Divergence et convergence Forex : qu'est-ce que c'est et comment les appliquer correctement ?

2025.12.08 2025.10.09 Divergence et convergence Forex : qu'est-ce que c'est et comment les appliquer correctement ?

Mikhail Hypovhttps://www.litefinance.org/fr/blog/authors/mikhail-hypov/

Les divergences et les convergences sont des alliées fideles pour tout trader utilisant l'analyse technique sur le marché Forex. Ce sont des signaux précurseurs de base qui permettent de prévoir une inversion de tendance et d'éliminer les faux signaux. Dans cet article, nous aborderons en détail tout ce qui concerne les convergences et les divergences.

Divergence Forex — qu'est-ce que c'est ?

La divergence sur le Forex est un écart entre les plus hauts et les plus bas d'un graphique de prix et les valeurs d'un indicateur technique. Par exemple, le prix d'un actif peut être en hausse pendant une longue période, tandis que la courbe de l'oscillateur peut évoluer vers la zone de survente. La situation inverse est également correcte.

Analysons un exemple de divergence Forex sur le graphique EURUSD.

Le graphique montre que le prochain pic de prix, marqué par la ligne bleue, est supérieur au précédent. Dans le même temps, l'indicateur MACD affiche une tendance baissière. Son histogramme s'approche clairement de zéro. En réalité, le signal se réalise, et une inversion de prix se produit. Pour aller un peu plus loin, je dirai que la divergence considérée est une divergence baissière classique simple. Elle est également appelée négative.

Signaux de trading de divergence

Examinons tous les types possibles de signaux de divergence et leurs exemples sur les graphiques.

Malgré la simplicité d'un signal de divergence, les traders peuvent parfois s'y perdre. La source du problème réside dans la grande variété de noms et de typologies de divergences.

Les traders divisent ces signaux en :

1. classique (simple)/caché/étendu ;
2. haussier / baissier ;
3. négatif / positif ;
4. direct / inverse ;
5. divergence / convergence.

Jusqu'à cinq sous-types ! Même un professionnel peut être perdu face à une telle diversité. En fait, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît.

Double sommet & double fond

Afin de tout comprendre, il faut d'abord comprendre la définition d'une divergence. Quel que soit son type, tous les signaux suivent trois principes :

1. Le plus important est qu’un modèle Double sommet ou Double fond s’est formé sur le graphique des prix.

Autrement dit, le graphique doit avoir deux pics clairement prononcés, dirigés vers le haut ou vers le bas.

Important ! Les pics doivent se former dans le cadre du mouvement de tendance.

Le graphique ci-dessus ne présente pas de double sommet. Les pics sont mal prononcés. Par conséquent, il est impossible de parler du signal de divergence.

2. Tout type de divergence est construit uniquement sur les hauts ou uniquement sur les bas des prix et de l'indicateur.

Le graphique ci-dessus illustre l'interprétation correcte du signal. La ligne relie les sommets locaux du Double sommet et l'indicateur.

Le graphique ci-dessus montre une divergence mal représentée. Il y a une comparaison incorrecte des pics de prix avec les bas de l'indicateur.

3. Les pics de prix et d'indicateur sont situés l'un en dessous de l'autre

Le graphique ci-dessus présente une analyse d'écarts appropriée. Les sommets de l'indicateur coïncident avec ceux du Double sommet.

Le graphique ci-dessus montre que les pics de prix et d'indicateur analysés ne coïncident pas dans le temps. Il s'agit d'une grave erreur dans l'analyse de divergence.

Types de divergence dans le trading

Après avoir examiné les principes de l'analyse de divergence, examinons ses types. Il n'en existe en réalité que trois : régulière (aussi appelée classique ou simple), cachée et étendue (aussi appelée inverse).

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Le tableau schématique ci-dessus permet de comprendre le sujet. Il est clair que chaque divergence est divisée en deux catégories : baissière et haussière (négative et positive). Une divergence régulière, ou classique, signale une inversion de tendance, tandis que d'autres types de divergence (cachée et étendue) indiquent une poursuite de tendance. Plusieurs traders confondent également convergence et divergence. Là aussi, tout est simple. Passons au latin. Divergere signifie littéralement "détecter un écart". Dans notre cas, il s'agit de tout écart entre le prix et la dynamique de l'indicateur.

La convergence, l'opposé de la divergence, vient du mot convergo, qui signifie "rapprocher". Ainsi, la convergence est un cas particulier de divergence, lorsque le graphique des prix et les vecteurs de l'indicateur se rapprochent.

Divergence classique

Il s'agit d'un signal puissant à l'inversion.

