 변동성을 계산합니다. 변동성이 증가한다는 것은 새로운 추세가 나타날 가능성이 있음을 의미합니다.

모든 시그널이 동시에 일치하는 경우 전문 어드바이저는 추세 방향으로 포지션을 개설하거나 예약 주문을 설정합니다.

상승 움직임 후 해당 통화쌍의 환율은 하락해 지수이평선을 돌파했으며, RSI는 과매수 영역에서 하락함에 따라 로봇이 포지션 개설 시그널로 인식하는 두 가지 시그널이 일치하고 있습니다.

알고리즘 트레이딩의 두 가지 포인트

• 위의 통화쌍 트레이딩의 예시는 간단한 예시이며, 외환 시장에서 로봇은 더욱 복잡한 모델에 따라 작동합니다.

• 일부 로봇의 설정에서는 캔들을 기준으로 시그널을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 이 경우에는 두 개의 연속된 막대에 두 개의 시그널이 표시되었습니다.

추세 트레이딩은 트레이더, 기관투자자, 헤지 펀드 사이에서 인기가 높은 외환 알고리즘 트레이딩 전략 중 하나입니다. 개인 외환 트레이더는 단기 및 중기 시장 추세, 즉 장중의 추세 움직임이나 며칠 동안 지속되는 추세에 집중하는 반면 기관투자자나 헤지 펀드는 몇 개월에서 몇 년까지 지속되는 추세를 이용합니다.

차익거래 기회

차익거래(재정거래)는 서로 다른 시장이나 트레이딩 플랫폼에서 통화쌍의 가격 차이를 통해 수익을 창출하는 트레이딩 전략입니다. 예를 들어 한 암호화폐 거래소에서 BTC를 매수한 후 다른 거래소에서 판매해 차익을 남기는 방법이 있습니다.

차익거래를 진행하는 외환 트레이더는 자산의 가격이 낮은 곳에서 자산을 매수해 자산의 가격이 높은 곳에서 매도함으로써 짧은 기간 동안 가격 차이를 통해 수익을 창출합니다. 차익거래 전략은 한 상품에 대해 서로 다른 거래소의 가격 차이를 이용하는 공간적 차익거래와 시간적 차익거래가 있습니다. 이때 시간적 차익거래는 시간 경과에 따른 가격 차이를 통해 수익을 창출하는 전략을 말합니다. 

차익거래는 상품의 가격이 실제 가치를 반영하지 못하거나 거래소간 정보 전송에 시간 지연이 발생하는 등 시장에 비효율성이 존재할 때 가능합니다. 신규 호가가 한 트레이딩 플랫폼에 도달했으나 다른 트레이딩 플랫폼에는 도달하지 않은 경우 가격 차이가 스프레드에 반영되며, 차익거래는 수익성 있는 거래를 위한 기회가 될 수 있습니다.

차익거래 트레이더에게 필요한 것은 다음과 같습니다.

• 트레이딩 플랫폼, 거래소, 중개업체에 대한 지속적인 모니터링

• 높은 시장 유동성과 타이트한 스프레드: 트레이딩 플랫폼의 기술적 오류나 호가 지연으로 인한 가격 차이는 크지 않습니다. 따라서 전략이 수익을 올리기 위해서는 스프레드가 타이트한 자산이 필요합니다.

• 즉각적인 거래 체결: 차익거래가 가능한 한 쌍의 트레이딩 플랫폼을 찾았다면 가격이 동일해질 때까지 즉시 양방향으로 거래를 개시해야 합니다.

차익거래에 적합한 자산을 추천하는 수십 개의 텔레그램 채널을 알고 있더라도 차익거래는 수동으로 진행할 수는 없으며, 차익거래는 로봇으로만 진행이 가능한 몇 안 되는 알고리즘 전략 중 하나입니다.

인덱스 펀드 리밸런싱

인덱스 펀드 리밸런싱 전략은 장기 주식 투자자에게 적합한 전략으로, 포트폴리오의 구성을 지속적으로 검토하고 조정하는 전략입니다. 이 전략에서 수익성이 없는 주식은 가격 하락 시 매도하며, 수익성이 있는 주식은 다시 매수하게 됩니다.

주식 시장에서 리밸런싱 전략의 특징은 다음과 같습니다.

• 투자자는 드로우다운(하락)을 견뎌야 합니다.

