التداول الخوارزمي في سوق الفوركس

٢٠٢٦.٠٣.٠٤ ٢٠٢٥.٠١.٠٨ التداول الخوارزمي في سوق الفوركس

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

التداول الخوارزمي في الفوركس يعني استخدام المستشارين الآليين (EA) الذين يقومون بفتح الصفقات وإغلاقها تلقائيًا، وكذلك حساب مستوى المخاطرة وحجم الصفقة وفقًا لخوارزمية معينة دون تأثير مباشر من المتداول. تساعد روبوتات المستشارين الخبراء في زيادة أداء التداول، وإجراء تحليل شبه فوري للبيانات التاريخية، وتحليل سوق الفوركس باستخدام نماذج رياضية وإحصائية. لا غنى عن روبوتات التداول في استراتيجيات التداول عالية التردد، والتداول على أحجام التداول الأفقية والرأسية، والتداول الشبكي مع الأوامر المعلقة.

تشرح هذه المقالة التداول الخوارزمي للمبتدئين. هيا بنا نبدأ وندرس أساسيات التداول الخوارزمي في الفوركس، ومبادئ التداول الآلي، وميزات المستشارين الخبراء. ستجد أيضًا نصائح عملية حول اختيار وتوظيف المستشارين الخبراء في التداول في الأسواق المالية.

ما هو التداول الخوارزمي في الفوركس؟

التداول الخوارزمي هو طريقة للتداول في الأسواق المالية باستخدام برنامج أو خوارزمية خاصة. تقوم روبوتات التداول بتحليل حالة سوق العملات الرقمية والأسهم والفوركس. وهي تبحث عن الأنماط المتكررة، وتضع الأوامر، وتنفذ الصفقات دون مشاركة بشرية مباشرة.

الهدف من التداول الخوارزمي هو أتمتة تحليل السوق وعملية إدارة الصفقات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداول الآلي يلغي فتح الصفقات تحت تأثير العواطف ويساعد على تحسين توزيع أحجام الأوامر على مستويات الأسعار المختلفة وما إلى ذلك.

يتمثل جوهر التداول الخوارزمي في أتمتة الإجراءات الروتينية.

مستشار التداول هو برنامج، وهو عبارة عن كود برمجي مكتوب وفقًا لخوارزمية استراتيجية يدوية. في التداول اليدوي، تحتاج في التداول اليدوي إلى البحث عن الإشارات بشكل مستقل واتخاذ قرارات بشأن الدخول في صفقة أو الخروج منها. ومع ذلك، يمكن ترجمة استراتيجيات التداول الشائعة إلى كود برمجي، ثم يقوم البرنامج بتنفيذ جميع الإجراءات نيابة عنك.

يمكن تقسيم مستشاري التداول في التداول الخوارزمي في الفوركس إلى مجموعتين:

• المستشار القياسي. يحتوي الرمز على خوارزمية لإدارة المعاملات مع القدرة على حساب حجم المركز ومستوى المخاطرة. وفقًا للشروط المحددة في الكود والإعدادات وإذا تطابقت كل تلك العوامل المحددة، سيقوم الروبوت بتنفيذ الإجراءات المطلوبة. إذا حقق الروبوت خسارة، فيجب تحسينه وتصحيح خوارزمية التداول في الكود.
• الشبكات العصبية هي خوارزميات ذات تعلم آلي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تقوم هذه الخوارزميات بالعثور على الأنماط في أداء الأسعار في الماضي واستقراءها على الوضع الحالي للسوق. وهي تحلل سوق الفوركس باستخدام النماذج الرياضية والإحصائية وتختار أفضل خيار - شراء أو بيع. روبوتات التداول قادرة على التعلم الذاتي (التعلم الآلي). تعمل أنظمة التداول الخوارزمي هذه مع الآلاف من الأدوات، وتختار أفضل مزيج منها.

النوع الثاني من المستشارين الخبراء غالبًا ما يستخدمه المستثمرون المؤسسيون في المضاربة، حيث يتم إكمال أوامر البيع والشراء في جزء من الثانية. ويسمى هذا النوع من تداول الفوركس أيضًا بالتداول عالي التردد. يمكن استخدام المستشارين القياسيين في أي موقف، اعتمادًا على الخوارزمية المضمنة في الكود.

النقاط الرئيسية

ما الفرق بين التداول الآلي والتداول الخوارزمي؟

تداول الفوركس الخوارزمي هو طريقة لتنفيذ أمر كبير عن طريق تقسيمه إلى عدة أجزاء صغيرة. يتم وضع هذه الأوامر الصغيرة في السوق في فترة زمنية معينة وبسعر معين باستخدام خوارزميات تداول خاصة. والهدف من التداول الخوارزمي هو تقليل تكلفة تنفيذ أمر كبير، وتقليل تأثيره على السعر، وتقليل مخاطر عدم تنفيذ الأمر بسبب عدم وجود عروض مضادة.

