Trading en Forex usando el indicador fractal

2026.02.27 2024.10.16 Trading en Forex usando el indicador fractal

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

El trading con fractales es una de las variantes del sistema Price Action, donde el elemento clave de la estrategia es el uso de modelos. El autor del indicador de fractales clásico es Bill Williams, quien describió el modelo de negociación de ruptura en su libro "Trading Chaos” en 1995. Posteriormente, la teoría se complementó: se identificó un fractal de inversión y un fractal de continuación tendencial, y se desarrollaron los principios para la formación de señales fractales.

La teoría fractal del análisis técnico se considera ambigua debido a los diferentes enfoques para la interpretación de las formaciones de velas (barras), que con frecuencia distan mucho del modelo ideal. Esta revisión lo ayudará a comprender cómo filtrar las señales de los indicadores fractales, construir niveles basados ​​en fractales y abrir señales en el momento de una ruptura.

Disposiciones generales

¿Qué aspecto tiene un patrón de fractales?

Es una combinación de cinco barras en la que la tercera barra siempre tiene un máximo más alto (fractal hacia arriba) o un mínimo más bajo (fractal hacia abajo) en comparación con las 2 barras anteriores y las 2 barras posteriores. En la figura, la vela fractal está marcada con el número "3".

Según la teoría desarrollada por el autor del indicador, B. Williams, la primera versión del patrón con un máximo fractal se denomina "fractal bajista" y se interpreta como un cambio de dirección hacia una tendencia bajista. El segundo patrón fractal en forma de V es un "fractal alcista", ya que indica un cambio de una tendencia bajista a una alcista.

La teoría de Williams se perfeccionó: se introdujo el concepto de fractales verdaderos y falsos, que determinan la dirección posterior tendencial. En otras palabras, un fractal bajista puede indicar tanto un movimiento alcista como bajista, dependiendo de la verdad o falsedad del patrón.

¡Importante! Se muestra la opinión subjetiva del autor, que puede discutirse en los comentarios.

El patrón es conveniente porque se reconoce rápidamente de forma visual. Es más informativo durante periodos planos, cuando no hay saltos bruscos del precio y no hay volatilidad fundamental. Cuando el precio intenta abrirse paso en una dirección u otra, forma extremos. Según su dirección y modelo de formación, es posible predecir en qué dirección ocurrirá la ruptura. En consecuencia, establezca stops en el nivel del fractal opuesto.

Formación fractal

La formación de un fractal de divisas comienza cuando de tres barras consecutivas, la última, la tercera, resulta ser mayor o menor que las 2 anteriores, y la cuarta barra es más baja/más alta que la tercera, la vela fractal. Si la cuarta barra cierra por encima/por debajo de la tercera vela, entonces el estado de "fractal" pasa a ella. Tan pronto como las siguientes 2 barras se cierran por debajo/por encima, la formación fractal se forma completamente.

Aspectos importantes:

• No necesariamente tiene que haber cinco barras. Pueden ser tres o siete. Sin embargo, tres barras en lugar de cinco se consideran una señal débil. Siete barras son el otro extremo. En primer lugar, el patrón estará muy retrasado, ya que después del fractal, debe esperarse 4 barras más. En segundo lugar, la séptima vela puede ser la misma ruptura del patrón en la que es necesario abrir una posición. El número óptimo de barras en un patrón es cinco.
• El patrón da señales fractales más precisas en plazos más altos a partir de H1 y superiores. En plazos cortos, es frecuente observar ruido de precios: movimientos caóticos de precios en ambas direcciones bajo la presión del capital especulativo de los market makers, el pánico de los traders, etc.
• Es deseable que la vela fractal sea una continuación de las 2 primeras. Por ejemplo, si las 2 primeras barras fueron ascendentes, la vela fractal también debería serlo.
• Un fractal hacia arriba es verdadero si el precio "Low" de la última candlestick es mayor que el valor "Low" de la primera vela. Un fractal hacia abajo es verdadero si el precio "High" de la última candlestick es menor que el valor "High" de la primera vela.