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Pour identifier la divergence haussière, il faut examiner les points bas du prix et l'indicateur utilisé. Le graphique doit former un minimum plus bas, tandis que celui de l'indicateur doit former un point plus élevé (voir l'exemple à gauche du tableau).

Le graphique montre une convergence haussière classique avec des lignes bleues. Au fil du temps, le prix forme un plus bas, créant un Double fond, tandis que les plus bas de la MACD augmentent. Pour un trader, cette situation indique la fin de la tendance baissière.

Pour identifier une divergence baissière, il faut observer les sommets du graphique des prix et de l'indicateur. Le premier devrait former un sommet plus haut, tandis que le second devrait former un sommet plus bas (voir l'exemple à droite du tableau). Une divergence baissière classique indique une inversion imminente de la tendance haussière et ouvre la possibilité d'entrer sur le marché avec une position courte.

Le graphique ci-dessus illustre une divergence baissière classique. Un nouveau sommet se forme sur le graphique, mais l'histogramme MACD ne dépasse pas le sommet précédent. On anticipe alors une inversion baissière du prix de l'actif.

Divergence cachée (convergence Forex)

La divergence cachée sur le Forex est l'opposé de la divergence classique et indique une poursuite de la tendance.

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Ce type de divergence haussière se produit lorsque le graphique des prix atteint des creux plus élevés lors d'un mouvement haussier. Dans le même temps, l'indicateur atteint des creux plus bas. Ce signal se produit lors d'un mouvement haussier et indique une poursuite de la tendance (voir l'exemple à gauche du tableau).

Les plus bas des prix reliés par la ligne bleue dans la figure ci-dessus montrent de nouvelles valeurs plus élevées. Parallèlement, les plus bas de la MACD sont inférieurs. Nous observons donc une divergence haussière cachée, ce qui indique la poursuite de la tendance.

Pour identifier une divergence baissière cachée, nous examinerons les sommets des chandeliers. Lorsque le prix baisse, il forme des sommets plus bas, tandis que la MACD forme des sommets plus hauts. Une divergence baissière cachée se forme lors des tendances baissières et indique une fausse inversion et une forte probabilité de poursuite du mouvement baissier (voir l'exemple à droite du tableau).

Le graphique montre une telle divergence. On observe que les sommets des prix sont constamment plus bas, tandis que les sommets de la MACD, à l'inverse, sont en hausse. Finalement, aucune inversion ne s'est produit. La tendance s'est poursuivie à la baisse.

Divergence étendue

La divergence étendue sur le Forex est très similaire à la divergence cachée. Cependant, sa formation s'écarte souvent des principes de base, car elle se produit souvent au sein d'une tendance latérale et présente rarement des sommets prononcés. Plusieurs traders ne considèrent pas la divergence étendue comme un signal et la considèrent comme un faux phénomène.

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Une divergence haussière étendue s'accompagne de creux plus élevés, tandis qu'une divergence baissière étendue s'accompagne de sommets plus bas (voir des exemples dans le tableau).

L'image ci-dessus montre une divergence haussière étendue de l'indicateur MACD. Les plus bas du cours se situent presque au même niveau (de faibles écarts sont acceptables). Cependant, le deuxième plus bas de la MACD est plus élevé que le précédent. Ce signal indique une poursuite de la tendance haussière.

La divergence baissière est également déterminée par un indicateur qui dessine un nouveau plus bas. Cela suggère que le prix continuera à baisser, ce qui permet d'ouvrir une position courte.

Le graphique ci-dessus montre la paire EURUSD et une divergence baissière prolongée sur la MACD, indiquant une poursuite de la baisse. De légers écarts de taille sont acceptables, mais globalement, il est clair que les sommets sont presque identiques sur les deux premiers graphiques. Le signal se produit dans une tendance latérale, typique pour ce type d'écart.

Principales idées fausses dans la détermination de la divergence

Les traders débutants font souvent face à de fausses informations sur les divergence en ligne. Ci-dessous, je vais noter les erreurs les plus courantes commises lors de l'utilisation des divergences :

1. Sur de nombreux sites de trading Forex, les auteurs définissent à tort la divergence comme suit : si, par exemple, l'indicateur est en hausse, ils supposent qu'une ligne à travers ses pics représente les sommets. À partir de là, ils relient les pics de prix par une ligne. De même, lors d'une tendance baissière, lorsque les pics de l'indicateur sont inférieurs à zéro, les traders relient par erreur les creux de prix sur le graphique. Autrement dit, ils se trompent et se fient à l'indicateur pour trouver les écarts.