كما أن هذا المفهوم غالبًا ما يشير إلى التداول الآلي باستخدام خوارزميات معينة، وهو ما يسمى بالتداول الآلي في الفوركس على الفوركس.

التداول الآلي في الفوركس هو عملية يتم فيها اتخاذ قرارات التداول وتنفيذها باستخدام برنامج خاص أو خوارزمية تتبع قواعد أو استراتيجيات محددة مسبقًا. والهدف من نظام التداول الآلي هو تحقيق الربح في سوق الفوركس باستخدام مؤشرات التحليل الفني المختلفة، وأنماط حركة السعر، والنماذج الإحصائية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب التحليل الأخرى.

هذا التفسير من وجهة نظر جوهر العملية. التداول الآلي يعني أن الروبوتات تدخل وتخرج من الصفقات لصالح المتداول. أما التداول الخوارزمي فيعني استخدام خوارزمية لتنفيذ الأوامر الكبيرة بأقل قدر من الخسائر عن طريق تقسيمها.

في معظم المصادر، فإن تعريف التداول ”الآلي“ و”الخوارزمي“ هما مترادفان ويستخدمان كمفهومين متطابقين. وجوهر المصطلح الحديث ”التداول الآلي“ (Algo) هو إجراء المعاملات بواسطة روبوتات التداول.

استراتيجيات التداول الخوارزمي

المستشار الآلي هو استراتيجية يدوية تم تحويلها إلى كود برمجي. لذلك، فإن استراتيجية تداول الفوركس الخوارزمي هي نفس نظام التداول المستخدم في التداول اليدوي. قد تبدو بعض الاستراتيجيات معقدة بالنسبة للمتداولين المبتدئين، لذلك يتم تحويلها إلى مستشارين خبراء آليين. وسنناقش فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي تعتبر صعبة التطبيق والإدارة يدويًا.

استراتيجيات متابعة الاتجاهات

استراتيجية تتبع الاتجاه هي نظام تداول مبني على ميل الأسعار المرتفعة والمنخفضة إلى التذبذب في اتجاه معين على مدى فترة زمنية طويلة. والهدف من ذلك هو تحديد بداية الاتجاه في لحظة انعكاس السعر أو خروج السعر من الثبات والدخول في صفقة في نفس اتجاهه. يعتمد هذا النظام على معنويات السوق بشكل عام.

أبسط خوارزمية لروبوت تداول مع الاتجاه لأزواج العملات:

• يحدد مناطق ذروة الشراء/ذروة البيع بناءً على مؤشرات التذبذب. هذه هي المناطق التي من المرجح أن يحدث فيها انعكاس مع حركة لاحقة إلى المنطقة المعاكسة.
• يحلل الإشارات التي ترسلها مؤشرات الاتجاه. على سبيل المثال، موضع المتوسطات المتحركة بالنسبة إلى سعر العملة الأجنبية.
• يحدد المناطق المحتملة لازدحام الأوامر التي قد تعيق حركة الاتجاه.
• يحسب التقلب النسبي وفقًا للمؤشر المقابل. الزيادة في التقلب هي احتمال وجود اتجاه جديد.

إذا تزامنت جميع الإشارات في وقت واحد، يدخل المستشار الخبير في صفقة أو يضع أمرًا معلقًا في نفس اتجاه حركة السعر.

بعد حركة صاعدة، يهبط سعر زوج عملات لمعين إلى الأسفل، مخترقًا المتوسط المتحرك الأسي EMA. يتحرك مؤشر القوة النسبية لأسفل من منطقة ذروة الشراء. هناك تزامن بين إشارتين يعتبرهما الروبوت إشارة لفتح صفقة.

نقطتان هامتان للتداول الخوارزمي:

• هذا أبسط مثال لتداول العملات. تعمل الروبوتات وفقًا لنماذج أكثر تعقيدًا في سوق العملات الأجنبية.
• في إعدادات بعض الروبوتات يمكنك تحديد إزاحة الإشارات بالشموع. على سبيل المثال، في هذه الحالة، تظهر إشارتان على شمعتين متتاليتين.

تداول الاتجاه هو أحد استراتيجيات تداول الفوركس الخوارزمي المفضلة لدى المتداولين والمؤسسات الاستثمارية وصناديق التحوط في الفوركس، ويختلف فقط في الأفق والأطر الزمنية. غالبًا ما يبحث متداولو الفوركس الأفراد عن اتجاهات السوق قصيرة ومتوسطة الأجل - وحركة الاتجاه خلال اليوم، وهو اتجاه يستمر لعدة أيام. ويعمل المستثمرون المؤسسيون أو صناديق التحوط مع الاتجاهات التي تستمر من عدة أشهر إلى عدة سنوات.

فرص المراجحة

المراجحة هي استراتيجية تداول تقترح عليك كسب المال من الفرق في سعر زوج عملات واحد في أسواق أو أنواع مختلفة من منصة التداول. على سبيل المثال، يمكنك شراء بيتكوين في إحدى بورصات العملات الرقمية وبيعها في الوقت نفسه في بورصة أخرى، شريطة أن يحقق لك الفرق ربحًا.