• 리스크 수준을 고려하고 리스크 관리 원칙에 따라 포트폴리오에서 상품의 비중을 정확하게 계산해야 합니다.

• 자산의 과매수 및 과매도 상태를 파악해야 합니다.

주식 또는 통화쌍 트레이딩에서 수동으로 리밸런싱을 진행하기 힘든 이유는 몇 가지가 존재합니다. 먼저 트레이더는 포트폴리오 리밸런싱 시점을 사전에 결정해야 합니다.  한 달에 한 번 리밸런싱을 진행하는 경우에는 국지적 조정 중 잠재 수익률이 높은 주식을 매도하고 고평가된 주식을 매수하게 될 위험이 있습니다. 반대로 1년에 한 번 리밸런싱을 진행하면 수익성이 없는 자산을 늦게 매도하게 될 가능성이 있습니다. 또한 수학적 및 통계적 도구에 대해 잘 알지 못하는 경우에는 리스크 수준을 계산할 수 없다는 문제가 존재합니다.

따라서 리밸런싱에는 자동화 시스템이 유용합니다. 자동화 시스템은 기반 알고리즘에 따라 샤프, 알파, 베타 계수 등의 모델을 사용해 리스크 수준을 계산하며, 이에 기반해 전체 포트폴리오에서 최적의 자산 비율을 파악합니다. 또한 자동화 시스템은 과거 데이터에 기반해 잠재적 드로우다운을 계산하고 자산 매도 시점을 파악합니다. 자동화 시스템은 저평가된 자산을 추가적으로 매수하는 작업도 수행하며, 이러한 모든 작업은 지속적으로 수행됩니다.

수학적 모델 기반 전략

알고리즘 외환 트레이딩 전략은 수학적 및 통계적 법칙을 기반으로 하며, 이러한 외환 전략은 표준편차, 분산, 상관관계 등을 이용합니다. 수학적 모델 기반 전략의 예시는 다음과 같습니다.

• 회귀 모델 전략은 통계적 회귀를 사용해 주가와 다른 변수들 사이의 관계를 분석합니다.

• 스펙트럼 분석 모델은 여러 차트 주기에서 가격 노이즈를 추적하는 비표준 디지털 지표를 기반으로 합니다.

• 몬테 카를로 모델은 시장 상황에 대해 다수의 무작위 시나리오를 생성하고 다양한 결과의 확률과 결과를 추정하는 데 도움이 됩니다.

• 퀀텀 모델은 차익거래, 계량 분석, 고속 트레이딩을 결합한 전략입니다.

이러한 모델을 수동으로 구축하고 계산 작업을 진행하는 것은 무의미합니다. 이러한 모든 작업은 로봇이 수행하게 되며, 로봇은 계산 결과에 기반해 거래를 위한 최적의 솔루션을 제시합니다.

트레이딩 레인지(평균 회귀)

트레이딩 레인지는 가격 채널을 메인 지표로 사용해 외환 시장에서의 진입 및 청산 지점을 파악하는 알고리즘 외환 트레이딩 전략입니다. 가격 채널은 두 개의 평행선 또는 곡선으로 구성되며, 가격이 특정 범위 내에서 움직이도록 하는 역할을 합니다.

레인지 트레이딩 전략은 가격이 특정한 범위 내에서 움직이며, 결과적으로 평균값, 즉 채널 중앙으로 회귀하려는 경향이 있다는 생각을 기반으로 합니다. 이에 따르면 특정 기간 동안 가격이 평균치에서 크게 벗어날수록 반대 방향으로 반전될 가능성이 높아집니다.

다음은 통화쌍에 대한 레인지 트레이딩 시스템(평균 회귀 전략)의 알고리즘 외환 전략의 간단한 예시입니다.

• 로봇이 표준편차 지표, 이동평균, 채널 지표(볼린저 밴드, 켈트너 채널), 프랙탈을 사용해 지지선과 저항선을 파악합니다. 

• 포지션 개설 시그널은 채널 경계에서 가격이 반등되거나 채널을 강력히 돌파한 후 반전되어 채널로 돌아가는 때입니다. 가격이 범위 내에 위치하면 전문 어드바이저가 포지션을 개설합니다. 채널 돌파 후 신규 추세가 형성되고 채널이 확장되는 경우 예약 주문을 활용할 수 있습니다.

• 로트는 지정한 설정에 따라 계산됩니다.

