Trading algorítmico en Forex

2026.03.04 2024.09.24 Trading algorítmico en Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

El trading algorítmico en Forex se basa en el uso de Asesores Expertos que abren y cierran operaciones de forma automática, además de calcular el nivel de riesgo y el volumen de la posición según un algoritmo establecido sin la influencia directa del trader. Estos ayudan a aumentar la productividad, realizan análisis casi instantáneos de datos históricos y analizan el mercado Forex mediante modelos matemáticos y estadísticos. Indispensables en estrategias de trading de alta frecuencia, trading en volúmenes horizontales y verticales y grid trading con órdenes pendientes.

En este artículo abordaremos el algotrading para principiantes, la esencia y las estrategias del trading algorítmico, los principios del trading automatizado y algorítmico en Forex, las ventajas y desventajas de los robots, así como recomendaciones sobre el equipo técnico y la elección de asesores de trading.

¿Qué es el trading algorítmico en Forex?

El trading algorítmico o comercio algorítmico es un método de negociación en los mercados financieros que utiliza programas y algoritmos especiales. Analizan el estado del mercado de criptomonedas, el mercado de valores y el mercado Forex. Colocan órdenes y ejecutan transacciones sin intervención humana directa, dedicándose a la búsqueda de patrones repetitivos.

El objetivo del trading algorítmico es automatizar el análisis del mercado y el proceso de gestión de las operaciones. Además, evita la apertura de órdenes impulsadas por emociones humanas y ayuda a optimizar la distribución de los volúmenes de órdenes en diferentes niveles de precios, etc. Si desea usar apalancamiento, debe configurar correctamente los parámetros del sistema algorítmico y establecer límites de riesgo apropiados para implementarlo.

La esencia del trading algorítmico es la automatización de acciones rutinarias.

Un asesor de trading es un programa, un código escrito según el algoritmo de una estrategia manual. En el trading manual, uno mismo tiene que buscar señales y el siguiente paso es tomar decisiones para abrir o cerrar una operación. Sin embargo, se puede plasmar en código, y luego el programa realizará todas las acciones por usted.

Los Asesores Expertos para el trading algorítmico en Forex se pueden dividir en dos grupos:

• Asesores Expertos Estándar. El código contiene un algoritmo para gestionar las operaciones con la capacidad de calcular el volumen de la posición y el nivel de riesgo. Conforme a las condiciones especificadas en el código y en la configuración y si todos los factores especificados coinciden, el robot ejecutará las acciones requeridas. Si el robot genera una pérdida, se envía para su optimización, es decir, se corrige el algoritmo de trading en el código.
• Las redes neuronales son algoritmos de aprendizaje automático basados en la inteligencia artificial. Son capaces de encontrar patrones en el historial y extrapolarlos a la situación actual del mercado. Analizan el mercado Forex con la ayuda de modelos matemáticos y estadísticos, eligen la mejor opción: comprar o vender. Tienen capacidad de autoaprendizaje (machine learning). Estos sistemas algorítmicos trabajan con miles de instrumentos, seleccionando su mejor combinación.

El segundo tipo de asesores suele ser utilizado por inversores institucionales en scalping, donde las operaciones de "compra o venta" se realizan en una fracción de segundo. Este tipo de trading en Forex también se denomina trading HFT (High Frequency Trading). Los Asesores Expertos estándar pueden emplearse en cualquier situación, en función del algoritmo incorporado en el código.

Datos clave

¿Cuál es la diferencia entre el trading automatizado y el trading algorítmico?

El trading algorítmico en Forex es una forma de ejecutar una orden grande fraccionándola en muchas partes pequeñas. Estas pequeñas órdenes se colocan en el mercado en un momento determinado y a un precio específico mediante algoritmos de negociación especiales. El objetivo del trading algorítmico es reducir el costo de ejecución de una orden grande, reducir su influencia en el precio y reducir el riesgo de no ejecución de la instrucción u orden debido a la falta de contraofertas.

Además, este concepto a menudo se refiere al trading automatizado de acuerdo con ciertos algoritmos, lo que se denomina trading automatizado en Forex.

El trading automatizado en Forex es un proceso en el que las decisiones de trading se toman y ejecutan utilizando un software sistemático especial que sigue un conjunto de reglas o estrategias. El objetivo del trading automatizado es obtener beneficios en el mercado Forex utilizando diversos indicadores de análisis técnico, modelos estadísticos, inteligencia artificial y otros métodos de análisis.