يقوم متداول المراجحة في الفوركس بشراء أحد الأصول حيث يكون سعره أرخص وفي الوقت نفسه يبيعه في مكان آخر يكون سعره أغلى، فيجني المال من فروق الأسعار على مدى فترة زمنية قصيرة. يمكن أن تكون استراتيجية المراجحة مكانية باستخدام الفرق في سعر الأداة الواحدة في بورصات مختلفة، أو يمكن أن تكون المراجحة الزمنية. تشير المراجحة الزمنية إلى تحقيق الربح من فرق السعر على مدار الوقت.

من الممكن حدوث المراجحة بسبب عدم كفاءة السوق، أو عندما لا يعكس سعر الأداة المالية قيمتها الحقيقية، أو عندما يكون هناك تأخيرات زمنية في نقل المعلومات بين بورصات التداول. وقد وصلت أسعار جديدة بالفعل على إحدى منصات التداول ولكن ليس بعد على المنصة الأخرى. والفرق يغطي الفارق السعري. توفر المراجحة فرص تداول مربحة.

المتطلبات اللازمة لتداول المراجحة:

• المراقبة المستمرة لمنصة التداول، والبورصات، والوسطاء - مراقبة رسوم الخدمة.
• ضيق الفارق السعري وسط سيولة عالية في السوق. يكون فرق السعر بسبب الأعطال الفنية في منصة التداول أو التأخير في عروض الأسعار صغيرًا. لذلك، يجب أن يكون للأصل سبريد ضيق حقًا؛ وإلا فإن استراتيجية التداول ستكون غير مربحة.
• التنفيذ الفوري للمعاملات. بمجرد أن يتم العثور على زوج من منصات التداول، تحتاج إلى إجراء صفقة على الفور في كلا الاتجاهين حتى يستقر السعر.

لا يمكن للمتداول تنفيذ مثل هذه العمليات يدويًا، حتى مع وجود العشرات من قنوات تليجرام وغيرها من مقدمي التوصيات بشأن الأصول المناسبة للمراجحة. المراجحة هي واحدة من استراتيجيات التنفيذ الخوارزمية القليلة التي لا يستطيع تنفيذها سوى الروبوتات.

إعادة موازنة المحفظة

هذه الاستراتيجية مناسبة للمستثمر في الأسهم على المدى الطويل. والفكرة هي مراجعة هيكل المحفظة باستمرار وتعديلها. يتم بيع الأسهم غير المربحة عندما ينخفض السعر، ويتم إعادة شراء الأسهم المربحة

خصائص إعادة التوازن في سوق الأسهم:

• تحتاج إلى انتظار التراجع.
• تحتاج إلى حساب حصة الأداة المالية في المحفظة بشكل صحيح، مع مراعاة مستوى المخاطرة واتباع إدارة المخاطر.
• تحتاج إلى تحديد حالات ذروة الشراء والبيع المفرط للأصول

إعادة التوازن اليدوي في تداول الأسهم أو العملات غير ملائم لعدة أسباب. أولاً، يجب أن تحدد مسبقًا الفترة الزمنية التي تقوم فيها بإعادة التوازن لمحفظتك. إذا كنت تقوم بذلك مرة واحدة في الشهر، فهناك خطر بيع الأسهم الواعدة أثناء التصحيح المحلي وشراء أوراق مالية إضافية مبالغ في قيمتها. أما إذا قمت بمراجعة محفظتك مرة واحدة في السنة فهذا يعني تأخير بيع الأصول غير المربحة. ثانيًا، لا يمكنك حساب مستوى المخاطرة إذا كنت لا تعرف الأدوات الحسابية والإحصائية.

لذلك، سيكون النظام الآلي مفيدًا هنا. وفقًا للخوارزمية الأساسية، فإنه يحسب مستوى المخاطرة باستخدام عدة نماذج: شارب، وألفا، ومعاملات بيتا، وما إلى ذلك. وبناءً عليها، فإنه يحدد النسبة المثلى للأصل إلى المحفظة الإجمالية. استنادًا إلى البيانات التاريخية، فإنه يحسب العمق المحتمل للتراجع، وبعد ذلك يجب بيع الأداة. كما أنه يستحوذ على أصول إضافية مقومة بأقل من قيمتها. وكل هذا لا يحدث على فترات زمنية محددة ولكن بشكل مستمر وبأفضل الأسعار.

الاستراتيجيات القائمة على النمأذج الرياضية

تعتمد استراتيجيات تداول الفوركس الخوارزمي على قوانين رياضية وإحصائية. تستخدم استراتيجيات الفوركس هذه الانحراف المعياري والتباين والارتباط وما إلى ذلك. على سبيل المثال:

• تستخدم طريقة نموذج الانحدار الإحصائي لتحليل العلاقة بين أسعار الأسهم والمتغيرات الأخرى.
• نموذج تحليل الطيف مبني على مؤشرات رقمية غير قياسية تتبع ضوضاء الأسعار على فترات زمنية مختلفة.
• يسمح لك نموذج مونت كارلو بتوليد العديد من السيناريوهات العشوائية لظروف السوق، بالإضافة إلى تقدير احتمالات وعواقب النتائج المختلفة.
• تعني النماذج الكمية مزيجًا من المراجحة والتحليل الكمي والتداول عالي السرعة.