Fractal verdadero hacia arriba:

Fractal falso hacia arriba:

Fractal verdadero hacia abajo:

Fractal falso hacia abajo:

Los fractales se construyen en base a máximos y mínimos, no por el precio de apertura/cierre de la vela. La formación perfecta de un patrón fractal en los gráficos es rara. Ejemplo:

En el primer caso, el fractal se forma claramente, pero con un matiz. El mínimo de la vela fractal es mucho más bajo que el mínimo de las barras laterales. Pero una vela fractal es ascendente, mientras que las que la preceden son descendentes. La formación de un fractal hacia abajo con una vela ascendente es más bien una señal de reversión del precio.

En el segundo caso, la formación de barras no está claramente formada. En primer lugar, las dos barras anteriores son diferentes, al igual que las dos siguientes. En segundo lugar, la sombra de la vela fractal es apenas superior a las sombras de las barras laterales. Un patrón de ese tipo se ignora.

También son posibles modelos fractales no estándar en el análisis técnico. Por ejemplo, una vela fractal es al mismo tiempo un máximo y un mínimo en una formación de barras. Tal patrón fractal se ignora. La segunda opción es similar: una vela fractal apunta, por ejemplo, hacia arriba, y la siguiente resulta ser fractal hacia abajo. Este también es un patrón de incertidumbre que no se tiene en cuenta.

Interpretación y uso del patrón fractal

Los fractales en un plano y en una tendencia tienen diferentes interpretaciones.

Flat

En un movimiento lateral, los fractales ayudan a formar un canal plano y determinan la dirección de la ruptura. La esencia de la formación del fractal es la siguiente:

• Los compradores colocan órdenes, lo que hace subir el precio. Se forman tres barras alcistas consecutivas en el gráfico, cada una de las cuales es más alta que la segunda. La tercera vela es fractal.
• Los compradores no están seguros de la situación del mercado, por lo que se apresuran en fijar transacciones. La cuarta y quinta vela están descendiendo.
• Los vendedores entran en juego. Ahora se forma un fractal hacia abajo. Pero los vendedores no están completamente seguros de la continuación del movimiento a la baja, por lo que fijan operaciones.

Varios fractales formados hacia arriba forman un nivel de resistencia, mientras que los fractales hacia abajo forman un nivel de soporte. En una situación tan plana, la ruptura de estos niveles en una dirección u otra significa el comienzo de la tendencia.

Ejemplo de negociación utilizando un fractal:

El indicador "Fractales" dibujó bastantes flechas, la mayoría de las cuales no se relacionan con fractales. La formación relativamente correcta se encuentra en los modelos cuyos fractales están marcados con cuadrados rojos y con los cuales se pueden construir niveles de resistencia y soporte. Los modelos fractales también se forman dentro del canal, pero estos confirman la debilidad del movimiento del precio. Solo si el nivel de soporte se rompe a la baja, podemos hablar del comienzo de la tendencia. El stop loss se establece en el nivel de resistencia.

Tendencia

En una tendencia, un fractal ayuda a determinar si el precio continúa o se revierte. La aparición de un fractal verdadero en una tendencia probablemente signifique una corrección temporal seguida de la continuación del movimiento. La aparición de un fractal falso implica una inversión en la dirección opuesta al fractal.

La confirmación tendencial es la formación de cada fractal posterior en el mercado por encima para una tendencia ascendente o por debajo del anterior para una tendencia bajista. En cuanto la tendencia cambia en la dirección opuesta, aparece una señal de cambio de tendencia.

Ejemplo de una estrategia de negociación de fractales simplificada según la tendencia:

Cada fractal hacia abajo subsiguiente es más bajo que el anterior. El último séptimo fractal está por encima del sexto, lo que indica el final de la tendencia descendente. Buscamos una señal para abrir una posición larga.