N'oubliez pas ! L'analyse des signaux de divergence commence par le graphique des prix ! Commencez par identifier les pics de prix (idéalement Double fond ou sommet), puis utilisez l'indicateur pour identifier les divergences.

2. La deuxième erreur populaire survient lorsque les écarts sont déterminés simplement en reliant les pics adjacents des barres indicatrices, mais sans vérifier si ces pics s’inscrivent dans la même tendance.

Important ! Pour identifier une divergence, comparez uniquement les extrêmes liés à la même tendance.

3. Un autre exemple de faux signal est celui où l'on croit que si le graphique de l'indicateur affiche une pente ascendante tandis que le graphique des prix affiche une baisse, il s'agit alors de convergence divergence sur le Forex. C'est une erreur !

N'oubliez pas ! La divergence est déterminée par la divergence/convergence des valeurs hautes/basse du prix et de l'indicateur, et non par le vecteur de mouvement de leurs corps.

4. De nombreux traders commettent également l’erreur d’analyser les écarts entre les sommets des prix et les creux des indicateurs.

5. Si vous constatez une divergence, assurez-vous que les pics de l'indicateur et du graphique des prix coïncident dans le temps. Analyser des pics à des moments différents est une grave erreur !

6. La divergence, en tant qu'indicateur avancé, est soumise à un taux élevé de faux signaux. Trader uniquement sur les divergences est une grave erreur !

7. Ne prenez pas en compte des divergences qui ont déjà déclenché le mouvement des prix. Elles ont probablement déjà fonctionné ou se sont révélées fausses. Trader les divergences est une erreur !

8. "La divergence est un indicateur d'inversion de tendance". C'est une idée fausse. Selon le type de divergence, elle peut indiquer soit une inversion, soit la poursuite d'une tendance.

Si vous avez lu l'article depuis le début, vous pouvez déjà trouver le signal de divergence. Connectez-vous au terminal LiteFinance et testez-le vous-même. De quel type est-il ? Quel signal donne-t-il ? Passez en revue la liste des erreurs et assurez-vous de ne pas les répéter. La pratique est le meilleur moyen de consolider la théorie !

Divergence et confirmation

Il est important de distinguer ces deux concepts. La divergence, en tant que phénomène, indique un mouvement en sens inverse entre le graphique des prix et l'indicateur. Selon son type, la divergence peut indiquer une inversion ou la poursuite d'une tendance. Sa principale caractéristique est que le signal est un signal avancé. Sa confirmation peut être obtenue a posteriori, avec le mouvement approprié du marché. En général, tout signal d'indicateur, action de prix, graphique ou modèle de vague confirmant la validité du mouvement de prix ou des signaux de divergence avancés peut être considéré comme une confirmation.

Divergence et inversion

Une inversion, en tant que concept, signifie un changement de direction. Dans l'analyse technique, les inversions sont cruciaux, car ils permettent aux traders de tirer profit d'une nouvelle tendance. Une inversion peut se produire après une divergence, lorsqu'un indicateur indique un changement dans le sentiment du marché. Elle peut également se produire après avoir atteint un niveau clé ou lorsque le prix franchit les limites de la ligne de tendance.

Il est important de se rappeler que la divergence est un signal avancé, tandis que la confirmation et l’inversion indiquent l’état actuel du marché.

Trading sur les signaux de divergence

Nous avons déjà étudié la théorie et examinons maintenant l’application pratique de cet outil instrument sur différents marchés financiers.

Divergence baissière

La forme classique de ce signal se produit à la fin prévue de la dynamique directionnelle. Dans de telles situations, les traders disent souvent que la tendance s'essouffle.

Le graphique ci-dessus illustre une telle divergence. Elle est soulignée par des lignes bleues. Cela indique qu'une inversion est imminente, mais un signal de confirmation est essentiel pour ouvrir une position. Pour déterminer le point d'entrée, vous utiliserez l'intersection de la ligne de tendance (vert foncé). Après la clôture d'une position en dessous de la tendance, vous ouvrez alors une position courte. Le niveau bleu a marqué l'entrée sur le marché.

Un stop loss est fixé juste au-dessus du maximum local le plus proche (ligne rouge). Pour sécuriser les profits, vous utiliserez un take profit égal à deux ordres stop loss (ligne verte). Ensuite, le graphique baisse et vous fixez les bénéfices.

Divergence haussière

Une divergence haussière classique sur le Forex constitue un excellent signal d'inversion. Comme pour une divergence baissière, vous utiliserez l'intersection de la ligne de tendance pour entrer sur le marché.