بناء مثل هذه النماذج يدويًا وإجراء الحسابات لا طائل من ورائه. يقوم الروبوت بكل هذا، وبعد ذلك يقدم الحل الأمثل للصفقات بناءً على الحسابات.

نطاق التداول (متوسط الارتداد)

نطاق التداول هو استراتيجية خوارزمية لتداول الفوركس تستخدم القناة السعرية كمؤشر رئيسي لتحديد نقاط الدخول والخروج في سوق الفوركس. والقناة السعرية هي تشكيل بياني يتكون من خطين أو منحنيين متوازيين يحدان من تأرجح السعر داخل نطاق معين

الفكرة وراء استراتيجية التداول في النطاق هي أن السعر يتحرك داخل نطاق ويميل في النهاية إلى العودة إلى قيمته المتوسطة - منتصف القناة. فكلما زاد انحراف السعر عن متوسط قيمته خلال فترة زمنية معينة، زادت احتمالية انعكاسه في الاتجاه المعاكس.

تبدو أبسط استراتيجية خوارزمية للفوركس تعتمد على نظام تداول النطاق (استراتيجية الارتداد المتوسط) لأزواج العملات على النحو التالي:

• باستخدام مؤشرات الانحراف المعياري، والمتوسطات المتحركة، ومؤشرات القناة (البولنجر باند، وقناة كيلتنر)، والفركتلات يحدد الروبوت مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
• إشارة الدخول في صفقة هي ارتداد السعر من حدود القناة أو حدوث اختراق اندفاعي للقناة، يتبعه انعكاس وعودة السعر إلى القناة. يفتح المستشار الخبير صفقة عندما يدخل السعر في النطاق. يمكن استخدام الأوامر المعلقة في حالة تحول اختراق القناة إلى اتجاه جديد وتوسع القناة.
• يتم حساب اللوت وفقًا للإعدادات المحددة.
• يتم الخروج من الصفقة عندما يصل السعر إلى منتصف نطاق التداول. أو يمكن إغلاق الصفقة على أجزاء: يتم إغلاق 50% من الصفقة عندما يصل السعر إلى منتصف القنوات ويتم إغلاق الباقي عندما يصل السعر إلى الحد المقابل للنطاق.

تشير النقاط 1 إلى مداخل التداول، والمخارج عند النقاط 2. يمكنك أن ترى مخارج التداول على الجانب الآخر من النطاق.

غالبًا ما يستخدم المستشارون الخبراء وقف الخسارة المتحرك - وقف الخسارة الذي يتبع السعر. ولكنه يتطلب خادم VPS .

متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)

يعتمد نموذج التداول على تحليل أحجام التداول الأفقي والرأسي:

• الأحجام الرأسية تُظهر حجم التداول في وقت معين. وهي تعني أحجام التداول على شمعة معينة.
• تُظهر الأحجام الأفقية أحجام التداول عند مستوى سعري معين. وهي تعني عدد وحجم الصفقات عند سعر معين.

أدوات التحليل الرئيسية هي مؤشرات الحجم وعمق السوق.و يمكن للروبوت أن يفعل ما يلي:

• تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
• إدارة الأوامر المعلقة وفقًا للأوامر العكسية الناشئة.
• تحديد الاتجاهات المحتملة بناءً على أحجام التداول المتغيرة.

تتغير الأسعار والأحجام في عمق السوق بشكل ديناميكي. في الأطر الزمنية القصيرة، يمكن أن يحدث التغيير في غضون ثوانٍ قليلة. لا يستطيع المتداول تتبع بيانات السوق المتغيرة بهذه السرعة، وهنا يكون المستشار الخبير مفيدًا للغاية.

النسبة المئوية للحجم (POV)

هو التداول الخوارزمي الذي يحدد حجم الصفقة تلقائيًا، والذي لن يؤثر بشكل كبير على السعر. يمكن أن يؤدي وضع أمر كبير بدون أوامر مضادة إلى تغيير السعر بشكل كبير وزيادة تقلبات السوق. يقوم الروبوت بتقسيم الأمر ووضع أوامر صغيرة عند ظهور أوامر مضادة. وبالتالي، فإنه يلبي طلبات الأطراف المقابلة تدريجيًا حتى يتم تنفيذ الأمر بأكمله.

تقليل سعر التنفيذ

استراتيجية تداول تقليل سعر التنفيذ هي طريقة لإدارة المحفظة تقلل من الفرق بين أسعار التنفيذ المتوقعة والفعلية لأوامر التداول. ويمكن استخدامها أيضًا للتحوط التلقائي. في هذه الاستراتيجية، يقوم الروبوت أيضًا بإدارة الحجم الإجمالي للمركز، مع الإشارة ليس إلى حجم الأوامر المقابلة ولكن إلى حجم السبريد.