Un ejemplo de un modelo de negociación complejo que utiliza fractales verdaderos y falsos:

En una tendencia descendente, se forma un fractal hacia abajo. Es cierto que las siguientes dos barras verdes están por debajo de las dos primeras barras del modelo. También se forma un fractal hacia arriba durante la corrección. Pero la apertura de la primera vela y el cierre de la última están casi al mismo nivel. Un fractal así es mejor clasificarlo como falso, ya que los vendedores pudieron empujar el precio hasta el nivel en el que los compradores intentaron tomar la iniciativa. Un verdadero fractal hacia abajo indica la continuación del movimiento bajista, mientras que un falso fractal hacia arriba confirma esta señal.

Para no confundir qué fractal es verdadero y cuál es falso, existe otra interpretación de los fractales para abrir una transacción en una tendencia. Si el precio rompe el fractal ascendente anterior, buscamos una oportunidad de compra. Si el precio rompe el fractal descendente anterior, buscamos una oportunidad de venta.

En el gráfico del ejemplo anterior, se ve así:

Se produce la formación de un fractal hacia abajo (la primera flecha), una corrección, un mayor movimiento del precio, una ruptura del nivel fractal (la segunda flecha). Después de la ruptura, abrimos una posición corta.

¿Qué es el indicador de Fractales?

Los fractales en su forma pura rara vez aparecen en los gráficos, las barras laterales con respecto a la central pueden ubicarse a diferentes alturas, por lo que no son llamativas. Especialmente cuando es necesario estar atento a los fundamentos u otros gráficos. Para facilitar la búsqueda de formaciones, se desarrolló el "Indicador de fractales", cuyo autor es B. Williams.

Lo que hay que saber sobre el indicador de fractales:

• El indicador monitorea automáticamente la formación de fractales. En el gráfico de velas, las marca con una flecha hacia arriba o hacia abajo. Para abrir una posición larga, debe guiarse por la flecha hacia arriba, para abrir una corta, debe guiarse por la flecha hacia abajo. Esta es una de las variantes de interpretación.
• Un fractal es una formación de cinco barras. Antes de tomar la decisión de abrir una posición, debe esperar el cierre de la quinta vela de la formación. La flecha aparece antes para alertar al operador de una posible señal. Si la quinta vela cierra por encima/por debajo de la media, la flecha indicadora desaparecerá.

En el intervalo M5, la quinta vela se forma a las 18.00-18.05, en el reloj, a las 18.01. Es decir, la vela aún no se ha formado, pero el indicador ya ha dibujado una flecha hacia abajo. Hay que tener en cuenta que el indicador fractal está retrasado, por lo que no hay que precipitarse.

La ventaja del indicador de fractales es que muestra visualmente una vela fractal cuando el patrón aún no se ha formado completamente. Es decir, funciona de forma proactiva, advirtiendo al trader. Las flechas fractales formadas en un intervalo fijo permiten ver rápidamente los niveles de resistencia y soporte.

La desventaja del indicador fractal es que dibuja flechas cuando solo hay una condición: el extremo de la vela media. No se tienen en cuenta los momentos que refuerzan la señal como el cierre del cuerpo de la vela fractal por encima/por debajo de las barras vecinas, la coincidencia de la dirección de la vela fractal y las barras anteriores. Por lo tanto, las señales deben filtrarse.

Indicadores fractales para determinar la dirección del mercado

Los indicadores fractales ayudan a reconocer patrones en diferentes marcos temporales y en distintas situaciones de los mercados. Los fractales se marcan con flechas hacia arriba y hacia abajo. Las diferencias entre los indicadores están en su algoritmo de reconocimiento de modelos integrado en el código.