Este enfoque de interpretación se considera en términos de la esencia del proceso. Trading automatizado: los robots abren operaciones para el trader. Trading algorítmico: se utilizan algoritmos para ejecutar grandes órdenes con pérdidas mínimas gracias a su partición.

En la mayoría de las fuentes, las definiciones de trading "automatizado" y "algorítmico" son sinónimos que se utilizan como conceptos idénticos. La esencia del término moderno "algotrading" es la apertura de operaciones por robots de trading.

Estrategias de trading algorítmico

Un asesor experto es una estrategia manual convertida en un código. Por lo tanto, las estrategias de algotrading son los mismos sistemas de trading utilizados en el trading manual. Algunos de ellos pueden parecer complejos para los traders principiantes, por lo que se convierten en asesores expertos automatizados. Seguidamente se examinan algunas estrategias de trading algorítmico en Forex "difíciles" de aplicar y gestionar manualmente.

Estrategias de seguimiento de tendencias

Las estrategias de seguimiento de tendencias son sistemas de negociación cuya base es la tendencia del precio a moverse en una determinada dirección durante un largo periodo de tiempo. El objetivo es determinar el inicio de una tendencia en el momento de la reversión del precio o la salida del precio de flat y abrir una operación en su dirección.

El modelo más simple de un robot de tendencia para pares de divisas:

• Identifica las zonas de sobrecompra/sobreventa mediante osciladores, es decir, las zonas en las que es más probable que se produzca una reversión con un movimiento posterior hacia la zona opuesta.
• Analiza las señales de los indicadores de tendencia. Por ejemplo, la posición de las medias móviles en relación con el precio de una divisa extranjera.
• Determina las zonas potenciales de acumulación de órdenes, que pueden obstaculizar el movimiento de la tendencia.
• Calcula la volatilidad relativa utilizando un indicador apropiado. Crecimiento de la volatilidad es una probabilidad de una tendencia.

Si todas las señales coinciden simultáneamente, el Asesor Experto abre una operación o coloca una orden pendiente en la dirección de la tendencia.

El tipo de cambio del par de divisas después de un movimiento alcista baja, rompiendo la EMA. El RSI sale de la zona de sobrecompra hacia abajo. La coincidencia de dos señales, que el robot interpreta como una señal para abrir una operación.

Dos momentos de algotrading:

• Este ejemplo de trading de Forex (divisas) es el más sencillo. Los robots trabajan con modelos más complejos.
• En la configuración de algunos robots se puede especificar el desplazamiento de las señales por velas. Por ejemplo, en este caso dos señales aparecieron en dos velas consecutivas.

El trading tendencial es una de las estrategias favoritas de los traders, inversores institucionales y fondos de cobertura, que sólo difieren en el horizonte y los timeframes. Los retail traders o traders minoristas de Forex suelen buscar tendencias a corto y mediano plazo: un movimiento de tendencia intradía, una tendencia que dura varios días. Los inversores institucionales trabajan con tendencias que duran de varios meses hasta varios años.

Oportunidades de arbitraje

El arbitraje es una estrategia de negociación, cuya esencia es aprovechar la diferencia en el precio de un activo en diferentes mercados o plataformas de negociación. Por ejemplo, usted compra BTC en una bolsa de criptomonedas y simultáneamente lo vende en otra, siempre que la diferencia sea a su favor.

Un trader de arbitraje de Forex compra un activo donde es más barato y al mismo tiempo lo vende donde es más caro, ganando con la diferencia de precio durante un corto periodo de tiempo. El arbitraje puede ser espacial, cuando se aprovecha la diferencia de precio de un activo en distintas bolsas. Y temporal, cuando se utiliza la diferencia de precio de un mismo activo en distintos momentos del tiempo.

El arbitraje es posible debido a las ineficiencias del mercado, cuando el precio de un activo no refleja su valor real o cuando hay retrasos en la transmisión de información entre las plataformas de negociación. En una bolsa las nuevas cotizaciones ya han llegado, mientras que en la otra aún no. Y la diferencia cubre el spread.

Requisitos para un operador de arbitraje:

• Monitoreo constante de las plataformas de negociación, bolsas, brókeres (monitoreo de su tarificación).
• Spread estrecho con alta liquidez. El "sesgo" del precio debido a fallos técnicos de la plataforma de negociación o el retraso de las cotizaciones es pequeño. Por lo tanto, el activo debe tener un spread extremadamente estrecho, de lo contrario la estrategia de negociación no será rentable.
• Ejecución instantánea de las operaciones. Una vez que se encuentra un par de plataformas de negociación, es necesario realizar inmediatamente una operación en ambas direcciones antes de que se iguale el precio.

