Trading algorithmique sur le Forex

2025.08.12 2025.08.12 Trading algorithmique sur le Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/fr/blog/authors/oleg-tkachenko/

Le trading algorithmique Forex consiste à utiliser des conseillers qui ouvrent et clôturent automatiquement des transactions et calculent le niveau de risque et le volume des positions selon un algorithme donné sans intervention directe du trader. Ces conseillers permettent d'augmenter la productivité, d'analyser quasi instantanément les données historiques et d'analyser les données de marché Forex à l'assistance de modèles mathématiques et statistiques. Ils sont indispensables pour les stratégies de trading à haute fréquence, le trading sur volumes horizontaux et verticaux, et le trading de grille avec ordres en attente.

Dans cette article, nous examinerons le trading algorithmique pour les débutants, l'essence et les stratégies du trading algorithmique, les principes du trading automatique et algorithmique sur le Forex, les avantages et les inconvénients des robots, ainsi que les recommandations sur l'équipement technique et le choix des conseillers de trading.

Qu'est-ce que le trading algorithmique sur le Forex ?

Le trading algorithmique est une méthode de trading sur les marchés financiers en utilisant des programmes informatiques et algorithmes spécifiques. Ces algorithmes analysent l'état du marché des crypto monnaies, des actions et du Forex. Ils placent des ordres, exécutent des transactions sans intervention humaine directe et recherchent des modèles récurrents.

L'objectif du trading algorithmique est d'automatiser l'analyse de marché et la gestion des transactions. De plus, il élimine l'ouverture d'ordres sous l'influence des émotions et permet d'optimiser la répartition des volumes d'ordres sur les différents niveaux de prix, etc.

L’essence du trading algorithmique est l’automatisation des actions de routine.

Un conseiller de trading est un programme, un code écrit selon un algorithme de stratégie manuelle. Dans le trading manuel, vous devez rechercher des signaux et prendre des décisions d'ouverture ou de clôture de transaction de manière autonome. Cependant, une transaction peut être traduit en code, et toutes les actions seront exécutées par le programme.

Les conseillers de trading algorithmique sur le Forex peuvent être divisés en deux groupes :

• Conseillers standards. Le code contient un algorithme de gestion des transactions avec la possibilité de calculer le volume d'une position et le niveau de risque. Conformément aux conditions spécifiées dans le code et les paramètres, et si tous les facteurs spécifiés coïncident, le robot exécute les actions requises. En cas de perte, le robot est envoyé à l'optimisation — ajustement de l'algorithme de trading dans le code.

• Réseaux neuronaux. Algorithmes d'apprentissage automatique basés sur l'intelligence artificielle. Ils sont capables d'identifier des tendances historiques et de les extrapoler à la situation actuelle sur le marché. Ils analysent le marché Forex à l'assistance de modèles mathématiques et statistiques et choisissent la meilleure option — achat ou vente. Ils sont capables d'auto-apprentissage (apprentissage automatique). Ces systèmes algorithmiques fonctionnent avec des milliers d'outils en choisissant leur meilleure combinaison.

Le deuxième type de conseillers est souvent utilisé par les investisseurs institutionnels pour le scalping, où les transactions d'achat ou de vente sont effectuées en une fraction de seconde. Ce type de trading sur le Forex est également appelé trading haute fréquence (THF). Les conseillers standards peuvent être utilisés dans toutes les situations selon l'algorithme intégré dans le code.

Faits clés

Quelle est la différence entre le trading automatique et le trading algorithmique ?

Le trading algorithmique sur le Forex consiste à exécuter un ordre important en le décomposant en plusieurs petites parties. Ces ordres sont placés sur le marché à un moment et à un prix précis grâce à des algorithmes de trading spécifiques. L'objectif du trading algorithmique est de réduire le coût d'exécution d'un ordre important, son impact sur le prix et le risque de non-exécution de l'ordre en raison de l'absence de contre-offres.

Ce concept fait également souvent référence au trading automatique selon certains algorithmes, ce qui est appelé le trading automatique sur le Forex.

Le trading Forex automatique est un processus dans lequel les décisions de trading sont prises et exécutées à l'assistance de logiciels spécifiques qui suivent certaines règles ou stratégies. L'objectif du trading automatique est de réaliser des profits sur le Forex en utilisant divers indicateurs d'analyse technique, modèles statistiques, intelligence artificielle et autres méthodes d'analyse.

