การป้องกันความเสี่ยงใน Forex - Forex hedging คืออะไร ?

2025.04.11 2024.03.28 การป้องกันความเสี่ยงใน Forex - Forex hedging คืออะไร ?

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/mikhail-hypov/

เพื่อนรัก!

วันนี้ผมจะจัดการกับเทคนิค Forex hedging (ฟอเร็กซ์ เฮดจิ้ง)  เป็นการป้องกันความเสี่ยงของ Forex กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในการเทรด Forex เป็นเครื่องมือแรกในการลดหรือขจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ เทรดเดอร์ forex บางรายสามารถเปลี่ยนแนวคิดของวิธีนี้และเปลี่ยนให้เป็นกลยุทธ์การซื้อขาย forex hedge ที่ทำกำไรได้

น่าเสียดายที่เทรดเดอร์ Forex จำนวนมากไม่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ทั้งหมดของการจำกัดความเสี่ยง หลังจากที่กลยุทธ์ง่ายๆ ในการปกป้องเงินทุนล้มเหลว ดังนั้น ผมต้องการอธิบายด้วยคำง่ายๆ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของ Forex เพื่อให้คุณเห็นข้อดีทั้งหมดของการปกป้องเงินฝากของคุณก่อนที่คุณจะประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่

การป้องกันความเสี่ยงใน Forex ที่เรียกว่า hedging Forex คืออะไร?

Hedging คือ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในอนาคตของสินทรัพย์ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า วิธีนี้ช่วยให้สามารถประกันความเสี่ยงที่ไม่ต้องการซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อขายในตลาด Forex และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ

Hedging คือกลยุทธ์ทางการเงินที่ใช้เพื่อปกป้องเทรดเดอร์จากการสูญเสียการเทรดอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินที่ตรงกันข้าม

แนวคิดของการประกันภัยใกล้เคียงกับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงนี้มากที่สุด

Hedging strategy คือกลยุทธ์ถูกใช้ในธุรกิจการเงินเกือบทุกประเภท แต่มีรูปแบบเฉพาะในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เทรดเดอร์ Forex มักใช้คู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน

คู่ที่สัมพันธ์กันจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกันในทิศทางเดียวกัน นอกจากคู่ที่สัมพันธ์กันในเชิงบวกแล้ว ยังสามารถใช้คู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบได้ พวกมันยังเคลื่อนไหวแบบสมมาตรแต่ในทิศทางตรงกันข้าม ในกรณีนี้ เทรดเดอร์เปิดตำแหน่งยาวสองตำแหน่งหรือตำแหน่งสั้นสองตำแหน่ง คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินได้ที่นี่

การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งยาวและตำแหน่งสั้นที่มีขนาดความเสี่ยงเท่ากัน สามารถเปิดได้หลายตำแหน่งในคู่สกุลเงินเดียวกันหรือสองสินทรัพย์การซื้อขายหรือมากกว่า หากเทรดเดอร์เลือกคู่สกุลเงินสองคู่ พวกเขาควรจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก

หมายเหตุเกี่ยวกับคำศัพท์:

ตำแหน่ง Long (ระยะยาว) เป็นตำแหน่งซื้อ

ตำแหน่ง Short (สั้น) เป็นตำแหน่งขาย

กลยุทธ์ Forex ในการป้องกันความเสี่ยงอื่น เกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งยาวสองตำแหน่งในคู่สกุลเงินสองคู่ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมาก

ตัวอย่างเช่น EURUSD และ USDCHF มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมาก หมายความว่าเมื่อคู่แรกกำลังเพิ่มขึ้นคู่ที่สองจะเผชิญกับการลดลงตามจำนวนจุดที่สัมพันธ์กัน ในกรณีนี้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของ Forex จะมีลักษณะดังนี้:

• เปิดสถานะซื้อ EURUSD;
• เปิดสถานะซื้อใน USDCHF.

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีปริมาณการซื้อขายที่เท่ากันในกรณีของการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบหรือเต็มจำนวนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์การการป้องกันความเสี่ยง Forex บางส่วนเพื่อป้องกันตำแหน่งของคุณจากความเสี่ยงบางประการ คุณสามารถเปิดตำแหน่งดังกล่าวได้เมื่อมีสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับสถานการณ์การซื้อขายเฉพาะ ผมจะกล่าวถึงกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยละเอียดด้านล่าง

ตัวอย่างเช่น หากคุณแน่ใจว่าตลาด EURUSD จะเพิ่มขึ้น การเปิด USDCHF ในขนาดที่เล็กลงจะเพิ่มผลกำไรของคุณเมื่อเทียบกับการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสถานการณ์เชิงลบ คุณจะชดเชยการสูญเสียเพียงบางส่วนเท่านั้น

Hedging ถูกกฎหมายหรือไม่?