Le graphique ci-dessus illustre parfaitement un tel signal. Le prix est dans une tendance baissière. Après une longue période, nous observons une cascade de deux divergences haussières régulières consécutives. Pour plus de clarté, je les ai indiquées par des couleurs différentes. Vous reviendrez sur ce phénomène plus en détail ultérieurement. Pour l'instant, considérez simplement ce fait comme un signal d'inversion fort.

Lorsque vous utilisez une ligne de tendance, il est également important de savoir la tracer correctement. Dans notre exemple, pour une tendance baissière, la ligne commence du premier sommet de la tendance jusqu'au dernier sommet local le plus élevé. Pour la tendance haussière du graphique précédent, la même approche a été utilisée, mais la ligne était construite au plus bas.

Revenons à notre exemple. Après la clôture de la première bougie au-dessus de la ligne de tendance, vous ouvrez une position longue. J'ai indiqué cette position sur le graphique par une ligne horizontale bleue.

Comme dans l'exemple précédent, vous placez le stop loss juste en dessous du dernier minimum local. Le take profit est égal à deux stop loss.

Il est important de noter que la méthode du double arrêt n'est pas toujours efficace. Dans notre cas, la clôture de la transaction avec les bénéfices a dû attendre un mois entier. Une solution consiste à combiner les signaux de divergence avec d'autres indicateurs et stratégies de trading, ce que nous aborderons plus tard.

Divergence baissière cachée

Contrairement aux deux signaux précédents, celui-ci indique une pousuite de tendance. Dans le trading, il est pratique d'entrer sur la tendance après une inversion ratée.

Le graphique ci-dessus montre un exemple classique. Vous observez une divergence baissière cachée, où les sommets de l'indicateur augmentent malgré les sommets de prix (notés par des segments bleus). Après un tel signal, vous vous attendez alors à une fausse inversion de tendance.

Pour identifier le point d'entrée sur le marché, vous utilisez les moyennes mobiles MACD, et plus précisément leur croisement à la baisse au-dessus de zéro. Généralement, une moyenne mobile MACD entrant dans la zone positive est interprétée comme une inversion de tendance. Cependant, compte tenu de la divergence baissière cachée, vous vous attendez à une fausse percée de ce niveau et, après un retour dans la zone négative, vous ouvrez une position courte. Vous placez également un stop loss juste au-dessus du premier sommet de la convergence formée (ligne rouge). Le graphique ci-dessus montre que le take profit, équivalent au double stop est franchi par le prix, clôturant notre position avec un profit.

Divergence haussière cachée

Ce signal indique également une poursuite de la tendance, mais à la hausse.

Le graphique ci-dessus montre comment l'histogramme MACD forme des creux plus bas tandis que le graphique des prix est dans une tendance haussière. J'ai marqué la divergence haussière cachée par des segments bleus

Comme dans le cas précédent, nous prévoyons une fausse inversion de tendance. La moyenne mobile MACD descend brièvement en dessous de zéro et rebondit. Il s'agit alors d'un signal d'achat ! Je l'ai indiqué par un niveau bleu sur le graphique de la paire de devises. Vous placez le stop loss comme pour la transaction précédente, mais nous vous vous concentrez sur le prix minimum. L'objectif est atteint assez rapidement.

Faux signal de divergence

Il s'agit d'un phénomène assez fréquent pour le trading de divergence. Un faux signal de divergence indique généralement une situation où la convergence et la divergence des lignes n'entraînent pas la poursuite ou l'inversion de tendance attendue.

Il existe trois manières de minimiser les conséquences :

• gestion financière compétente ;
• installation obligatoire des arrêts dans chaque transaction ;
• filtrage (confirmation supplémentaire) des signaux.

Examinons ce dernier point de plus près. D'autres indicateurs, des modèles d'action de prix et des formes graphiques peuvent être utilisés pour le filtrage. Prenons un exemple de filtrage de signal à l'assistance des bandes de Bollinger.

Vous pouvez trouver ci-dessus un exemple de fausse divergence entre les sommets et l'histogramme MACD. Après cette divergence, le prix commence à baisser, et même la moyenne mobile MACD est entrée dans la zone négative. Cependant, le prix n'a pas réussi à consolider sous les bandes de Bollinger, ce qui indique l'absence de tendance et la poursuite de la consolidation. Le rétrécissement maximal des bandes est observé dans le cercle rouge, où le prix franchit la zone opposée. Ceci annule définitivement le signal d'inversion baissière.

D'autres indicateurs de tendance peuvent également être utilisés pour le filtrage. Leurs signaux seront considérés comme plus forts que le signal de divergence.