Cet approche d'interprétation est envisagée du point de vue de l'essence du processus. Trading automatique — des robots ouvrent des transactions pour le trader. Trading algorithmique — des algorithmes permettent d'exécuter des ordres importants avec des pertes minimales en les fractionnant.

Dans la plupart des sources, les définitions de trading automatique et trading algorithmique sont des synonymes qui sont utilisées comme concepts identiques. L'essence du terme moderne trading algorithmique est l'ouverture de transactions par des robots de trading.

Stratégies de trading algorithmique

Le conseiller est une stratégie manuelle transformée en code. Par conséquent, les stratégies de trading algorithmique sont les mêmes systèmes de trading utilisés dans le trading manuel. Certaines d'entre elles peuvent paraître complexes pour les traders débutants, alors elles sont transformées en conseillers automatiques. Certaines stratégies de trading algorithmique sur le Forex, complexes à appliquer et à gérer manuellement, sont présentées ci-dessous.

Stratégies de suivi des tendances

Les stratégies de suivi de tendance sont des systèmes de trading basés sur la tendance des prix à évoluer dans une certaine direction pendant une longue période. L'objectif est de déterminer le début d'une tendance au moment de l'inversion de prix ou d'une sortie de tendance, et d'ouvrir une transaction dans cette direction.

Le modèle le plus simple du robot de tendance pour les paires de devises :

• Définit les zones de surachat/survente selon les oscillateurs — zones dans lesquelles une inversion avec le mouvement ultérieur vers la zone opposée est le plus probable.

• Analyse les signaux des indicateurs de tendance. Par exemple, la position des moyennes mobiles par rapport au cours des devises étrangères.

• Identifie les zones potentielles d’accumulation d’ordres susceptibles d’entraver le mouvement de tendance.

• Calcule la volatilité relative selon l'indicateur correspondant. L'augmentation de la volatilité reflète la probabilité d'une tendance.

Si tous les signaux coïncident simultanément, le conseiller ouvre une transaction ou place un ordre en attente dans la direction de la tendance.

Après une hausse, le cours de la paire de devises baisse, franchissant la moyenne mobile exponentielle. Le RSI quitte la zone de surachat et diminue. La coïncidence de deux signaux est considéré par le robot comme un signal à l'ouverture d'une transaction.

Deux aspects du trading algorithmique :

• Cet exemple de trading de devises est le plus simple. Les robots travaillent sur des modèles plus complexes.

• Dans les paramètres de certains robots, vous pouvez spécifier un décalage des signaux sur les bougies. Par exemple, dans ce cas, deux signaux sont apparus sur deux bougies consécutives.

Le trading de tendance est l'une des stratégies préférées des traders, des investisseurs institutionnels et des fonds spéculatifs, qui ne diffèrent que par l'horizon et les intervalles. Les traders Forex particuliers recherchent souvent des tendances à court et moyen terme — des mouvements intrajournaliers, une tendance qui dure plusieurs jours. Les investisseurs institutionnels travaillent sur des tendances qui durent de plusieurs mois à plusieurs années.

Possibilités d'arbitrage

L'arbitrage est une stratégie de trading qui consiste à gagner de l'argent sur la différence de prix d'un actif sur différents marchés ou plateformes de trading. Par exemple, vous achetez du BTC sur une plateforme d'échange de crypto monnaies et le vendez simultanément sur un autre, à condition que la différence soit en votre faveur. 

Un trader d'arbitrage Forex achète un actif là où il est moins cher et le revend simultanément là où il est plus cher, tirant profit de la différence de prix sur une court intervalle. L'arbitrage peut être spatial lorsque la différence de prix d'un actif sur différentes bourses est utilisée. Il peut également être temporel lorsque la différence de prix d'un actif à différents moments est utilisée.

L'arbitrage est possible grâce à de l'inefficacité du marché lorsque le prix d'un actif ne reflète pas sa valeur réelle ou lorsqu'il y a des retards dans le transfert d'informations entre les plateformes de trading. De nouvelles cotations sont déjà arrivées sur une bourse, mais pas sur une autre. La différence couvre l’écart.

Exigences pour un trader d'arbitrage :

• Surveillance constante des plateformes de trading, des bourses, des courtiers — surveillance de leur tarification.