• 가격이 채널에 중앙선에 도달하는 경우 포지션을 청산합니다. 또는 가격이 채널의 중앙선에 도달하면 50%를 청산하고, 가격이 채널 반대 경계에 도달하는 경우 나머지를 청산하는 등 순차적으로 청산할 수도 있습니다. 

1 지점은 포지션 개설 지점을 의미하며, 2 지점은 포지션 청산 지점을 의미합니다. 포지션은 채널 반대쪽에서 청산되는 것을 확인할 수 있습니다. 

전문 어드바이저는 가격을 추적하는 손절매 주문인 이익보존매도 주문(트레일링 스탑)을 사용하는 경우가 많습니다. 다만 이익보존매도 주문을 사용하기 위해서는 VPS 서버가 필요합니다.

거래량 가중평균 가격(VWAP)

이 트레이딩 모델은 수평 거래량과 수직 거래량 분석을 기반으로 합니다.

• 수직 거래량은 특정 기간 동안의 거래량을 표시하며, 특정 캔들의 거래량을 의미합니다.

• 수평 거래량은 특정 가격 수준의 거래량을 표시하며, 특정 가격에서의 거래량과 거래 건수를 의미합니다.

핵심 분석 도구는 거래량 지표와 마켓 뎁스이며, 로봇은 다음과 같은 작업이 가능합니다.

• 핵심 지지선 및 저항선 파악

• 반대 주문 발생에 따라 예약 주문 관리

• 거래량 변화에 기반해 잠재적 추세 식별

마켓 뎁스와 호가와 거래량은 계속해서 변동하며 단기 차트 주기에서는 몇 초마다 변동할 수 있습니다. 트레이더가 이렇게 빠르게 변화하는 시장 데이터를 추적하기란 불가능하며, 이 경우에는 전문 어드바이저가 유용합니다.

POV(Percentage of Volume)

POV는 자동으로 가격에 큰 영향을 미치지 않는 거래량을 파악하는 알고리즘 트레이딩 전략입니다. 반대 주문이 존재하지 않는 상황에서 대규모 주문을 넣는 경우 가격에 큰 영향을 미치고 시장 변동성이 증가하게 될 수 있습니다. 로봇은 주문을 분할해 전체 주문이 체결될 때까지 반대 주문이 발생할 때마다 소규모 주문을 넣습니다.

IS(Implementation Shortfall)

IS는 예상 주문 가격과 실제 주문 가격의 차이를 최소화하는 포트폴리오 관리 전략으로, 오토 헤징에도 활용할 수 있습니다. 이 전략에서 로봇은 반대 주문의 거래량 대신 스프레드 크기를 기준으로 전체 포지션의 규모를 관리합니다.

유동성이 부족하면 스프레드가 커지게 되며, 트레이더가 원하는 가격으로 포지션을 개설하기가 어려워집니다. 반대로 스프레드가 작을 때에는 스프레드가 커질 것을 예상하고 최대한 많은 포지션을 매수하고 이후에 매도하는 것이 합리적인 결정입니다. 스프레드가 작을 때 한 번에 매수 포지션 전체를 매집하는 경우에는 리스크 관리 규칙을 위반하게 될 가능성이 높으며, 스프레드가 커지는 상황에서 순차적으로 포지션을 매집하면 상품을 이전보다 높은 가격에 매수하게 될 위험이 있습니다.

이러한 트레이딩 알고리즘의 목표는 체결 속도와 시장에 미치는 영향, 즉 거래가 가격에 미치는 영향의 균형을 맞추고, 현재 스프레드 수준에 따라 수용 가능한 리스크 수준을 고려해 전체 포지션의 규모를 최적화하는 것입니다.

기타 트레이딩 알고리즘

반대 주문 알고리즘: 이 전략은 로봇에 맞서 외환 트레이딩 로봇을 사용하는 전략으로, 대규모 트레이더의 알고리즘을 파악하고 반대 주문을 넣는 전략입니다. 예를 들어 기관투자자의 로봇이 특정 가격대에 자산을 매수하는 주문을 넣고 있으며, 외환 시장에 영향을 미치지 않기 위해 순차적으로 포지션을 매집하고 있다고 가정해 보겠습니다. 여러분의 로봇은 이러한 주문을 발견한 후 더욱 저렴한 가격에 증권을 매수하고 기관투자자의 로봇에게 매도하며, 매수 가격과 매도 가격의 차이가 수익이 됩니다.