Guide étape par étape sur le trading de divergence

Après avoir examiné la théorie et la pratique de l’utilisation des divergences, on peut formuler un algorithme pour trader avec cet instrument :

1. Déterminez la direction de la tendance actuelle du graphique des prix et tracez une ligne de tendance.
2. Définissez deux maximums/minimums pour déterminer la présence de divergence.
3. Appliquez l'histogramme MACD au graphique des prix et trouvez les hauts/bas correspondants au graphique des prix.
4. Voyant qu'il y a une divergence entre le prix et l’indicateur, déterminez le type et la direction du signal.
5. Déterminez maintenant le point d'entrée sur le marché. Dans la version de base, je suggère d'utiliser une clôture sous la ligne de tendance comme signal d'entrée.
6. La stratégie de base comprend un stop loss, qui est placé légèrement à l'écart du prix le plus élevé.
7. Dans la version la plus simple, je vous propose de fixer un objectif de trading à une distance de deux arrêts.

Cette stratégie est fondamentale. Elle peut être un bon guide pour les débutants. Essayez-la vous-même. Connectez-vous au terminal sans inscription, identifiez les divergences en quelques clics et créez votre propre plan de trading.

Définition du stop loss et du take profit lors du trading de divergence

Quelle que soit votre méthode de trading, il est recommendé d'utiliser systématiquement le stop loss et le take profit. Il est physiquement impossible de rester assis devant un moniteur toute la journée, et au bon moment, seuls ces deux outils vous permettront d'économiser votre dépôt et d'enregistrer vos bénéfices. Lors du trading de signaux de divergence, pour une divergence baissière classique, le stop loss doit être placé au-dessus du dernier plus haut. Pour une divergence haussière — en dessous du dernier plus bas.

Un exemple de placement optimal du stop loss est présenté ci-dessus, indiqué par une ligne rouge. La divergence est baissière, alors le stop est placé juste au-dessus de l'extremum local.

Dans le cas d'une divergence inverse, le stop loss est placé à une distance du plus grand extremum qui fait partie de la structure de la divergence elle-même.

Étant donné que le trading avec ces signaux implique le suivi de tendance, le niveau de prise de bénéfices peut être déterminé par tout signal indiquant un changement de tendance. Pour les débutants, je recommande une approche simplifiée et une prise de bénéfices à une distance de 2x entre le niveau d'entrée et le stop loss.

Indicateurs de divergence Forex

Les traders s'appuient le plus souvent sur la divergence des oscillateurs dans leurs transactions. Les indicateurs de divergence les plus populaires pour MT4 sont la MACD, le RSI, le stochastique et l'Awesome Oscillator. Ils sont faciles à configurer, à utiliser et fournissent des signaux de trading assez précis.

Les indicateurs de divergence suivants sont également très populaires :

• Oscillateur Chaikin ;
• DeMarker ;
• Momentum ;
• Oscillateur de volume.

Chacun d'entre eux est unique et a ses propres caractéristiques et son seuil de sensibilité dans certaines conditions de marché financier.

Cependant, ne vous limitez pas à la liste proposée. Les principes de divergence s'appliquent à tous les instruments, vous pouvez donc utiliser l'oscillateur avec lequel vous êtes le plus à l'aise.

Indicateur de divergence MACD

Dans les exemples précédents, nous avons déjà utilisé l'indicateur MACD pour identifier les divergences Forex. Il signifie Moving Average Convergence Divergence. Cet indicateur se compose de trois éléments :

• Ligne MACD (ligne principale), qui représente la différence entre la moyenne mobile exponentielle lente et la moyenne mobile exponentielle rapide, montre la direction de la tendance.
• Ligne de signal — moyenne mobile exponentielle à partir de la ligne MACD.
• Histogramme MACD, qui montre la différence entre les courbes principales et de signal (force de tendance).

Pour identifier les divergences, vous pouvez utiliser un histogramme, comme dans les sections précédentes, ou la ligne principale. Dans l'exemple suivant, je vais montrer cette dernière méthode.

La divergence haussière est indiquée par des lignes diagonales bleues sur le graphique. Veuillez noter que nous déterminerons les divergences haussières et baissières de la moyenne mobile MACD par les points extrêmes de la ligne MACD elle-même (la ligne bleue sur le graphique) et non par sa moyenne mobile de signal. Un signal d'achat sera déclenché lorsque l'histogramme franchira le seuil de zéro. Le prix d'entrée est indiqué par un niveau bleu.