Ejemplos de indicadores

Los indicadores fractales difieren entre sí por sus configuraciones y filtros adicionales. Veamos ejemplos concretos:

• Fractales de Bill Williams. Funcionan según un algoritmo simplificado: si hay un extremo en relación con los dos primeros candelabros y un candelabro posterior no penetra el extremo, el indicador dibuja una flecha anticipadamente.
• Indicador de fractales combinado con el indicador ZigZag. ZigZag traza líneas tendenciales en los extremos más significativos, los extremos son fractales. El indicador Fractals_ZigZag da señales más raras, pero más precisas en comparación con el indicador clásico, eliminando modelos falsos.
• Fine_Fractals_Alrts. Indicador fractal clásico con alerta sonora.
• Fractal Lines. Además de indicar velas fractales, el indicador traza niveles horizontales de resistencia y soporte de los fractales más significativos. Los autores afirman que los niveles y los fractales se construyen sin volver a dibujar. Esto es en parte una ventaja, pero puede haber un retraso en las señales.
• MTF_Fractals. Es un indicador que busca fractales en varios períodos de tiempo al mismo tiempo y muestra la información en el marco de tiempo menor si hay coincidencias. Por ejemplo, aparecerá un fractal en H1 si también hay un fractal en los intervalos H4 y D1.

Uso de fractales para colocar un stops loss

Hay dos opciones para colocar un stops loss utilizando fractales:

1. En tendencia. El stop se coloca a 2-3 pips del fractal opuesto cuando se rompe el nivel del fractal principal. La magnitud de los stops depende de su apetito por el riesgo.

Un fractal claro (1) aparece en una tendencia alcista, que está relacionado con el fractal verdadero. Dado que las dos barras siguientes son pequeñas y no vuelven al nivel del inicio del patrón fractal, se espera que la tendencia continúe. En la parte inferior de la corrección, se forma un modelo fractal débil (la primera vela es ascendente, la quinta es un doji). En el momento de la ruptura del nivel fractal, abrimos una posición larga en la vela "2", por debajo del fractal correccional (al nivel de la línea azul) colocamos un stop-loss.

2. En flat. Se abre una transacción en caso de ruptura de uno de los límites del corredor indicado por los fractales. Se permite que el precio regrese al corredor con una nueva prueba del límite opuesto, por lo que el stop se coloca a una distancia de 3-5 pips del mismo.

En un flat, la zona de fractales hacia arriba (el rango entre las líneas rojas) y la zona de fractales hacia abajo (el rango entre las líneas azules) son relativamente claramente visibles. Una ruptura del nivel de soporte hacia abajo (flecha) es una señal para abrir una posición corta. El stop loss se puede colocar en la línea azul hacia arriba o en el nivel de una de las líneas rojas. La cuestión es el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir.

Indicador de fractales con alertas

Cuando se trabaja con varios gráficos y se necesita monitorear rápidamente la apariencia del siguiente fractal, se recomienda utilizar el indicador Fine_Fractals_Alert.

Como se puede ver en la captura de pantalla del gráfico, es idéntico al indicador de fractales de Williams. El indicador principal se presenta en forma de flechas amarillas, el indicador Fine_Fractals_Alert se muestra en forma de círculos rosados y azules, que coinciden completamente con las flechas. Su ventaja es una alerta sonora cuando aparece un fractal.

Descargue el archivo de instalación para MT5. En la plataforma haga clic en "Archivo/Abrir directorio de datos", seleccione el directorio MQL/Indicators en la ventana que aparece. Copie el archivo de instalación del indicador en la carpeta y reinicie la plataforma. El indicador aparecerá en el menú "Insertar/Indicadores/Personalizado”.

Trading con corredor fractal utilizando Flexible Fractals Channel

La mayoría de los indicadores fractales forman solo niveles horizontales, que se construyen en función del grupo de puntos fractales en una marca o de acuerdo con otros criterios. Esto no es muy práctico, ya que se produce una sobresaturación de líneas en el gráfico. La solución es el indicador Flexible_Fractals Channel.

El indicador Flexible_Fractals_Channel conecta los fractales más significativos para formar un canal flexible.