이러한 전략은 거래량 트레이딩과 차익거래를 결합한 것이라고 할 수 있으며, 거래는 순식간에 이루어지기에 자동화 도구가 반드시 필요합니다.

고빈도 알고리즘 트레이딩

고빈도 알고리즘 트레이딩(HFT)에서는 자동 시스템이 순식간에 포지션을 개설하고 청산합니다. 알고리즘 트레이딩의 본질은 매우 작은 가격 움직임에서 수익을 창출하는 것으로, 개인 트레이더는 알고리즘 트레이딩을 통해 포지션을 장기 보유하지 않고도 여러 번의 거래를 통해 수익을 창출할 수 있습니다. HFT를 위해서는 다음과 같이 몇 가지 조건이 충족되어야 합니다.

• 0포인트 이상의 스프레드: HFT는 수수료가 거의 없는 상황에서 효과가 있기에 HFT 로봇은 ECN 계좌에서만 실행됩니다.

• 주문 체결 속도: 시장의 평균 주문 체결 속도는 200~300밀리초입니다. 주식 트레이딩과 외환 트레이딩에 이상적인 속도는 최대 30~50밀리초입니다.

HFT 전략은 높은 컴퓨터 처리 능력이 필요합니다. 고빈도 트레이딩 전략은 주로 고성능 서버를 활용할 수 있는 기관투자자가 사용하며, 규제기관과 트레이딩 플랫폼으로 인해 비용이 발생한다는 단점이 존재합니다.

프론트 러닝(선행매매)

프론트 러닝 전략은 대규모 주문이 지지선/저항선 역할을 할 것을 기대하며 시장조성자의 대규모 주문 전에 자산의 매수 또는 매도 주문을 넣는 것을 말합니다.

먼저 마켓 뎁스의 주문이 자동으로 분석됩니다(즉시 유동성). 주문이 매수/매도 가격 옆에 표시되고 마켓 뎁스의 평균 주문량이나 특정 기간 동안의 평균 거래량을 크게 초과하는 경우에는 주문이 체결됩니다. 이 전략은 대규모 주문이 체결되기 전에 가격이 반대 방향으로 여러 번 반전되도록 설계되었습니다.

프론트 러닝은 작은 가격 움직임을 통해 수익을 창출하기 위해 다수의 단기 포지션을 개설하는 스캘핑 전략에도 사용됩니다. 이 알고리즘은 마켓 뎁스를 사용하기에 최소 20 × 20의 마켓 뎁스를 제공하는 중개업체가 필요합니다.

알고리즘 트레이딩 요구 사항

1. 컴퓨터 요구사항

• Intel CORE i5, i7 또는 AMD Ryzen 5, 7 프로세서

• 8GB 이상의 RAM: 대부분의 최신 PC와 노트북에는 다수의 어드바이저를 실행하기에 충분한 RAM을 갖추고 있습니다.

• 50GB 이상의 SSD: 호가와 라이브러리 등의 내역을 저장해야 하는 트레이딩 플랫폼, 어드바이저, 기타 알고리즘 트레이딩 소프트웨어를 설치하는 데 필요하며, SSD는 HDD보다 속도가 빠르다는 장점이 있습니다.

2. 트레이딩 소프트웨어: Windows 10 이상의 운영체제가 필요하며, MT4/MT5 플랫폼은 Windows 7에 설치가 불가능합니다.

3.컴퓨터의 전원이 꺼지거나 인터넷 연결이 끊어지는 경우에도 전문 어드바이저가 원활하게 실행되도록 하려면 VPS 서버가 필요합니다.

또한 최소 100Mbps 이상의 안정적인 인터넷 연결이 필요하며, 마켓 뎁스에 지연 없이 호가와 데이터가 표시되는 플랫폼을 제공할 수 있는 신뢰성 높은 중개업체를 선택해야 합니다.

전문 자동화 외환 트레이딩의 경우에는 Intel Xeon Gold 5118 이상의 프로세서와 Windows Server 2012/2016/2019/2022(64비트)가 필요합니다.