كلما كان السبريد أوسع عندما يكون هناك نقص في السيولة، كلما كان السعر الذي يدخل به المتداول في الصفقة أقل ملاءمة. وعلى العكس من ذلك، من المنطقي أن تحصل أقصى حجم للمركز مع وجود فارق سعر ضيق، مع الاعتماد على توسعها وعمليات البيع اللاحقة. عند تجميع الحجم الكامل لصفقة شراء مع فارق سعر ضيق في وقت واحد. الشراء في أجزاء على سبريد متسع هو مخاطرة شراء أداة بسعر أقل جاذبية.

الهدف من خوارزميات التداول هذه هو تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وتأثير السوق، أي تأثير الصفقة على السعر. كما تهدف أيضًا إلى تحسين حجم الصفقة الإجمالي، اعتمادًا على مستوى السبريد الحالي، مع الأخذ في الاعتبار المستوى المقبول من المخاطر.

ما وراء خوارزميات التداول المعتادة

خوارزمية الأوامر المضادة. تقوم فكرة الاستراتيجية على تداول الفوركس عن طريق روبوتات ضد الروبوتات. يتعلق الأمر بتحديد خوارزميات كبار المتداولين ووضع أوامر مضادة. يضع الروبوت التابع لمستثمر مؤسسي، على سبيل المثال، صندوق تحوط، أوامر لشراء أداة عند مستويات سعرية معينة. لنفترض أنه يكتسب مركزًا على أجزاء لا تؤثر على سوق الفوركس. يعثر الروبوت الخاص بك على مثل هذه الأوامر، ويجد الورقة المالية أرخص، فيشتريها ويبيعها للروبوت الخاص بالمستثمر المؤسسي. الفرق في الأسعار هو ربحك.

هذه الاستراتيجية هي تقاطع بين التداول بالحجم والمراجحة. نظرًا لأن مثل هذه المعاملات تتم في جزء من الثانية، فلا غنى عن الأدوات الآلية.

التداول الخوارزمي عالي التردد

التداول الخوارزمي عالي التردد هو تداول خوارزمي عالي التردد، وهو عبارة عن نظام آلي يقوم بفتح وإغلاق صفقات التداول في غضون جزء من الثانية. يتلخص جوهر التداول الخوارزمي في جني الأموال من أصغر حركة سعرية، مما يسمح للمتداولين الأفراد بجني الأموال من العديد من الصفقات دون الاحتفاظ بها. ويتطلب ذلك الامتثال لعدة شروط:

• السبريد من 0 نقطة. يعمل تداول المضاربة في حالة عدم وجود عمولة تقريبًا. لذلك، يتم إطلاق مثل هذه الروبوتات حصريًا على حسابات ECN.
• سرعة تنفيذ الأوامر. متوسط السرعة في السوق هو 200-300 ميلي ثانية. تعتبر السرعة المثالية لتداول الأسهم وتداول الفوركس بحد أقصى 30-50 ميلي ثانية.

تتطلب استراتيجيةالتداول عالي التردد HFT أن يستخدم المتداول قوة حوسبة كبيرة. لذلك، يتم استخدام التداول عالي التردد بشكل رئيسي من قبل المستثمرين المؤسسيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى خوادم قوية على الكمبيوتر. ومن عيوب هذه الاستراتيجية تكاليف المنظمين ومنصة التداول.

المضاربة الأمامية

تشير استراتيجية ”المضاربة الأمامية الأمامي“ إلى أن الروبوت يضع أمرًا لشراء أو بيع أصل ما قبل أمر كبير من صانع السوق، توقعًا أو بهدف أن يلعب الأمر الكبير دور الدعم/المقاومة.

أولاً، يتم تحليل الأوامر في عمق السوق تلقائيًا (السيولة الفورية). يتم تنفيذ الأمر إذا ظهر الأمر بجوار سعر العرض/الطلب وتجاوز بشكل كبير متوسط حجم الأوامر في عمق السوق أو متوسط حجم المعاملات لفترة معينة. تم تصميم الاستراتيجية بناء على أن السعر يرتد عدة مرات في الاتجاه المعاكس قبل تنفيذ الأوامر الكبيرة.

ويستخدم المضاربون أيضًا المضاربة الأمامية التي يستخدمها المضاربون الذين يجرون العديد من الصفقات قصيرة الأجل في محاولة لاقتناص تحركات الأسعار الصغيرة. تستخدم الخوارزميات عمق السوق، لذا فأنت بحاجة إلى وسيط يمنحك عمق سوق لا يقل عن 20*20.