• Écart étroit et forte liquidité. Le prix peut varier légèrement en raison de défaillances techniques de la plateforme de trading ou de retards de cotations. Par conséquent, l'actif avoir un écart extrêmement étroit, sinon la stratégie de trading sera peu rentable.

• Exécution instantanée des transactions. Une fois une paire de plateformes de trading trouvée, une transaction doit être exécutée instantanément dans les deux direction avant que les prix ne se stabilisent.

Un trader est physiquement incapable d'effectuer de telles opérations manuellement, même avec des dizaines de chaînes Telegram et d'autres fournisseurs de recommandations sur les actifs appropriés pour l'arbitrage. L'arbitrage est l'une des rares stratégies qui ne peuvent être mises en œuvre que par des robots.

Rééquilibrage du fonds indiciel

Stratégie pour l'investisseur en actions à long terme. L'idée est de revoir constamment la structure du portefeuille et de l'ajuster. Les actions perdantes sont vendues, tandis que les actions rentables sont achetées.

Les nuances du rééquilibrage du marché boursier :

• Il faut attendre la fin de la baisse. Rien ne garantit que la baisse de valeur de l'actif soit structurelle. Cela peut être une correction temporaire.

• Il faut calculer correctement la part des actifs dans le portefeuille en tenant compte du niveau de risque.

• Il faut déterminer si un actif est suracheté ou survendu.

Le rééquilibrage manuel est peu pratique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à quel moment le faire? Si une fois par mois, il existe un risque de vendre des actions prometteuses lors d'une correction locale et d'acheter des actions surévalués. Réviser le portefeuille une fois par an risque de retarder la vente d'un actif perdant. Deuxièmement, comment calculer le niveau de risque sans outils mathématiques et statistiques ?

À ce moment-là, un système automatique entre en jeu. Grâce à un algorithme intégré, il calcule lui-même le niveau de risque à l'assistance de plusieurs modèles : coefficients de Sharpe, alpha, bêta, etc. À partir de ces modèles, il détermine le rapport optimal de l'actif au portefeuille total. À partir des données historiques, il calcule la profondeur potentielle du retrait, après quoi l'actif doit être vendu. Il rachète également les actifs sous-évalués. Et tout cela se produit non pas à des intervalles fixes, mais en continu et aux meilleurs prix.

Stratégies basées sur des modèles mathématiques

Les stratégies algorithmiques de trading Forex sont basées sur des modèles mathématiques et statistiques. Elles utilisent l'écart type, la dispersion, la corrélation, etc. Par exemple :

• Le modèle de régression utilise la régression statistique pour analyser la relation entre les prix des actifs et d’autres variations.

• Le modèle d’analyse spectrale est basé sur des indicateurs numériques non standard qui suivent le bruit des prix à différents intervalles.

• Le modèle de Monte-Carlo permet de générer plusieurs scénarios aléatoires des conditions de marché, ainsi que d'évaluer la probabilité et les conséquences de différents résultats.

• Modèles quantiques. Une combinaison d’arbitrage, de trading quantitatif et de trading haute fréquence.

Construire manuellement de tels modèles et faire des calculs n'a aucun sens. Le robot s'en occupe, puis propose des solutions optimales basées sur les calculs.

Fourchette de trading (retour à la moyenne)

Le trading sur canaux est une stratégie algorithmique de trading Forex qui utilise un canal de prix comme indicateur principal pour déterminer les points d'entrée et de sortie sur le marché Forex. Un canal de prix est une figure graphique composée de deux lignes ou courbes parallèles limitant les fluctuations de prix dans une certaine fourchette.

Le principe de la stratégie de trading est que le prix évolue dans une fourchette et chagre finalement à revenir à sa valeur moyenne — au milieu du canal. Plus le prix s'écarte de sa valeur moyenne sur un intervalle indiqué, plus la probabilité d'une inversion de tendance est élevée.

Le modèle le plus simple du travail du robot selon la stratégie de fourchette de trading pour les paires de devises :

• À l'assistance d'indicateurs d'écart type, de moyennes mobiles, d'indicateurs de canal (bandes de Bollinger, canal de Keltner) et de fractales, il détermine les niveaux dynamiques de résistance et de support.

• Le signal d'ouverture d'une transaction est un rebond du prix depuis la limite du canal ou une percée impulsive, suivi d'une inversion et d'un retour du prix vers le canal. Le conseiller ouvre une transaction lorsque le prix entre dans la fourchette. Les ordres en attente peuvent être utilisés si la percée du canal se transforme en une nouvelle tendance et que le canal entre en expansion.