알고리즘을 사용해 거래를 진행하기 위해서는 주식 트레이딩과 기술적 분석에 대한 지식을 보유하고 있어야 합니다. 프로그래밍 지식도 트레이딩에 도움이 될 수 있으며, 코드 작성 방식을 이해하거나 코드를 커스터마이징하는 데 도움을 제공할 수 있는 사람을 찾는 것이 좋습니다. 또한 어드바이저 테스터도 보유하고 있어야 하며 테스트 사용 방법도 알고 있어야 합니다. 예를 들어 MT4/MT5는 MQL 프로그래밍 언어로 작성된 전문 어드바이저를 위한 기본 제공 테스터를 갖추고 있으며, Fx Blue와 Forex Simulator 등의 별도 프로그램을 사용할 수도 있습니다.

알고리즘 트레이딩 전략을 선택하는 방법

이제 외환 트레이딩 전략을 선택할 때의 권장 사항을 살펴보겠습니다.

1. 코드와 플랫폼이 적합한지 고려하세요. C#으로 작성한 코드는 MT4와 MT5에서 실행이 불가능하며, MQL 기반의 전문 어드바이저는 cTrader 플랫폼에 적합하지 않습니다.

2. 목표 수익이 높을수록 감수해야 하는 자금 손실 리스크가 높아지게 됩니다. 예를 들어 한 번에 다수의 전문 어드바이저를 실행하거나 여러 상품에 대해 전문 어드바이저를 실행하는 경우에는 리스크가 증가하게 됩니다. 

3. 전문 어드바이저가 사용하는 금융 상품, 시간 간격, 시그널, 지표와 전문 어드바이저가 포지션, 손절매, 익절매, 기타 파라미터를 관리하는 방법을 이해하고 있어야 합니다. 또한 설정의 각 파라미터가 무엇을 의미하고 어떤 역할을 하는지도 알고 있어야 합니다.

4. 전문 어드바이저가 다양한 시장 상황에서 과거와 현재에 어떤 성과를 보여주었는지를 확인해야 하며, 전문 어드바이저가 변동성이 높은 상황, 급격한 가격 움직임, 뉴스, 기타 요인에 어떻게 반응하는지를 이해해야 합니다.

전문 어드바이저를 선택할 때는 테스터를 통해 여러 자산과 차트 주기에서 전문 어드바이저를 실행해 보고 다양한 설정 조합을 시도해 봐야 합니다. 전문 어드바이저의 성과가 가장 높았던 기간과 조건을 확인하세요.

통화쌍과 기타 자산 트레이딩을 위한 추가 팁은 다음과 같습니다.

• 급하게 유료 전문 어드바이저를 사용할 필요는 없습니다. 유료 전문 어드바이저는 무료 버전을 약간 수정한 버전에 불과할 수 있습니다. 대부분의 로봇이 수익을 창출하지 못하는 이유는 로봇 자체의 품질이 떨어지기 때문이 아니라 알고리즘 외환 트레이더가 로봇을 적절히 사용하는 방법과 특정 자산과 차트 주기에 맞춰 로봇을 설정하고 재조정하는 방법을 모르기 때문입니다.

• 다만 유료 전문 어드바이저에도 여전히 장점은 존재합니다. 유료 전문 어드바이저에는 실거래 계좌의 거래 내역이 포함되며, 판매자로부터 전문 어드바이저를 특정 작업을 위해 조정하고 최적화하는 작업에 대한 지원을 받을 수도 있습니다.

가장 좋은 선택은 성공적인 수동 전략을 사용해 개발된 전문 어드바이저를 선택하는 것입니다.

알고리즘 트레이딩의 장점은 무엇인가요?

주식 시장과 외환 시장에서 알고리즘 트레이딩의 주요 장점은 대규모 주문을 소규모 주문으로 분할해 점진적으로 반대 주문을 흡수할 수 있다는 것입니다.

예시: 여러분이 한 주에 100달러인 주식을 1,000주 매수하려고 하지만 매도자들이 400주만 보유하고 있다고 가정해 보겠습니다. 수요가 높아진 것을 확인한 주식 소유주들은 즉시 매도 가격을 올릴 것이며, 여러분은 매도 가격이 높아짐에 따라 주식을 매수하기 위해 110, 115, 120달러를 지불해야 할 것입니다. 이때 알고리즘을 사용하면 주문을 여러 개의 소규모 주문으로 나눌 수 있습니다. 로봇은 먼저 시장에 존재하는 수량(400주)을 매수하며, 매도자들은 이미 100달러를 설정해 놓은 상태이므로 주문으로 인해 가격이 변동하지 않습니다. 그다음 로봇은 같은 가격에 주식을 매도하는 사람이 나타날 때까지 대기합니다.