Indicateur de divergence RSI : indice de force relative

La fonction principale du RSI est d'identifier les conditions de surachat et de survente, qui sont elles-mêmes de signaux d'entrée et de sortie. La divergence est un indicateur d'inversion encore plus puissant. Les divergences RSI peuvent être baissières et haussières.

Les lignes bleues marquent la divergence entre les sommets du graphique des prix et la courbe RSI. Par conséquent, il y a un signal — divergence baissière RSI. Pour déterminer le point d'entrée optimal sur le marché, j'utilise le moment où la courbe sort de la zone de surachat (ligne horizontale bleue sur le graphique). Pour clôturer la position, j'ai utilisé le signal de survente RSI, indiqué par un cercle vert sur le graphique ci-dessus.

Oscillateur Stochastique

Le stochastique est un autre oscillateur populaire utilisé pour le trading de divergence. Il se compose de deux lignes qui interagissent souvent et, comme le RSI, montre les conditions de surachat et de survente. Une stratégie de trading Forex utilisant la divergence stochastique consiste à rechercher les convergences et les divergences entre les barres de prix et la ligne principale de l'indicateur.

Les lignes diagonales bleues indiquent une divergence baissière classique. Un signal d'entrée supplémentaire se produit lorsque les lignes de l'indicateur quittent la zone de surachat. Le niveau d'ouverture est marqué par la ligne horizontale bleue.

Vous fixez les bénéfices (ligne verte) lorsque l'indicateur entrera en zone de survente après l'intersection des stochastiques %K et %D. Ce signal est indiqué par un cercle vert sur le graphique ci-dessus.

La divergence stochastique cachée est déterminée selon les mêmes principes que la MACD et le RSI.

Le graphique ci-dessus montre une divergence stochastique haussière cachée. Les mêmes règles que pour la MACD s'appliquent clairement — sur une tendance haussière, le deuxième plus bas de l'indicateur est plus profond que le premier. Le point d'entrée est ici la clôture de la bougie verte de confirmation immédiatement après l'intersection des stochastiques au deuxième sommet. Vous placez un stop loss au plus bas de la divergence et fixez les bénéfices soit selon les règles stochastiques sur le deuxième test de la zone de surachat, soit à l'intersection de la ligne de tendance, soit simplement au niveau de prise de bénéfices égal au double stop loss.

Indicateur de divergence Awesome Oscillator

Contrairement aux oscillateurs précédents, l'Awesome Oscillator montre des histogrammes plutôt que des courbes. Le principe de fonctionnement de cet indicateur est est presque le même qu'avec l'histogramme MACD.

Le graphique ci-dessus montre un cas où une divergence baissière classique a permis d'ouvrir une position de vente sur la paire EURUSD. Suite à l'apparition d'un signal de divergence haussière classique, une position de vente a été prise avec profit et une position d'achat a été ouverte. Les niveaux d'entrée sont indiqués par une ligne horizontale bleue au point où l'Awesome Oscillator franchit la ligne zéro, indiquée par des cercles verts.

Une caractéristique importante de cet indicateur est son signal d'intersection de zéro. Lors de son intersection, un changement de tendance locale ou majeure se produit. Par conséquent, les pics séparés par un tel croisement ne peuvent pas faire partie d'un même signal. Pour éviter une telle erreur, testez le même indicateur de divergence sur un intervalle plus long. Si le signal est cohérent, alors il peut être utilisé dans le trading.

Indicateur de divergence des bandes de Bollinger

J'ai déjà mentionné que les bandes de Bollinger se combinent parfaitement avec une divergence. Comme les bandes de Bollinger sont un indicateur de suivi de tendance, vous aurez besoin de l'un des oscillateurs mentionnés précédemment pour identifier les écarts. Par exemple, j'utiliserai la MACD.

Par exemple, prenons la stratégie de trading des doubles bandes de Bollinger. Pour l'utiliser, deux indicateurs de bandes de Bollinger sont superposés sur le graphique, l'un avec un multiplicateur de 1x et l'autre — de 2x. Le graphique est ainsi divisé en trois zones : la bande verte centrale représente la zone neutre, et les bandes rouges au-dessus et en dessous — les zones d'achat et de vente.

La stratégie classique des doubles bandes stipule que si un mouvement directionnel haussier est suivi d'une inversion et que le prix entre dans la bande rouge inférieure, une inversion vers une tendance baissière se produit. À l'inverse, lorsque le prix entre dans la bande supérieure, cela indique une inversion vers une tendance haussière.