• Calcul du lot selon les paramètres spécifiés.

• Quitter le marché après avoir atteint le milieu du canal. Ou par tranches : 50 % — après avoir atteint le milieu du canal, 50 % — après avoir atteint la limite opposée.

Dans les points 1 — ouverture des transactions, dans les points 2 —clôture. Vous pouvez envisager de clôturer les transactions de l'autre côté du canal.

Les conseillers utilisent souvent un stop suiveur, qui suit le prix. Cependant, cela nécessite un serveur VPS.

Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)

Le modèle de trading est basé sur l'analyse des volumes de trading horizontaux et verticaux :

• Les graphiques verticaux montrent les volumes de transactions sur un intervalle de temps donné, c'est-à-dire sur une bougie spécifique.

• Les graphiques horizontaux montrent les volumes d'échange à un certain niveau de prix, c'est-à-dire le nombre et le volume de transactions à un prix spécifique.

Les principaux outils d'analyse sont les indicateurs de volume et le carnet d'ordres. Le robot peut :

• Trouvez les niveaux de résistance et de support clés.

• Gérer les ordres en attente en fonction des ordres reconventionnels émergents.

• Déterminer les tendances potentielles en fonction de l’évolution des volumes.

Les cotations et les volumes du graphique des prix évoluent de manière dynamique. Sur des intervalles courts, le changement peut se produire en quelques secondes. Le trader est incapable de suivre l'évolution des données à une telle vitesse, et à ce moment un conseiller intervient.

Pourcentage de volume (POV)

Il s'agit d'un trading algorithmique qui implique la détermination automatique du volume de transaction, sans impact significatif sur le prix. Placer un ordre important en l'absence de contre-ordres peut changer considérablement le prix et augmenter la volatilité. Le robot fractionne l'ordre et place de petits ordres au fur et à mesure de l'apparition des contre-ordres. Ainsi, il satisfait progressivement les ordres des contreparties jusqu'à ce que l'ordre entier soit exécuté.

Répartition des volumes en fonction de l'écart

La stratégie de trading Implementation Shortfall est une méthode de gestion de portefeuille visant à minimiser l'écart entre les prix d'exécution attendus et réels des ordres. Dans cette stratégie, le robot est également utilisé pour gérer les volumes de la position globale, mais en lien non pas au volume des contre-ordres, mais à la largeur de l'écart. 

Plus l'écart est important et la liquidité insuffisante, plus le prix d'ouverture de la transaction est élevé. Inversement, il est logique de prendre le volume maximal d'une position avec un écart étroit en fonction de son expansion et de sa vente ultérieure. Prendre en une seule fois le volume total d'une position longue avec un écart étroit présente un risque de violation des conditions de gestion des risques. Acheter par lots avec un étroit en expansion représente le risque d'acheter un actif à un prix moins attractif.

L'objectif de l'algorithme est d'atteindre un équilibre entre la vitesse d'exécution et l'impact de la transaction sur le marché, c'est-à-dire sur le prix de l'actif. Il vise également à optimiser le volume de la position globale en tenant compte du niveau de l'écart actuel et du niveau de risque acceptable.

Algorithme des contre-ordres

L'idée de cette stratégie est de trader des robots contre des robots. Il s'agit d'identifier les algorithmes des grands traders algorithmiques et de placer des contre-ordres. Le robot d'un investisseur institutionnel, par exemple, un fonds spéculatif, place des ordres d'achat d'un actif à certains niveaux de prix. Supposons qu'il ouvre une position par lots afin de ne pas influencer le marché des changes. Votre robot identifie ces ordres, trouve un actif moins cher, l'achète et le vend au robot de l'investisseur institutionnel. La différence est votre profit.

Cette stratégie est un croisement entre le trading de volume et l'arbitrage. Ces transactions s'effectuent en une fraction de seconde, ce qui rend les outils algorithmiques indispensables.

Trading algorithmique à haute fréquence

Le trading algorithmique à haute fréquence (THF) consiste à ouvrir et clôturer des transactions automatiquement en une fraction de seconde. L'essence du trading algorithmique réside dans la capacité à générer des gains sur les plus petites variations de prix. Cela nécessite le respect de plusieurs conditions :

• Spread à partir de 0 point. La stratégie spéculative ne fonctionne que si la commission est pratiquement absente. Par conséquent, ces robots sont lancés exclusivement sur les comptes ECN.