이런 방식으로 여러분은 100달러로 1,000주의 주식을 점진적으로 매집할 수 있으며, 로봇은 신규 매도자의 주문에 즉각적으로 대응합니다.

자동매매 시스템에서 전문 어드바이저를 사용하는 것의 장점은 다음과 같습니다.

• 반응 속도: 인간 트레이더는 거래 속도 측면에서 로봇보다 훨씬 느릴 수밖에 없습니다. 이 때문에 거의 모든 스캘핑 및 고빈도 트레이딩 작업은 로봇이 수행합니다.

• 작업 자동화: 전문 어드바이저는 여러 자산에서 동시에 실행이 가능합니다. 로봇은 인간 트레이더와 달리 동시에 10개의 차트에서 10개의 포지션을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

• 이는 트레이더의 작업량을 줄이고 눈의 피로와 정신적 스트레스를 완화하는 데 도움이 되며, 트레이더는 수많은 시장과 차트를 모니터링하는 대신 뉴스와 예치금을 모니터링하고 기본적 분석을 수행하는 데 집중할 수 있습니다.

• 리스크 분산: 서로 다른 시간과 차트에 서로 다른 유형의 전문 어드바이저를 실행함으로써 리스크가 집중되는 일을 방지할 수 있습니다.

• 감정의 영향 배제: 사람은 감정에 휘둘리는 경우 논리보다는 공포로 인해 가격 반전을 기대하며 손절매 지점을 변경하는 등의 실수를 저지르게 될 수 있습니다. 반면 로봇은 감정에 휘둘리지 않습니다. 

하지만 이러한 장점은 언제든지 단점이 될 가능성이 있습니다.

외환에서 알고리즘 트레이딩을 사용할 때의 리스크로는 어떤 것이 있나요?

알고리즘 트레이딩 시스템에는 다음과 같은 리스크가 존재합니다. 

1. 펀더멘털 요인의 영향: 전문 어드바이저는 시장에서 어떤 일이 발생하고 있는지에 상관없이 포지션을 개설합니다. 예를 들어 자산이 과매수 상태라는 일련의 시그널을 확인되는 경우 로봇은 매도 포지션을 개설합니다. 하지만 인플레이션 발표 후 개인 트레이더들이 펀더멘털 요인을 고려해 자산을 매수하기 시작하는 경우 전문 어드바이저가 개설한 포지션에서는 손실이 발생하게 됩니다.

2. 대규모 시장참여자(금융기관, 시장조성자)의 영향: 시장조성자는 유동성을 확보하고 최적의 가격으로 외환 시장에 진입하기 위한 목적으로 짧은 기간 동안 많은 거래량을 통해 의도적으로 가격을 원하는 방향으로 움직일 수 있습니다. 로봇 알고리즘은 이러한 행동이 불가능합니다. 또한 마켓 뎁스에 거래와 거래량이 표시되도록 하기 위해 로봇이 잠깐 동안만 주문을 넣은 후 삭제하는 행위인 스푸핑은 다른 로봇에게 혼란을 초래할 가능성이 있습니다.

3. 변동성이 높은 시장에 민감: 변동성이 높다는 것은 급격한 가격 변동이 존재한다는 것으로, 외환 시장과 암호화폐 시장은 특히 높은 변동성을 보입니다. 트레이더는 자신의 리스크 선호도에 따라 수동으로 손절매 주문 규모를 늘리거나 포지션을 조기에 청산할 수 있는 반면, 로봇은 엄격한 알고리즘에 따라서만 행동합니다.

4. 유연성 부족: 수동 모드에서는 트레이더가 거래량, 익절매와 손절매 주문의 길이를 변경해 시장 상황에 따라 리스크를 관리할 수 있는 반면, 전문 어드바이저는 주어진 알고리즘을 사용해 포지션 규모를 계산합니다. 이 때문에 포지션 규모를 줄여야 하는 상황에서도 계속해서 포지션 규모를 늘리게 될 수 있으며, 이로 인해 리스크가 증가하게 될 수 있습니다. 이러한 문제는 특히 마팅게일 전략을 사용하는 로봇에서 발생할 가능성이 높습니다.