Un trader es físicamente incapaz de realizar este tipo de operaciones manualmente. Incluso con decenas de canales de Telegram y otros proveedores de recomendaciones sobre activos aptos para el arbitraje. El arbitraje es una de las pocas estrategias que solo pueden realizar los robots.

Reequilibrio de fondos indexados

Una estrategia pensada para un inversor en acciones de cartera a largo plazo. La idea es revisar constantemente la estructura de la cartera y ajustarla. Se venden acciones no rentables, se compran las rentables.

Matices del reequilibrio en el mercado bursátil:

• La necesidad de esperar a que se produzca una caída. No hay garantía de que la caída del precio de un activo sea estructural. Esto puede tratarse de una corrección temporal.
• La necesidad de calcular correctamente el peso de un activo en la cartera, considerando el nivel de riesgo.
• La necesidad de determinar si un activo está sobrecomprado y sobrevendido.

El reequilibrio manual es inconveniente por varias razones. En primer lugar, ¿en qué momento debe realizarse? Si se hace una vez al mes, se corre el riesgo de vender acciones con futuro en una corrección local y comprar valores sobrevalorados. Si se revisa la cartera una vez al año, supone el riesgo de retrasar la venta de activos no rentables. En segundo lugar, ¿cómo calcular el nivel de riesgo si no se cuenta con herramientas matemáticas y estadísticas?

Aquí es donde entra a tallar un sistema automático. De acuerdo con el algoritmo incorporado, calcula el nivel de riesgo mediante varios modelos: coeficientes de Sharpe, alfa, beta, etc. Basándose en ellos, determina la proporción óptima entre el activo y la cartera total. Partiendo de datos históricos, calcula la profundidad potencial de la reducción, tras ello, el activo debe venderse. Compra activos infravalorados. Y todo esto no ocurre en unos intervalos de tiempo fijos, sino de forma continua y a los mejores precios.

Estrategias basadas en modelos matemáticos

Las estrategias de negociación algorítmicas de Forex se basan en patrones matemáticos y estadísticos. Aplican la desviación estándar, la dispersión, la correlación, etc. Por ejemplo:

• El modelo de regresión utiliza la regresión estadística para analizar la relación entre los precios de los activos y otras variables.
• El modelo de análisis espectral se basa en indicadores digitales no estándar que rastrean el ruido de los precios en distintos intervalos de tiempo.
• El modelo de Montecarlo permite generar múltiples escenarios aleatorios de las condiciones del mercado, así como estimar la probabilidad y las consecuencias de los distintos resultados.
• Modelos cuánticos. Una combinación de arbitraje, trading cuantitativo y negociación de alta frecuencia.

No tiene sentido construir estos modelos y hacer los cálculos manualmente. Todo esto lo hace el robot y luego ofrece una solución óptima basada en los cálculos.

Rango de negociación (reversión a la media)

El trading dentro del canal es una estrategia de trading algorítmica de Forex que utiliza el canal de precios como indicador principal para identificar los puntos de entrada y salida en el mercado Forex. Un canal de precios es una figura gráfica formada por dos líneas o curvas paralelas que limitan las fluctuaciones de los precios dentro de un rango determinado.

La idea de la estrategia de negociación es que el precio se mueve dentro del rango y, finalmente, tiende a volver a su valor medio: el centro del canal.

Cuanto más se desvíe el precio de su valor medio durante el intervalo de tiempo, mayor será la probabilidad de una reversión del precio.

El modelo más simple de trabajo del robot de trading de acuerdo con la estrategia de rango de negociación para pares de divisas:

• Con indicadores de desviación estándar, medias móviles, indicadores de canal (bandas de Bollinger, canal de Keltner) y fractales se determinan los niveles dinámicos de resistencia y soporte.
• Una señal para abrir una operación es un rebote del precio desde el límite del canal o una ruptura impulsiva, seguida de una reversión y un retorno del precio al canal. El Asesor Experto abre una operación cuando el precio entra en el rango. Las órdenes pendientes se pueden utilizar en caso de que la ruptura del canal se convierta en una nueva tendencia y el canal entre en expansión.
• El lote se calcula de acuerdo con los ajustes especificados.
• Salga del mercado cuando se alcance la mitad del canal. O por partes: 50% al llegar a la mitad del canal, 50% al llegar al límite opuesto.