• Vitesse minimale d'exécution des ordres. La vitesse moyenne sur le marché est de 200 à 300 millisecondes. La vitesse idéale pour le trading d'actions et le Forex est de 30 à 50 millisecondes maximum.

La mise en œuvre de la stratégie nécessite une puissance de calcul importante. Cette stratégie est donc principalement utilisée par les investisseurs institutionnels avec un accès direct à des serveurs puissants. Son inconvénient réside dans les coûts liés aux régulateurs et aux plateformes de trading.

Front Running

L'essence de la stratégie Front Running est que le robot place un ordre d'achat ou de vente d'un actif avant un ordre important d'un teneur de marché, dans l'espoir ou avec l'objectif que l'ordre important joue le rôle de support/résistance.

Une analyse automatique des ordres du carnet (liquidité instantanée) est effectuée au préalable. Si un ordre apparaît proche du prix acheteur/vendeur, dépassant largement le volume moyen d'ordres du carnet ou le volume moyen des transactions sur une période indiquée, il est alors exécuté. Cette stratégie est basé sur le principe que le prix rebondit plusieurs fois avant que les ordres importants ne soient exécutés.

Le Front Running est également appliqué par les scalpers qui effectuent plusieurs transactions à court terme en essayant de capturer de petits variations de prix. Les algorithmes utilisent la profondeur de marché, vous avez donc besoin de choisir un courtier qui offre un carnet d'ordres d'au moins 20*20.

Exigences techniques pour le trading algorithmique

1. Configuration requise pour l'ordinateur :

• Processeur Intel CORE i5, i7 ; AMD Ryzen 5, 7.

• RAM — à partir de 8 Go. Les ordinateurs de bureau et portables modernes dans la version de base sont presque tous équipés d'une telle mémoire. Une telle RAM est suffisante pour exécuter plusieurs conseillers.

• SSD — à partir de 50 Go. Ce volume est suffisant pour installer une plateforme de trading, des conseillers et d'autres logiciels automatiques qui nécessitent la sauvegarde de l'historique des cotations, des bibliothèques, etc. Le disque SSD est plus rapide que le disque dur.

2. Logiciel de trading. Système d'exploitation : Windows 10 et versions ultérieures. L'installation des plateformes MT4/MT5 n'est pas possible sur Windows 7.

3. Un serveur VPS est nécessaire pour assurer le fonctionnement ininterrompu des conseillers lorsque l'ordinateur est éteint ou qu'il n'y a pas de connexion.

Il vous faut également une connexion Internet stable (optique, Starlink) avec une vitesse de 100 Mbit/s, ainsi qu'un bon courtier qui fournira les cotations à la plateforme sans délai, et les données — au carnet d'ordres.

S'il s'agit de trading automatique professionnel sur le Forex, vous aurez besoin d'un équipement proche de l'équipement du serveur : un processeur d'au moins la classe Intel Xeon Gold 5118, OC Windows Server 2012/2016/2019/2022 (x64).

Pour trader avec des algorithmes, vous devez avoir des connaissances en trading boursier et en analyse technique. La programmation est aussi importante, même si ce n'est pas une composante technique. Il est conseillé d'avoir une idée de la programmation ou d'avoir des amis à portée de main pour vous aider à l'optimiser. Vous avez également besoin d'un testeur de conseillers et de la capacité à l'utiliser. Par exemple, MT4/MT5 propose un testeur intégré pour les conseillers en langage MQL. Vous pouvez également utiliser Fx Blue et Forex Simulator.

Comment choisir une stratégie de trading algorithmique ?

Recommandations pour choisir une stratégie de trading algorithmique :

1. Tenez compte de la conformité du code et de la plateforme. Le code écrit en C# ne peut pas être exécuté sur MT4 et MT5. Inversement, un conseiller sur MQL ne fonctionnera pas sur la plateforme cTrader.

2. Plus le rendement souhaité est élevé, plus le risque est important. Par exemple, vous pouvez lancer plusieurs conseillers simultanément ou un conseiller sur plusieurs instruments. Vous pouvez également accepter un éventuel retrait important.

3. Vous devez comprendre les indicateurs, les signaux, les intervalles et les instruments financiers utilisés par le conseiller. Comment il gère les positions, les stop loss, les take profits et d’autres paramètres, ainsi que la signification de chaque paramètre et son rôle.