5. 코드 오류: 전문 어드바이저의 코딩이 항상 완벽한 것은 아닙니다. 이 때문에 조건이 충족되는 경우에도 정확하지 않은 거래량 계산으로 인해 손해를 보고 포지션을 개설하거나 수익을 내고 있는 포지션을 청산하는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

6. 기술적 오류, 전력 또는 인터넷 중단: 이러한 문제는 모바일 애플리케이션과 VPS 서버로 대비할 수 있습니다.

이러한 리스크 중 대부분은 성공적인 트레이더를 팔로우하고 수동 트레이딩과 알고리즘 시스템을 결합함으로써 제거하거나 최소화할 수 있습니다.

• 데모 계좌의 가격 내역을 통해 어드바이저를 실행하세요. 백테스팅과 평가예탁잔고는 추후 로봇을 실거래 계좌에서 실행할 때의 통계적 기반이 됩니다.

• 24시간 후 터미널을 확인했을 때 어드바이저가 알아서 예치금을 2배로 불려놓을 것이라고 기대해서는 안 됩니다. 가격 움직임과 개설되어 있는 포지션을 모니터링하고 현재의 데이터를 컨트롤할 책임은 여러분에게 있습니다. 실거래 계좌에서의 로봇의 데이터가 테스트 중 확보한 데이터와 일치하지 않는다면 외환 트레이딩을 중단하고 로봇을 커스터마이징해야 합니다.

자동매매 시 트레이더가 자주 하는 실수가 궁금하다면 기사를 확인해 볼 것을 추천합니다.

외환 알고리즘 트레이딩의 장단점

아래의 표는 외환 알고리즘 트레이딩의 장단점을 정리한 것입니다.

결론

알고리즘 트레이딩 요약

• 알고리즘 트레이딩 시스템은 로봇 또는 전문 어드바이저로 거래를 진행하는 전략입니다. 초보 트레이더에게는 복잡해 보일 수도 있지만, 알고리즘 트레이딩은 데모 계좌에서 트레이닝을 진행하는 동안 특별한 트레이딩 기술을 개발하는 데 좋은 기회가 되며, 전문 어드바이저는 주식, 원자재, 암호화폐, 외환 시장에서 사용할 수 있습니다.

• 전문 어드바이저는 수동 전략 알고리즘을 기반으로 하는 소프트웨어입니다. 로봇은 데모 계좌 또는 실거래 계좌에서 트레이더의 직접적인 개입 없이 실행되며, 전문 어드바이저는 포지션을 개설 및 청산하고, 예약 주문을 설정하고, 포지션 규모를 계산합니다.

• 복잡한 트레이딩 시스템은 알고리즘 트레이딩을 통해 여러 시장과 플랫폼에서 동시에 실행할 수 있습니다. 차익거래와 고빈도 트레이딩(HFT)은 로봇을 반드시 활용해야 하는 전략입니다.

• 전문 어드바이저는 수학적 모델링, 퀀텀 및 스펙트럼 분석, 통계적 알고리즘에 기반해 전략을 실행하는 데 도움이 됩니다.

• 트레이더는 트레이딩 로봇을 통해 수동 작업을 전산화함으로써 생산성을 높이고 외환 트레이딩에서 감정의 영향을 배제할 수 있습니다.

• 어드바이저의 단점은 내장 알고리즘에 따라 작업을 진행하는 로봇일 뿐이라는 것입니다. 전문 어드바이저에게는 직관과 리스크 선호도가 존재하지 않으며, 코드 오류가 발생하는 경우에는 자금을 소진하게 될 위험이 있습니다.

• 실거래 계좌에서 전문 어드바이저를 실행하기 전에는 전략 테스터에서 최소 200~300건의 거래로 과거 가격 내역에 대한 테스트를 진행하는 것이 좋습니다.

전문 어드바이저는 보조 역할을 할 뿐이며, 버튼을 클릭하는 것만으로는 수익을 창출할 수 없습니다. 전문 어드바이저를 통한 알고리즘 트레이딩을 위해서는 트레이더의 노력이 필요하며, 트레이더는 트레이딩 데이터를 백테스트 결과에 대비해 지속적으로 모니터링하고 뉴스 발표 기간 중 전문 어드바이저의 활동을 모니터링해야 합니다. 알고리즘 트레이딩 시스템을 활용하는 방법을 익히는 데 성공한다면 외환 트레이딩 성과를 크게 높일 수 있을 것입니다.