En los puntos "1": apertura de operaciones, en los puntos "2": cierre de operaciones. Puede considerar la opción de cerrar operaciones en el lado opuesto del canal.

Trailing stop se utiliza a menudo en Expert Advisors, un stop que sigue el precio. Pero necesita un servidor VPS.

Precio promedio ponderado por volumen (VWAP)

El modelo de negociación se basa en el análisis de los volúmenes de trading horizontales y verticales:

• Los verticales muestran los volúmenes de negociación durante un determinado intervalo de tiempo. Es decir, volúmenes de negociación en una vela específica.
• Los horizontales muestran los volúmenes de negociación en un determinado nivel de precios. Es decir, el número y volumen de transacciones a un precio específico.

Las principales herramientas de análisis son los indicadores de volumen y la profundidad de mercado. El robot puede:

• Encontrar niveles clave de resistencia y soporte.
• Gestionar órdenes pendientes en función de las contraórdenes que aparezcan.
• Identificar tendencias potenciales mediante el cambio de volúmenes.

Las cotizaciones y los volúmenes en la profundidad de mercado cambian dinámicamente. En plazos cortos, los cambios pueden producirse en pocos segundos. Un trader no es capaz de seguir la evolución de los datos a tal velocidad, y aquí es donde un Asesor Experto viene en su ayuda.

Porcentaje de volumen (POV)

Se trata de un trading algorítmico, que consiste en determinar automáticamente el volumen de la transacción, que no tendrá un impacto significativo en el precio. Colocar una orden grande cuando no hay contraórdenes puede cambiar en gran medida el precio y aumentar la volatilidad. El robot divide la orden y coloca pequeñas órdenes a medida que aparecen contraórdenes. De este modo, satisface gradualmente las órdenes de las contrapartes hasta que se ejecuta toda la orden.

Distribución de los volúmenes en función del spread

La estrategia de trading Implementation Shortfall es un método de gestión de carteras que se utiliza para minimizar la diferencia entre los precios previstos y los reales de ejecución de las órdenes de trading. En esta estrategia, el robot también se utiliza para gestionar el volumen de la posición total, pero no está vinculado al volumen de las contraórdenes, sino a la amplitud del spread.

Cuanto mayor sea el spread cuando haya falta de liquidez, peor será el precio al que el trader abra una operación. Y viceversa, tiene sentido obtener el máximo volumen de posiciones con un spread estrecho, a la espera de su mayor expansión y posterior venta. Si configura el volumen total de una posición larga con un spread estrecho de una sola vez, existe la probabilidad de que se violen las condiciones de gestión de riesgos. Comprar por partes en un spread que se amplía, es un riesgo de comprar el activo a un precio menos atractivo.

El objetivo del algoritmo es lograr un equilibrio entre la velocidad de ejecución y el impacto en el mercado, es decir, el impacto de la transacción en el precio del activo. También optimiza el volumen de la posición total, en función del nivel del spread actual, teniendo en cuenta el nivel de riesgo admisible.

Algoritmo de las contraórdenes

La idea de la estrategia es el trading de robots contra robots. Se reduce a identificar o detectar los algoritmos de los grandes traders algorítmicos y colocar contraórdenes. Un robot de trading de un inversor institucional, por ejemplo, un fondo de cobertura, coloca órdenes de compra de un activo a determinados niveles de precios. Supongamos que acumula una posición por partes para no influir en el mercado Forex. Su robot encuentra dichas órdenes, encuentra el activo más barato, lo compra y lo vende al robot del inversor institucional. La diferencia es su ganancia.

La estrategia es algo intermedio entre la negociación por volumen y el arbitraje. Estas operaciones se realizan en fracciones de segundo, por lo que no se puede prescindir de herramientas algorítmicas.

Algotrading de alta frecuencia

El trading algorítmico o algotrading de alta frecuencia es el trading HFT, que implica la apertura y cierre de operaciones por un sistema automático en una fracción de segundo. La esencia del algotrading se reduce a ganar dinero con el menor movimiento de precios. Para ello, se deben cumplir varias condiciones:

• Spreads desde 0 puntos. Una estrategia especulativa funciona sólo si apenas hay comisiones. Por lo tanto, este tipo de robots se lanzan exclusivamente en cuentas ECN.
• Velocidad mínima de ejecución de órdenes. La velocidad media en el mercado es de 200-300 milisegundos. Una velocidad máxima de 30-50 ms se considera ideal para el trading en bolsa y Forex.