المتطلبات التقنية للتداول الخوارزمي

1. متطلبات الكمبيوتر:

• معالج من إنتل كور i5، i7؛ أو معالج إيه إم دي رايزن 5، 7.
• ذاكرة وصول عشوائي - 8 جيجابايت على الأقل. تم تجهيز الإصدار الأساسي لجميع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة الحديثة تقريبًا بذاكرة كافية لتشغيل العديد من المستشارين.
• قرص تخزين الحالة الثابتة (SSD) - 50 جيجابايت على الأقل. وهذا يكفي لتثبيت منصة التداول، والمستشارين، وبرامج خوارزميات التداول الأخرى التي تتطلب حفظ سجل الأسعار والمكتبات وما إلى ذلك. ومن المعروف أن محرك أقراص SSD أسرع من محرك الأقراص الصلبة.

2. برنامج التداول. يجب أن يكون نظام التشغيل ويندوز 10 أو أعلى. لا يمكن تثبيت منصات ميتاتريدر MT4/MT5 على نظام التشغيل ويندوز 7 .

3. يلزم وجود خادم افتراضي خاص VPS لضمان تشغيل المستشارين الخبراء دون انقطاع عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو عدم وجود اتصال.

تحتاج أيضًا إلى اتصال ثابت بالإنترنت (بصريات، ستارلينك) بسرعة لا تقل عن 100 ميجابت/ثانية. يجب أن تعمل مع وسيط موثوق به يقوم بتزويد المنصة بالأسعار والبيانات في عمق السوق دون تأخير.

إذا كنا نتحدث عن تداول الفوركس الآلي الاحترافي، فستحتاج إلى معدات مشابهة لمعدات الخادم: معالج من فئة Intel Xeon Gold 5118 على الأقل وويندوز سيرفر 2012/2016/2019/2022 (x64).

للتداول باستخدام الخوارزميات، يجب أن تكون لديك معرفة في مجال تداول الأسهم والتحليل الفني. ستكون المعرفة بالبرمجة مفيدة أيضًا، على الرغم من أن هذا لم يعد عنصرًا تقنيًا تمامًا. من المستحسن أن تكون لديك فكرة عن كيفية كتابة التعليمات البرمجية أو أن يكون لديك شخص يمكنه المساعدة في تخصيصها. تحتاج أيضًا إلى أداة اختبار للمستشار والقدرة على استخدامه. على سبيل المثال، بالنسبة للمستشارين الخبراء الآليين بلغة البرمجة MQL، فإن MT4/MT5 لديها أداة اختبار مدمجة. يمكنك أيضًا استخدام برنامج منفصل : Fx Blue، Forex Simulator .

كيفية اختيار استراتيجية التداول الخوارزمي

والآن، هيا نلقي انظرة على توصيات اختيار استراتيجية تداول الفوركس:

1. ضع في اعتبارك توافق الكود والمنصة. لا يمكن تشغيل الكود المكتوب بلغة C# في MT4 و MT5. وعلى العكس من ذلك، فإن المستشار الآلي المستند إلى MQL لن يكون مناسبًا لمنصة cTrader.
2. كلما زاد العائد المطلوب، زادت المخاطرة بخسارة الأموال التي ستضطر إلى تحملها. على سبيل المثال، تزداد المخاطر إذا قمت بتشغيل عدة مستشارين آليين في وقت واحد أو مستشار آلي واحد على عدة أدوات.
3. يجب عليك أن تفهم ما هي المؤشرات والإشارات والفترات الزمنية والأدوات المالية التي يعمل عليها المستشار الخبير الآلي. كيف تدير الصفقات، وإيقاف الخسائر، وجني الأرباح، وغيرها من المعلمات. يجب أن تعرف ما تعنيه كل معلمة في الإعدادات وما هي مسؤوليتها.
4. من الضروري التحقق من كيفية أداء المستشار الآلي في الماضي والحاضر في ظل ظروف السوق المختلفة. يجب أن تفهم كيف يتفاعل مع التقلبات المتزايدة، وتحركات الأسعار الحادة، والأخبار، وعوامل أخرى.

يعتمد اختيار المستشار الخبير (EA) على الخوارزمية التالية: قم بتشغيله في جهاز اختبار، وقم بتشغيله على أصول وأطر زمنية مختلفة، وجرّب مجموعات مختلفة من الإعدادات. انظر إلى الفترة الزمنية، وفي ظل أي ظروف، وأي المستشارين الخبراء الاستشاريين يحقق أفضل النتائج.

نصائح إضافية لتداول العملات والأصول الأخرى:

• لا تتسرع في الاستعانة بالمستشارين الخبراء المدفوعين. قد تكون هذه الروبوتات المجانية ولكنها معدلة قليلاً. فمعظم الروبوتات غير مربحة ليس لأنها ”سيئة“ ولكن لأن متداولي الفوركس الخوارزميين لا يعرفون كيفية التعامل معها - إعدادها وضبطها على أصول وأطر زمنية محددة.
• ومع ذلك، فإن المستشارين الخبراء الآليين المدفوعين لهم فوائد. يجب أن تتضمن سجل المعاملات على حساب حقيقي. يمكن للبائع أيضًا المساعدة في تكييف المستشار الخبير مع مهمة محددة وتحسينها.