En la captura de pantalla, este indicador se superpone a los fractales estándar de B. Williams. Pueden apreciarse varios detalles:

• Flexible_Fractals_ Channel ignora la mayoría de las velas fractales, conectando solo aquellas que están lo más lejos posible del promedio de precios.
• El indicador de Williams se utiliza para indicar los puntos desde los que puede abrir operaciones cuando rebota.
• La mejor estrategia de trading es operar dentro del canal en los intervalos H1-D1. Las flechas rojas indican fuertes movimientos de tendencias en el momento de un rebote desde el límite del canal.

¿Qué es un fractal en trading?

En la teoría del trading, hay dos modelos de operar con fractales: el trading de un solo período de tiempo y el trading de varios períodos de tiempo. La primera opción implica dos estrategias de trading: abrir una transacción cuando el precio sale de un plano y swing trading, es decir, la apertura de una transacción cuando el fractal anterior penetra la tendencia. La segunda opción implica la búsqueda de fractales en un período de tiempo más largo y la búsqueda de señales fractales en uno más corto.

Inversión fractal-zigzag

La idea detrás de este modelo es filtrar las señales del indicador fractal utilizando la herramienta básica ZigZag. Zigzag es un indicador que conecta los máximos y mínimos más significativos con líneas rectas, formando una línea discontinua. Ignora los movimientos menores que marca el indicador fractal. La coincidencia de los picos del Zigzag y Fractales puede considerarse como una señal.

En el gráfico se puede ver que la superposición del Zigzag ayuda a filtrar al menos el 50% de las señales de los Fractales, que en su mayoría sólo confunden al operador. Es necesario evaluar la cercanía del modelo formado al patrón ideal, para determinar si un fractal es verdadero o falso sólo en aquellos puntos donde hay coincidencias de las señales de ambos indicadores.

Esta combinación no es la base de un sistema de trading, es simplemente una función más que confirma las señales. La idea funciona bien en la tendencia intradía en el swing trading. También se puede utilizar en el timeframe D1, ganando dinero con movimientos cortos en ambas direcciones.

Fractales: análisis de múltiples marcos temporales

El indicador fractal clásico de Bill Williams tiene un inconveniente significativo: marca todas las candlesticks que de alguna manera cumplen con la condición de los máximos y mínimos de una vela fractal. Como resultado, las formaciones de barras están marcadas en el gráfico, que están muy lejos del patrón clásico. Una de las opciones para filtrar las señales falsas es utilizar períodos de tiempo más largos para el análisis.

Algoritmo de análisis

La secuencia de acciones durante el análisis es la siguiente:

• Busque una tendencia en un período de tiempo más largo. Por ejemplo, debe aparecer un fractal en el intervalo D1, cuya formación le permita llegar a una conclusión inequívoca sobre la dirección del movimiento de precios.
• Busque un punto de entrada en un período de tiempo más corto. En H4, buscamos la formación de un patrón fractal. Si hay una coincidencia en ambos timeframes y ambas señales muestran la misma dirección, buscamos una oportunidad para abrir una transacción.

Puede automatizar la búsqueda de señales utilizando el indicador i-MTF_Fractals. En el marco de tiempo actual dibuja los puntos de fractales hacia arriba y hacia abajo con la adición de niveles horizontales. Visualmente tiene este aspecto:

Los puntos fractales se construyen según el principio clásico de definición del modelo de velas, coinciden completamente con el indicador de B. Williams. Las líneas horizontales corresponden a fuertes niveles de resistencia y soporte que se forman en los timeframes actuales y superiores. Puede reducir la escala para localizar visualmente el área donde se acumulan los niveles. La acumulación de horizontales determinará las zonas de oferta y demanda, que se pueden utilizar para construir estrategias de negociación de "ruptura".