Para implementar la estrategia se necesitan grandes capacidades de cómputo. Por eso la utilizan principalmente inversores institucionales con acceso directo a servidores potentes. La desventaja de la estrategia es el costo de los reguladores y las plataformas de negociación.

Frontrunning o inversión ventajista

La esencia de la estrategia Front Running es que el robot coloca una orden para comprar o vender un activo antes que una orden grande del creador de mercado, con la expectativa o propósito de que la orden grande desempeñe el papel de soporte/resistencia.

Previo a ello, hay un análisis automático de las órdenes en el libro de órdenes (liquidez instantánea). Si aparece una orden cerca del precio Bid/Ask que excede notablemente el volumen medio de órdenes en el libro de órdenes o el volumen medio de transacciones durante un cierto periodo de tiempo, la orden se ejecuta. La estrategia está diseñada para permitir que el precio rebote varias veces en la dirección opuesta antes de que se satisfagan las órdenes grandes.

Frontrunning también es utilizado por scalpers que realizan muchas operaciones a corto plazo en un intento de capturar pequeños movimientos de precios. Los algoritmos utilizan la profundidad del mercado, por lo que se necesita un bróker que proporcione una profundidad de precios de al menos 20*20.

Requisitos técnicos para el trading algorítmico

1. Especificaciones requeridas para la computadora:

• Procesador: Intel Core i5, i7; AMD Ryzen 5, 7.
• Memoria RAM: mínimo 8 GB. Las computadoras de escritorio y portátiles modernas en la versión básica están casi todas equipadas con este tipo de memoria. Esta memoria RAM es suficiente para ejecutar varios Asesores Expertos.
• Almacenamiento: SSD mínimo de 50 GB. Este volumen es suficiente para instalar una plataforma de negociación, asesores expertos y otro software informático automatizado que requiera guardar el historial de cotizaciones, bibliotecas, etc. Un SSD es más rápido que un HDD.

2. Software para el trading. Sistema operativo: Windows 10 y superior. Es imposible instalar plataformas de clase MT4/MT5 en Windows 7.

3. Un servidor VPS es necesario para garantizar el trabajo ininterrumpido de los EAs cuando la PC está apagada o no hay conexión.

También se necesita una conexión estable a Internet (óptica, Starlink) con una velocidad de 100 Mbit/s o más, y un buen bróker que suministre cotizaciones a la plataforma sin demora, y datos a la profundidad de mercado.

Si hablamos de trading profesional automatizado en Forex, entonces va a necesitar un equipo cercano al de un servidor: un procesador no inferior a Intel Xeon Gold 5118, Windows Server 2012/2016/2019/2022 (x64).

Para operar con la ayuda de algoritmos, es necesario tener conocimientos de trading bursátil y análisis técnico. No será superfluo tener conocimientos de programación (Python, C++, Matlab o Java), aunque no es del todo un componente técnico. Sería deseable tener una idea de cómo se escribe el código o tener conocidos que puedan ayudar a optimizarlo. También se necesita un probador de asesores expertos y la capacidad de utilizarlo. Por ejemplo, puede probar los asesores expertos escritos en el lenguaje MQL para MT4/MT5 con el probador integrado (backtesting). También puede consultar y utilizar programas independientes: Fx Blue, Forex Simulator.

Cómo elegir una estrategia de trading algorítmico

Recomendaciones para elegir una estrategia de trading algorítmico Forex:

1. Tener muy en cuenta la compatibilidad entre el código y la plataforma. El código C# no se puede ejecutar en MT4 y MT5. Por el contrario, un Asesor Experto escrito en MQL no es adecuado para la plataforma cTrader.
2. Cuanto mayor sea la rentabilidad deseada, más riesgo tendrá que asumir. Por ejemplo, puede ejecutar varios Asesores Expertos a la vez o un Asesor Experto en varios instrumentos. O aceptar una posible reducción profunda.
3. Debe comprender con qué indicadores, señales, intervalos de tiempo e instrumentos financieros trabaja expert advisor. Cómo gestiona las posiciones, stop loss, take profit y otros parámetros. Qué significa cada parámetro en la configuración y de qué es responsable.
4. Es necesario comprobar cómo se ha comportado el Asesor Experto en el pasado y en el presente en diferentes condiciones de mercado. Cómo reacciona ante el aumento de la volatilidad, los movimientos bruscos de los precios, las noticias y otros factores.