الخيار الأفضل هو المستشار الخبير الذي تم تطويره بناءً استراتيجية يدوية ناجحة.

ما هي فوائد التداول الخوارزمي؟

في سياق التداول الخوارزمي في سوق الأسهم والصرف الأجنبي - في حالة تقطيع الأوامر الكبيرة إلى أوامر أصغر - تتمثل الميزة الرئيسية في الاستيعاب التدريجي للأوامر المضادة.

مثال: تريد شراء 1000 سهم مقابل 100 دولار أمريكي لكل سهم. لكن البائعين لديهم 400 سهم فقط. عند رؤية الطلب المتزايد، سيرفع مالكو الأوراق المالية السعر على الفور، وسيتعين عليك شراء الأوراق المالية بشكل مشروط بسعر 110-115-120 دولارًا أمريكيًا. تقوم الخوارزمية بتقسيم طلبك إلى عدة طلبات أصغر. أولاً، يتم شراء الحجم المتاح (400 سهم). هذا لا يسبب تغييرًا في السعر لأن البائعين وافقوا على السعر. ثم ينتظر الروبوت ظهور بائعين جدد بنفس السعر.

وهكذا، تقوم بتجميع حجم 1000 سهم تدريجيًا بسعر 100 دولار أمريكي. دور الروبوت هو الاستجابة الفورية للأوامر الناشئة من البائعين.

في سياق أنظمة التداول الآلي، تتمثل مزايا استخدام المستشارين الخبراء فيما يلي:

• سرعة رد الفعل. إن رد فعل المتداول البشري أقل كثيرًا من الروبوت من حيث سرعة التفاعل. لذلك، يتم تنفيذ جميع عمليات المضاربة والتداول عالي التردد تقريبًا بواسطة الروبوتات.
• أتمتة الإجراءات. يمكن تشغيل المستشارين الخبراء في وقت واحد على عدة أصول. الروبوتات قادرة على مراقبة عشر صفقات في الوقت الحقيقي على عشرة رسوم بيانية في وقت واحد، وهو أمر من غير المحتمل أن يتمكن المتداول من القيام به.
• هذا يقلل من عبء العمل على المتداول، الذي يكون بصريًا وذهنيًا في المقام الأول. فبدلاً من مراقبة عشرات الأسواق والرسوم البيانية، يراقب المتداول الأخبار والإيداع. فهو لا يقضي أي وقت في أي شيء آخر غير التحليل الأساسي.
• تنويع المخاطر. يمكن إطلاق أنواع مختلفة من المستشارين الخبراء على رسوم بيانية مختلفة، تعمل في أوقات مختلفة، للتخلص من الحمل المتزامن على الإيداع.
• القضاء على تأثير العواطف. يميل الشخص تحت تأثير العاطفة إلى ارتكاب الأخطاء - تحريك أوامر وقف الخسارة على أمل حدوث انعكاس، مسترشدًا بالعاطفة بدلاً من المنطق. أما الروبوت فهو محايد.

ومع ذلك، يمكن أن تتحول هذه المزايا بسهولة إلى عيوب.

ما هي مخاطر استخدام التداول الخوارزمي في الفوركس؟

1. تأثير العوامل الأساسية. يفتح المستشار الآلي صفقة بغض النظر عما يحدث في السوق. على سبيل المثال، يرى الروبوت سلسلة من الإشارات التي تؤكد أن أحد الأصول في منطقة ذروة الشراء، فيفتح صفقة بيع. ومع ذلك، بعد صدور تقرير التضخم، يبدأ متداولو التجزئة في شراء الأصل بشكل جماعي تحت تأثير العامل الأساسي. في هذه الحالة، دخل المستشار الآلي في صفقة خاسرة.
2. تأثير كبار المشاركين في السوق (المؤسسات المالية وصناع السوق). مع وجود أحجام كبيرة على مدى فترة زمنية قصيرة الأجل، يمكن لصانع السوق أن يحول السعر عمدًا في الاتجاه المطلوب لجمع السيولة والدخول إلى سوق الفوركس بأفضل سعر. لا يمكن أن توفر خوارزمية الروبوت مثل هذه الإجراءات. يتضمن ذلك أيضًا الخداع - حيث تقوم الروبوتات بوضع أوامر في جزء من الثانية وحذفها لخلق مظهر التداول وأحجام التداول في عمق السوق. وهذا يضلل الروبوتات الأخرى.
3. الحساسية تجاه الأسواق عالية التقلبات. هذه هي التقلبات المفاجئة في الأسعار، والتي تكون حادة بشكل خاص في أسواق العملات المشفرة وأسواق الصرف الأجنبي. على سبيل المثال، يمكن للمتداول، نظرًا لرغبته في المخاطرة، أن يزيد يدويًا من حجم أوامر وقف الخسارة أو يقرر إغلاق صفقة في وقت مبكر. ومع ذلك، يعمل الروبوت وفقًا لخوارزمية صارمة.
4. الافتقار إلى المرونة. في الوضع اليدوي، يمكن للمتداول تغيير حجم الصفقات، وطول فترة جني الأرباح، وأوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر وفقًا لحالة السوق. يقوم المستشار الخبير بحساب حجم الصفقة باستخدام خوارزمية معينة. عندما يكون من الضروري تقليل الحجم، فإنه سيستمر في زيادته، وبالتالي زيادة المخاطر. وهذا الأمر يظهر بشكل خاص في الروبوتات التي تستخدم استراتيجية مارتينجال.
5. أخطاء الكود. كود برمجة المستشار الآلي ليس مثاليًا دائمًا. حتى لو تم استيفاء الشروط، فقد تفشل: وربما تدخل الصفقة بخسارة مع حساب حجم التداول بشكل غير صحيح، وتغلق الصفقات المربحة، وهكذا.
6. الأخطاء التقنية أو انقطاع التيار الكهربائي أو الإنترنت - الحل هو الاحتفاظ بتطبيق الهاتف المحمول وخادم افتراضي حاص VPS في متناول اليد.