4. Il est nécessaire d'examiner les performances passées et présentes du conseiller dans différentes conditions de marché, ainsi que sa réaction à la croissance de la volatilité, aux variations importantes des prix, à l'actualité et à d'autres facteurs.

Le choix d'un conseiller se résume à l'algorithme suivant : lancez-le dans le testeur, exécutez-le sur différents actifs et intervalles, testez différentes combinaisons de paramètres. Et regardez sur quel intervalle, dans quelles conditions et pour quel conseiller le résultat est le plus optimal.

Conseils supplémentaires pour le trading de devises et d’autres actifs :

• Ne vous précipitez pas d’acheter des conseillers payants, car ils peuvent être conseillers gratuits légèrement modifiés. La plupart des conseillers ne sont pas rentables, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que les traders algorithmiques ne savent pas comment les configurer et les ajuster à certains actifs et à certains intervalles.

• Pourtant, les conseillers payants présentent des avantages. Ils doivent disposer d'un historique de transactions sur un compte réel. En outre, le vendeur peut aider à l'adaptation à un objectif spécifique et à l'optimisation du conseiller.

La meilleure option est un conseiller développé selon une stratégie manuelle de l'auteur.

Quels sont les avantages du trading algorithmique ?

Dans le contexte du trading algorithmique en bourse et sur le Forex – la division d'un ordre important en ordres plus petits – le principal avantage réside dans l’absorption progressive des contre-ordres.

Exemple : vous voulez acheter 1000 actions à 100 USD chacune. Mais les vendeurs n'ont que 400 actions. Face à une demande accrue, les détenteurs d’actions augmenteront immédiatement le prix, vous obligeant à acheter des actions au prix conditionnel de 110-115-120 USD. L’algorithme divise votre ordre en plusieurs parties. Tout d’abord, le volume disponible (400 actions) est acheté. Le prix reste inchangé, car les vendeurs avaient accepté le prix. Ensuite, le robot attend l’arrivée de nouveaux vendeurs au même prix.

Vous gagnez ainsi progressivement un volume de 1000 actions au prix de 100 USD. Le rôle du robot est d'intercepter instantanément les ordres des vendeurs.

Dans le contexte du trading automatique, les avantages de l'utilisation de conseillers sont les suivants :

• Vitesse de réaction. En termes de rapidité d'exécution, le trader perd complètement le robot. Par conséquent, presque tout le scalping et le trading haute fréquence sont effectués par des robots.

• Automatisation des actions. Les conseillers peuvent être lancés simultanément sur plusieurs actifs. Les robots sont capables de gérer 10 transactions sur 10 graphiques simultanément, ce qui est peu probable pour un trader.

• Réduire la charge de travail du trader. Tout d'abord visuelle et mentale. Au lieu de suivre une douzaine de marchés et de graphiques, le trader suit l'actualité et les dépôts. Il ne perd plus de temps sur autre chose que l'analyse fondamentale.

• Diversification des risques. Différents types de conseillers peuvent être lancés sur différents graphiques, à des horaires différents, afin d'éliminer les charges simultanées sur le dépôt.

• Élimination de l'influence des émotions. Un trader sous l’influence des émotions peut faire des erreurs : il peut déplacer les stop loss dans l'espoir d'une inversion de situation, guidée par la peur de rater quelque chose plutôt que par la logique. Le robot est impartial.

Remarque : ces avantages peuvent facilement se transformer en inconvénients.

Quels sont les risques liés à l’utilisation du trading algorithmique sur le Forex ?

Risques liés au trading avec des systèmes de trading algorithmiques :

1. Influence des facteurs fondamentaux. Le conseiller ouvre une transaction indépendamment de la situation de marché. Par exemple, s'il voit une série de signaux confirmant que l'actif est suracheté, il ouvre une position courte. Mais les statistiques d'inflation apparaissent et les traders commencent à acheter massivement l'actif sous l'influence d'un facteur fondamental. Dans ce cas, le conseiller a ouvert une transaction perdante.