La elección de un Asesor Experto se reduce al siguiente algoritmo: ejecutarlo en el probador, ejecutarlo en diferentes activos y plazos, probar diferentes combinaciones de ajustes. Y ver en qué intervalo, en qué condiciones y qué Asesor Experto tiene el mejor resultado.

Consejos adicionales para el trading de divisas y otros activos:

• No se apresure a tomar Asesores Expertos de pago. Estos pueden ser gratuitos ligeramente modificados. La mayoría de los Asesores Expertos no son rentables no porque sean "malos", sino porque los algotraders no saben trabajar con ellos: configurarlos, ajustarlos a ciertos activos y plazos.
• Sin embargo, los Asesores Expertos de pago tienen ventajas. Deben tener un historial de transacciones en una cuenta real. Además, el vendedor puede ayudar con la adaptación a una tarea específica y la optimización del Asesor Experto.

La mejor opción es un asesor desarrollado utilizando una estrategia manual de autor que funcione.

¿Cuáles son los beneficios del trading algorítmico?

En un contexto de trading "algorítmico" sobre todo en bolsa y Forex, es decir, dividir una orden grande en órdenes más pequeñas, la principal ventaja es la absorción gradual de las contraórdenes.

Ejemplo: Usted quiere comprar 1000 acciones a un precio de 100 USD cada una. Pero los vendedores sólo tienen 400 acciones. Al ver el aumento de la demanda, los propietarios de los valores subirán de inmediato el precio, y tendrá que comprar los valores condicionalmente a 110-115-120 USD. El algoritmo divide su orden en varias partes. Primero, se compra el volumen disponible (400 acciones). Esto no hace que el precio cambie, ya que los vendedores han acordado el precio. A continuación, el robot espera a que aparezcan nuevos vendedores al mismo precio.

De este modo, llega a recopilar el volumen de 1000 acciones a un precio de 100 USD. El papel del robot es interceptar instantáneamente las solicitudes de los vendedores que aparecen.

En el contexto de trading "automático" (sistema automatizado), las ventajas de utilizar Asesores Expertos son las siguientes:

• Velocidad de reacción. En términos de velocidad de las operaciones, un ser humano pierde completamente frente a un robot. Por eso, casi todas las operaciones de scalping y de alta frecuencia son realizadas por robots.
• Automatización de acciones. Los Asesores Expertos pueden ejecutarse simultáneamente en varios activos. Los robots son capaces de controlar 10 operaciones en 10 gráficos a la vez, mientras que un trader es poco probable que pueda hacerlo.
• Reducción de la carga de trabajo del trader. En primer lugar, visual y mental. En lugar de controlar una decena de mercados y gráficos, un trader sigue las noticias y controla el depósito. No dedica tiempo a nada más que al análisis fundamental.
• Diversificación de riesgos. Se pueden ejecutar diferentes tipos de asesores expertos en diferentes gráficos, trabajando en diferentes momentos, con el fin de eliminar la carga simultánea en el depósito.
• Exclusión de la influencia de las emociones. Una persona en estado emocional es propensa a cometer errores, a mover los stops con la esperanza de una reversión, a dejarse guiar por el FOMO en lugar de la lógica. Un robot es imparcial.

Nota aclaratoria: estas ventajas pueden convertirse fácilmente en desventajas.

¿Cuáles son los riesgos de utilizar el trading algorítmico en Forex?

Riesgos de operar con sistemas de trading algorítmicos:

1. Influencia de los factores fundamentales. Un Asesor Experto abre una operación independientemente de lo que esté ocurriendo en el mercado. Por ejemplo, ve una serie de señales que confirman el estado de sobrecompra de un activo, por lo que abre una posición corta. Pero aparecen estadísticas de inflación, y los traders empiezan a comprar el activo en masa bajo la influencia del factor fundamental. En este caso, el Asesor Experto abrió una operación perdedora.
2. Influencia de importantes participantes del mercado (grandes instituciones financieras, creadores de mercado). Con grandes cantidades en un intervalo a corto plazo, un creador de mercado puede mover deliberadamente el precio en la dirección que desee para recoger liquidez y entrar en el mercado Forex a un mejor precio. El algoritmo del robot no puede prever tales acciones. Esto también puede incluir la suplantación de identidad (spoofing), en la que los robots colocan órdenes en una fracción de segundo y las eliminan con el fin de crear la apariencia de operaciones y volúmenes en la profundidad de mercado. Esto engaña a otros robots.
3. Sensibilidad del mercado con alta volatilidad. Los precios se caracterizan por bruscos picos periódicos. Esto es especialmente cierto para los tipos de cambio de criptomonedas y divisas extranjeras. Si un trader, debido a su apetito por el riesgo, puede aumentar manualmente los stops o decidir cerrar una operación antes de tiempo, entonces un robot actúa según un algoritmo estricto.
4. Falta de flexibilidad. En el modo manual, un trader puede modificar el volumen de las operaciones, la distancia del take profit y stop a su discreción y gestionar los riesgos en función de la situación del mercado. El Asesor Experto calcula el volumen de la posición según el algoritmo establecido. Y cuando sea necesario reducir el volumen, seguirá aumentándolo, incrementando así el riesgo. Esto es especialmente aplicable a los robots que utilizan Martingala.
5. Errores de código. El código de un Asesor Experto no siempre es perfecto. Y existe la probabilidad de que, si coinciden una serie de reglas y condiciones, falle: abrirá una operación con pérdidas con un cálculo incorrecto del volumen, cerrará operaciones rentables, etc.
6. Errores técnicos. Apagones o cortes de internet. Opciones de solución: tener a la mano una aplicación móvil y un servidor VPS.

La mayor parte de estos riesgos pueden eliminarse o minimizarse si se combina el trading algorítmico con el trading manual:

• El Asesor Experto se ejecuta en el historial de cotizaciones de una cuenta demo. El backtest y la equidad obtenidos son la base estadística que debe utilizar a futuro cuando ejecute el robot en una cuenta real.
• No deje que el asesor funcione por sí solo con la expectativa de "mirar el terminal después de 24 horas y ver un crecimiento del depósito del +100%". Supervise las operaciones abiertas, controle las estadísticas actuales. Si los resultados estadísticos del robot en una cuenta real van más allá de las estadísticas obtenidas durante las pruebas, el trading en Forex se detiene y el robot se envía para su optimización.

Le recomiendo leer este artículo para conocer los errores que habitualmente cometen los traders que utilizan el trading automatizado.

Trading algorítmico en Forex. Pros y contras:

El siguiente cuadro resume los argumentos a favor y en contra del trading algorítmico.

Conclusión

Principales conclusiones sobre el trading algorítmico:

• El trading algorítmico consiste en operar con la ayuda de Asesores Expertos. Puede parecer complicado para los traders principiantes. Pero practicando en una cuenta demo es una buena oportunidad para desarrollar habilidades de trading no estándar.
• Un Asesor Experto es un programa basado en un algoritmo de estrategia manual. Un robot se ejecuta en una cuenta demo o real sin la participación directa del trader. Abre y cierra operaciones, coloca órdenes pendientes, calcula el volumen de las posiciones.
• Los sistemas de trading algorítmico complejos pueden abrir operaciones simultáneamente en diferentes mercados y plataformas. El arbitraje y el trading HFT son estrategias que pueden aplicarse exclusivamente con la ayuda de robots.
• Los Asesores Expertos permiten implementar estrategias basadas en modelos matemáticos, análisis cuánticos y espectrales, algoritmos estadísticos.
• Expert Advisor permite automatizar acciones que se realizaban manualmente. Esto permite aumentar la productividad y excluir las emociones del trading en Forex.
• La desventaja del Asesor es que es sólo un robot, que funciona de acuerdo con el algoritmo establecido. Sin intuición, apetito de riesgo y con la perspectiva de depósito cero si hay errores de código.
• Antes de iniciar cualquier Asesor en una cuenta real, primero se prueba de antemano en el historial de cotizaciones utilizando el probador de estrategias con al menos 200-300 operaciones.

Un asesor es sólo un asistente. Un clic en un botón no es suficiente para empezar a gana dinero. Cualquier algotrading o trading algorítmico con la ayuda de un Asesor Experto necesita control. Control de las estadísticas de operaciones con respecto a los resultados de las pruebas. Control sobre su trabajo en el momento de la publicación de noticias. Pero si aprende a trabajar con sistemas de trading algorítmico, podrá aumentar su rendimiento en el trading en Forex.