يمكن التخلص من معظم هذه المخاطر أو تقليلها إلى الحد الأدنى إذا اتبعت المتداولين الناجحين وجمعت بين الأنظمة الخوارزمية والتداول التقديري:

• يتم تشغيل المستشار على سجل الأسعار على حساب تجريبي. الاختبار الرجعي والرصيد هو الأساس الإحصائي الذي يجب أن تعتمد عليه لاحقًا عند تشغيل الروبوت على حساب حقيقي.
• لا تدع المستشار وشأنه يتصرف كما يشاء، على أمل أن ”تنظر إلى المنصة خلال 24 ساعة وترى نموًا بنسبة +100% في إيداعك“. يجب أن تراقب تحركات الأسعار والصفقات المفتوحة، وتتحكم في الإحصائيات الحالية. إذا كانت النتائج الإحصائية للروبوت على حساب تداول حقيقي لا تتطابق مع نتائج الاختبار، فيجب عليك إيقاف تداول الفوركس وإرسال الروبوت للتخصيص.

أنصحك بقراءة هذا المقال لمعرفة الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المتداولون عند استخدام التداول الآلي.

التداول الخوارزمي في الفوركس : المزايا والعيوب

يعرض الجدول أدناه مزايا وعيوب تداول خوارزميات الفوركس.

الخلاصة

التداول الخوارزمي: ملخص

• تتضمن أنظمة التداول الخوارزمية إجراء صفقات باستخدام الروبوتات أو المستشارين الخبراء. على الرغم من أن هذا قد يبدو معقدًا للمتداولين المبتدئين، إلا أنها فرصة جيدة لتطوير مهارات التداول غير القياسية عند التدريب على حساب تجريبي. ويمكن استخدام المستشارين الخبراء في أسواق الأسهم والسلع والعملات المشفرة وأسواق الفوركس.
• المستشار الآلي هو برنامج يعتمد على خوارزمية استراتيجية يدوية. يتم تشغيل الروبوت على حساب تجريبي أو حقيقي دون مشاركة مباشرة من المتداول. يقوم المستشار الآلي بفتح الصفقات وإغلاقها، وتعيين الأوامر المعلقة، وحساب حجم الصفقة.
• يمكن لنظام التداول المعقد الدخول في تداولات خوارزمية متعددة في وقت واحد عبر أسواق ومنصات متعددة. المراجحة والتداول عالي التردد HFT هي استراتيجيات يمكن تنفيذها حصريًا بمساعدة الروبوتات.
• يتيح لك استخدام المستشارون الخبراء تنفيذ استراتيجيات تعتمد على النمذجة الرياضية والتحليلات الكمية والطيفية والخوارزميات الإحصائية.
• يسمح روبوت التداول للمتداولين الناجحين بحوسبة الإجراءات التي يتم تنفيذها يدويًا، مما يزيد من الإنتاجية ويزيل العواطف من تداول الفوركس.
• عيب المستشار الآلي هو أنه مجرد روبوت يعمل وفقًا لخوارزمية مدمجة. يعمل المستشار الآلي دون حدس أو رغبة في المخاطرة، ويكون هناك واحتمال بتدمير الإيداع إذا كانت هناك أخطاء في التعليمات البرمجية.
• قبل تشغيل أي مستشار آلي على حساب حقيقي، يجب التحقق أولاً من سجل الأسعار في اختبار الاستراتيجية بما لا يقل عن 200-300 صفقة.

المستشار الخبير هو مجرد مساعد. ضغطة زر واحدة لا تكفي لبدء جني الأموال. يتطلب التداول الخوارزمي بمساعدة المستشار الخبير التحكم به. يجب عليك مراقبة إحصائيات التداول باستمرار بالمقارنة مع نتائج الاختبار الرجعي، ومراقبة عمله في الفترة الزمنية التي تصدر خلالها الأخبار. إذا تعلمت كيفية العمل مع نظام التداول الخوارزمي، يمكنك زيادة أداء تداولك في الفوركس بشكل كبير.