Cómo operar con la estrategia de fractales

Cómo usar fractales para traders novatos. Recomendaciones:

• Filtrar señales indicadoras. Distinguir los fractales verdaderos de los falsos, analizar plazos más largos, filtrar señales indicadoras de tendencias y osciladores. El propio Williams aconsejaba utilizar el indicador fractal para confirmar las señales del indicador Alligator en las estrategias tendenciales.
• Un fractal alcista con una vela fractal hacia abajo, si es verdadero, puede indicar la continuación de la tendencia bajista. Si es falso, indica una reversión del precio al alza. Para un fractal bajista, la situación es como un espejo. Esta paradoja (un falso "fractal alcista" indica el inicio de una tendencia ascendente) surgió debido al refinamiento de las ideas del autor de la teoría de los fractales, B. Williams.
• Cuando el mercado es plano, use fractales para encontrar fuertes niveles de resistencia y soporte, cuya ruptura va a significar una señal para abrir una operación.
• En una tendencia, siga los niveles de los fractales: en una tendencia alcista, siga los fractales hacia arriba, y en una tendencia bajista, siga los fractales hacia abajo. Si el último fractal en una tendencia alcista es inferior al anterior o en una tendencia bajista es superior al anterior, esta es una señal de un cambio de tendencia.

Combina fractales con otros instrumentos. Por ejemplo, la aparición de un fractal con un oscilador en la zona de sobrecompra o sobreventa puede indicar un posible cambio de tendencia. Y viceversa, un fractal que coincide con la señal de un indicador de tendencias puede anunciar una corrección temporal y continuación de la tendencia.

Ventajas e inconvenientes de los fractales

Ventajas de los fractales:

• Ayudan a construir niveles de resistencia y soporte. Las zonas de flat están bien distinguidas.
• Dan señales preliminares para abrir una operación. Se abre una operación en caso de ruptura de la zona de acumulación de fractales.
• Muestran niveles aproximados para colocar stops.
• Ayudan a encontrar posibles puntos de reversión de precios.

Desventajas de los fractales:

• Dan muchas señales falsas, por lo que no se utilizan como arma principal. Existe la opinión de que es mejor buscar fractales visualmente sin el uso de indicadores, ya que los indicadores no tienen en cuenta los matices y por ello llaman fractales a aquellas velas en las que en principio no hay formación de modelos.
• Prácticamente no funcionan en plazos cortos debido al ruido de los precios.
• Dan señales retardadas: el patrón está completamente formado solo cuando se cierra la quinta vela.
• La verdad o falsedad del patrón. Cuanto más difiere el patrón formado del modelo estándar, más probable es que el extremo resulte ser falso.

Los fractales son más bien herramientas de tipo oscilador que confirman las señales de otros indicadores de tendencia.

Conclusión

• Los fractales son patrones, modelos de barras, en los que la barra central tiene el máximo más alto (vela fractal hacia arriba) o el mínimo más bajo (fractal hacia abajo). Un modelo de cinco barras suele denominarse patrón formado, y con menos frecuencia un modelo de siete.
• Hay fractales verdaderos y falsos. La diferencia está en los precios máximos/mínimos de la quinta vela en comparación con la primera.
• En una tendencia, un fractal verdadero significa la continuación de la tendencia, un fractal falso significa una inversión de la tendencia. Se abre una operación cuando la vela actual atraviesa el nivel del fractal anterior.
• En un flat, los fractales forman niveles de resistencia y soporte. Cuando el precio atraviesa la zona de acumulación fractal, se abre una operación en la dirección de una nueva tendencia. El stop loss se coloca a 2-3 pips del extremo del fractal opuesto.
• Los fractales son una de las herramientas de confirmación de señales. Se combinan bien con los indicadores de reversión.

En muchas fuentes (sitio web, foro, etc.), los fractales son criticados por sus señales falsas. Pero no hay indicadores perfectos. Asimismo, los fractales son una de las herramientas en la hucha de un trader profesional, capaz de complementar exitosamente un sistema comercial. Sin embargo, su efectividad puede verse afectada por las diversas condiciones de los mercados financieros, lo que subraya la importancia de analizar cuidadosamente el comportamiento y rendimiento de los instrumentos financieros como pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, etc.), bonos, ETFs, entre otros. Además, las noticias y eventos inesperados pueden influir en las formas en que estos fractales se desarrollan y se interpretan.