Le graphique ci-dessus montre que cette stratégie a de faux signaux que la divergence constitue un filtre efficace. Début mai, la paire EURUSD est de nouveau entrée dans la zone rouge supérieure, la franchissant même, mais la MACD présente des pics descendants. Ce sont les signes d'une divergence d'inversion classique. Il est intéressant de noter que la divergence de prix s'est formée par rapport à la moyenne mobile de la MACD et à son histogramme, ce qui constitue un facteur de renforcement. Après avoir observé un tel signal, nous pouvons être certains d'une inversion de tendance.

Pour confirmer une position courte, il n'est plus nécessaire d'attendre que le cours franchisse la zone rouge inférieure. Une entrée anticipée se produit lorsque la bougie clôture dans la zone verte, que la moyenne mobile MACD croise le cours et que l'histogramme entre dans la zone négative. Comme d'habitude, un stop loss est placé juste au-dessus du sommet local le plus récent, et comme objectif, vous pouvez recevoir un signal de divergence miroir indiquant une inversion de tendance.

Le graphique montre qu'un tel signal a été reçu en janvier. Vous avez clôturé la position de vente et entrez dans une position d'achat. La combinaison de la MACD et des bandes de Bollinger constitue une excellente stratégie. De plus, grâce à sa conception unique, la MACD génère des signaux de divergence à la fois sur l'histogramme et à l'assistance de moyennes mobiles.

Le graphique montre qu'il est possible d'éviter les faux signaux grâce à une telle double vérification de divergence. Dans notre cas, l'histogramme MACD avait déjà montré une divergence haussière, mais les moyennes mobiles n'ont pas réagi à ce signal, ce qui permet de le considérer comme faux.

Volume d'équilibre (OBV)

L'indicateur On-Balance Volume (OBV) est un indicateur de volume de transactions. Il repose sur le principe que le volume de transactions est le facteur déterminant de l'évolution des prix.

L'OBV mesure les variations du volume des transactions et les ajoute ou les soustrait de la valeur précédente. Si le cours de clôture est supérieur à celui de la veille, le volume des transactions est ajouté à la valeur précédente. Si le cours de clôture est inférieur à celui de la veille, il est soustrait. Ainsi, l'indicateur OBV montre la force relative des haussiers et des baissiers sur le marché.

Une divergence sur le graphique peut se produire lorsque le prix et l'OBV évoluent dans des directions opposées. Une hausse du prix et une baisse de l'OBV peuvent indiquer une possible inversion du prix à la baisse dans un avenir proche. L'inverse est également vrai : si le prix baisse et que l'OBV augmente, le prix peut s'inverser prochainement à la hausse.

Meilleure stratégie de trading de divergence

L'exemple de la combinaison de la MACD et des bandes de Bollinger a clairement montré que non seulement les lignes de tendance, mais aussi d'autres oscillateurs peuvent être utilisés pour filtrer les signaux de divergence. Outre la MACD, vous connaissez déjà le Stochastique, l'Ambient et le RSI. Ces indicateurs sont efficaces pour traiter les signaux de divergence, mais leur combinaison est peut-être encore plus efficace. Je vous propose d'élaborer une stratégie de trading complète et de la tester en pratique.

Afin de ne pas trop compliquer la stratégie de trading, seuls les éléments suivants seront utilisés :

• Stochastique — 21.7.7 avec la moyenne mobile exponentielle comme émollient.
• RSI — période 14.
• Doubles bandes de Bollinger.

Le stochastique et le RSI, en plus de confirmer les divergences, indiquent également des conditions de surachat et de survente. Pour les stochastiques, j'ai utilisé les paramètres recommandés pour l'intervalle journalier. Pour l'indice de force relative, j'ai utilisé les paramètres par défaut.

Les bandes de Bollinger serviront d'indicateur de tendance. Les ordres stop loss seront fixés selon le principe classique : légèrement au-dessus du pic ou légèrement en dessous du dernier creux. Pour sécuriser les profits, j'utiliserai l'entrée des indicateurs dans la zone de survente/surachat.

Testons la stratégie sur le même cas où nous avons négocié avec la MACD.

1. Vous observez une divergence marquée entre le prix et le stochastique. Comme le prix est situé dans la bande supérieure de Bollinger, au-dessus de sa moyenne mobile, la tendance est considérée comme haussière. Il s'agit donc d'une divergence baissière typique.

2. Le prix a franchi la bande rouge supérieure de Bollinger et est revenu dans la zone verte. Le RSI a touché la zone de surachat et est reparti à la baisse. Vous considérez ces signaux comme une confirmation d'une inversion et cherchez un point d'entrée.

3. Vous ouvrez une position courte sur la bougie suivante après que le stochastique montre une intersection baissière entre %K et %D (cercle bleu sur le graphique).