2. Influence des principaux acteurs du marché (institutions financières, teneurs de marché). Par des volumes importants à court terme, le teneur de marché peut spécifiquement déplacer le prix dans la bonne direction pour collecter des liquidités et entrer sur le marché Forex au meilleur prix. L'algorithme du robot ne peut pas anticiper de telles actions. Cela inclut également l'usurpation d'identité : les robots placent des ordres en une fraction de seconde et les suppriment afin de créer l'illusion de transactions et de volumes dans le carnet d’ordres. Cela induit les autres robots en erreur.

3. Sensibilité au marché avec une forte volatilité. Les prix sont sujets à des sommets périodiques importants. Cela est particulièrement vrai pour les cryptomonnaies et les devises étrangères. Si un trader, en raison de son appétence au risque, peut augmenter manuellement ses stops ou décider de clôturer une transaction plus tôt, le robot agit selon un algorithme strict.

4. Manque de flexibilité. En mode manuel, le trader peut modifier le volume des transactions, la longueur du take profit et l'arrêt à sa discrétion, gérant ainsi les risques en fonction de la situation du marché. Le conseiller calcule le volume de la position selon un algorithme donné. S'il est nécessaire de réduire le volume, il continuera à l'augmenter, augmentant ainsi le risque. Cela est particulièrement vrai pour les robots utilisant la martingale.

5. Erreurs de code. Le code du conseiller n’est pas toujours idéal. Il existe une possibilité que, si un ensemble de conditions coïncident, il échouera : ouvrira une transaction perdante avec un calcul incorrect de volume, clôturera des transactions rentables, etc.

6. Erreurs techniques. Panne de courant ou d'Internet. Options de solution : gardez une application mobile et un serveur VPS à portée de main.

La plupart de ces risques peuvent être éliminés ou minimisés en combinant le trading algorithmique avec le trading manuel :

• Le conseiller s'appuie sur l'historique des cotations d'un compte démo. Le backtest et les capitaux propres obtenus constituent la base statistique que vous devrez utiliser ultérieurement lors du lancement du robot sur un compte réel.

• Vous ne laissez pas le conseiller suivre son cours, espérant "consulter le terminal dans 24 heures et constater une croissance de 100 % du dépôt". Vous suivez les transactions ouvertes et contrôlez les statistiques actuelles. Si les résultats statistiques du robot sur un compte réel dépassent les statistiques obtenues lors des tests, le trading Forex s'arrête et le robot est envoyé à l'optimisation.

Trading algorithmique sur le Forex. Avantages et inconvénients :

Le tableau ci-dessous présente les avantages et les inconvénients du trading algorithmique.

Conclusion

Principales conclusions sur le trading algorithmique :

• Le trading algorithmique consiste à trader avec l’assistance de conseillers. Il peut paraître compliqué pour les traders débutants. Mais la formation sur un compte démo est une bonne occasion de développer des compétences de trading non standard.

• Le conseiller est un programme basé sur un algorithme de stratégie manuelle. Le robot est lancé sur un compte démo ou réel sans intervention directe du trader. Il ouvre et clôture les transactions, place les ordres en attente et calcule le volume des positions.

• Les systèmes de trading algorithmiques complexes permettent d'ouvrir des transactions simultanément sur différents marchés et plateformes. L'arbitrage et le trading haute fréquence sont des stratégies qui ne peuvent être mises en œuvre qu'avec des robots.

• Les conseillers permettent de mettre en œuvre des stratégies basées sur la modélisation mathématique, l’analyse quantique et spectrale, ainsi que sur les algorithmes statistiques.

• Le conseiller permet d'automatiser les actions qui ont été effectuées manuellement, c'est-à-dire augmenter la productivité et d'éliminer les émotions liées au trading Forex.

• L'inconvénient du conseiller est qu'il s'agit d'un simple robot fonctionnant selon un algorithme intégré. Sans intuition, il est sujet au risque de réduire le dépôt à zéro en cas d'erreurs de code.

• Tout conseiller avant de se lancer sur un compte réel est d'abord vérifié sur l'historique des cotations dans le testeur de stratégie avec un nombre de transactions d'au moins 200-300.

Un conseiller n'est qu'un assistant. Il ne suffit pas de cliquer sur un bouton pour commencer à gagner. Tout trading algorithmique avec un conseiller nécessite un contrôle. Contrôle des statistiques de trading par rapport aux résultats des tests. Contrôle de son fonctionnement au moment de la publication de l’actualité. Mais si vous apprenez à travailler avec des systèmes de trading algorithmiques, vous pouvez augmenter l'efficacité du trading sur le Forex.