4. Le stochastique est entré dans la zone de survente. Le RSI est resté dans la zone d'équilibre et ne confirme pas la survente. Par conséquent, on peut s'attendre à une fausse inversion ou à une consolidation, mais pas à un retournement de tendance (indiqué par des cercles bleus). Vous maintenez alors votre position courte.

5. Par conséquent, un rebond haussier s'est produit. Aucune divergence n'a été observée. Les oscillateurs se trouvent dans la zone d'équilibre. Vous maintenez alors votre position courte.

6. Fin octobre, les deux oscillateurs sont entrés en zone de survente. Lorsque la première bougie revient et clôture dans la zone verte, vous clôturez une position courte et fixez votre bénéfice.

Par conséquent, le signal d'inversion était faux et la baisse s'est poursuivie, mais il n'y avait plus de signal d'entrée. Une divergence positive typique s'est alors formée, et une entrée longue a été effectuée. Le signal de clôture de la position à des niveaux de surachat est apparu seulement en juin (cercles verts).

Sur la base de ce bref test, on peut conclure que cette stratégie a du potentiel, mais sortir prématurément d'une transaction comporte le risque de manquer un mouvement important. Si la stratégie montre des rendements réguliers sans baisses importantes, elle mérite alors d'être envisagée.

Principe d'accumulation des divergences

En travaillant avec des indicateurs comme la MACD, vous pouvez remarquer à plusieurs reprises qu'après avoir généré un signal de divergence, l'indicateur n'y réagit pas, mais forme un nouveau maximum ou minimum. L'opinion la plus courante est d'attribuer un tel signal à une erreur dans les indications et de clôturer la position. Cependant, il arrive souvent qu'une divergence ne soit pas annulée, mais simplement reportée. Autrement dit, le signal s'accumule. Pourquoi cela se produit-il ? C'est très simple ! Généralement, on évalue la divergence non pas sur la totalité de la tendance actuelle, mais seulement sur une partie de celle-ci. Autrement dit, notre signal initial indique un changement de tendance local au sein de la tendance globale. Ce changement de tendance local est appelé correction. Ainsi, l'indicateur indique une divergence au moment où la correction commence à se former, puis, lorsque la tendance principale se poursuit, il réalise rapidement son erreur et, sans franchir la ligne zéro, commence à suivre le prix. Lorsque cette tendance se termine à nouveau, l'indicateur génère à nouveau un signal de divergence, qui se situe désormais à l'intérieur du signal précédent. Ce signal est unique. Cela peut continuer jusqu’à ce que la tendance mondiale change.

Dans le graphique ci-dessus, nous revenons à notre transaction. Il est clair qu'avant le signal principal d'inversion, il y avait un diversion sur l'histogramme MACD (indiqué en cercle). Cependant, les moyennes mobiles MACD n'ont pas confirmé ce signal. Cette convergence en cascade des divergences ne fait qu'accroître la probabilité globale de réalisation de divergence.

Conclusions et conseils sur l'utilisation de la divergence

La divergence sur le Forex est l'un des signaux principaux les plus élémentaires et les plus efficaces. Il est facile à détecter sur tout marché et instrument de trading, universelle et convient aussi bien comme élément principal d'une stratégie que comme outil de suivi complémentaire. Connaître et utiliser les signaux de divergence est essentiel pour tout trader utilisant l'analyse technique.

Quelles sont les principales conclusions et conseils que l'on peut tirer de cet article :

1. Les signaux de divergence ne constituent pas une base suffisante pour prendre une décision de trading. Vérifiez ces signaux à l'assistance d'autres outils d'analyse technique.
2. Si vous êtes perdu entre les différents types de divergences, retenez la principale — la divergence classique. Seule cette divergence permet d'identifier les inversions aux plus hauts et aux plus bas de la tendance.
3. Assurez-vous d'avoir correctement identifié la divergence. Utilisez la liste de contrôle pour vérifier l'exactitude ;
4. Tenez compte de la cascade/accumulation de signaux lors de l’analyse des divergences.
5. La présence de divergences sur des intervalles plus hauts augmente l’importance des divergences sur des intervalles plus bas.
6. Les divergences et convergences du marché Forex ne diffèrent pas des signaux sur d'autres plateformes. Appliquez les principes de l'analyse de divergence sur n'importe quel marché !
7. Il n'existe pas d'indicateur universel pour gérer les divergences ! N'hésitez pas à expérimenter et à tester différentes combinaisons d'indicateurs. Cependant, ne risquez pas votre argent. Tradez sur le compte démo LiteFinance.

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Bonne chance et gros profits !

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