ในระดับประเทศ การป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไรในหุ้นมักไม่ถือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการประกันความเสี่ยงการซื้อขาย Forex การดำเนินการป้องกันความเสี่ยงบางอย่างไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่ในสหรัฐอเมริกา หนึ่งในข้อห้ามเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงในตลาด Forex การซื้อและขายคู่สกุลเงินเดียวกันพร้อมกันในราคาใช้สิทธิ์เท่ากันหรือต่างกันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ป้องกันความเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ได้กำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับอนุญาตรวมคำสั่ง OCO (One Cancels Other) ไว้ในแพลตฟอร์มของตน คำสั่งนี้ห้ามการซื้อและขายคู่สกุลเงินเดียวกัน คณะกรรมาธิการการเงินยังใช้กฎ FIFO ซึ่งกำหนดให้เทรดเดอร์ forex ต้องปิดออเดอร์การซื้อขายที่เปิดอยู่ตามลำดับที่เปิดเท่านั้น

เหตุผลหลักสำหรับข้อห้ามดังกล่าวถือเป็นต้นทุนการค้าสองเท่าโดยมีผลการซื้อขายที่ไม่มีนัยสำคัญ ส่งผลให้โบรกเกอร์ทำกำไรได้มากกว่าเทรดเดอร์ forex

ในระดับสากล Forex hedging ถือเป็นเครื่องมือประกันความเสี่ยงทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหภาพยุโรป เอเชีย และออสเตรเลียมีอิสระในการเลือกวิธีการและกลยุทธ์ที่ใช้ในการซื้อขาย forex ไม่อนุญาตให้ซื้อและขายคู่สกุลเงินเดียวกันพร้อมกัน โบรกเกอร์สนับสนุนนโยบายนี้ของหน่วยงานทางการเงินอย่างแข็งขันเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงทางการค้าทำให้พวกเขามีการเดิมพันแบบกระจายมากกว่าตำแหน่งสั้นและยาวปกติถึงสองเท่า

การป้องกันความเสี่ยงในตลาด Forex ทำงานอย่างไร?

ลองพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงคืออะไรในแง่ง่ายๆ เพื่อรักษาเงินทุนของคุณให้ปลอดภัย วิธีที่ง่ายที่สุดคือการปิดออเดอร์การซื้อขายที่อาจไม่ได้กำไรในไม่ช้า ในตอนแรก ดูเหมือนไม่มีจุดหมายที่จะซื้อหรือขายต่อเมื่อคุณสามารถออกจากตลาดในเขตคุ้มทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การเปิดออเดอร์การซื้อขายตรงข้ามอาจสะดวกกว่าการปิดตามปกติ พิจารณาตัวอย่างการจำกัดความเสี่ยงในคู่สกุลเงิน EURUSD

สมมติว่าในตอนแรก เทรดเดอร์คิดว่าคู่สกุลเงินจะยังคงขยับขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปโดยอาศัยมูลค่าที่แท้จริงของเงินดอลลาร์ เขาตัดสินใจที่จะทำกำไรจากการเติบโตที่คาดว่าจะเข้าสู่การเทรดที่เส้นสีเขียว

อย่างไรก็ตาม การกลับตัวที่ตามมาทำให้เทรดเดอร์ต้องพิจารณาการคาดการณ์เริ่มต้นใหม่ แทนที่จะปิดสถานะ long ด้วยกำไรเล็กน้อย เขาลดความเสี่ยงของราคาที่จะตกลงซื้อขายต่อไปด้วยสถานะสั้นที่ปิดของแท่งล่างที่สอง (เส้นสีแดง)

ต่อจากนั้น เขาออกจากการเทรดครั้งที่สองที่ตรงข้ามกันจนกระทั่งสัญญาณการกลับตัวในรูปแบบของการข้ามปรากฏขึ้น ทันทีที่อารมณ์รั้นเข้าครอบงำตลาด เทรดเดอร์จะปิดออเดอร์การซื้อขายระยะสั้นที่ระดับเส้นสีม่วง

ผลกำไรที่เกิดขึ้นทำให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างอิสระมากขึ้น เนื่องจากสามารถชดเชยการขาดทุนได้หากการเคลื่อนไหวลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถดูตลาดฟอเร็กซ์อย่างใจเย็น โดยหวังว่าหลังจากการกลับรายการ มูลค่าของสินทรัพย์จะเริ่มเติบโต

การเติบโตยังคงดำเนินต่อไปตามที่เทรดเดอร์คาดไว้ เมื่อการเคลื่อนไหวขาขึ้นกลายเป็นการพักตัว ซึ่งส่งสัญญาณโดยแท่งหลายแท่งต่อเนื่องกันที่มีเงาขนาดใหญ่ เทรดเดอร์จะปิดออเดอร์การซื้อขายระยะยาวในราคาที่สูงกว่าราคาเปิดมาก

เทรดเดอร์ได้รับผลกำไรสองเท่าจากการซื้อขายสองครั้ง ในกรณีที่เกิดสถานการณ์เชิงลบ เทรดเดอร์จะไม่สามารถทำกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงและอาจเริ่มสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการสูญเสียจะน้อยที่สุด เป็นเพราะความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดด้วยความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ชอบที่จะจำกัดความเสี่ยงให้ออกจากตลาดฟอเร็กซ์ในเขตคุ้มทุน

การซื้อขายป้องกันความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องเปิดในสินทรัพย์เดียวกันกับที่ใช้ในการเปิดออเดอร์การซื้อขายหลัก ยิ่งไปกว่านั้น โบรกเกอร์จำนวนมากไม่มีฟังก์ชั่นนี้เลย เราสามารถใช้การซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน forex ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงหรือเชิงลบที่แข็งแกร่งได้เสมอ นี่คือบทความของผมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Forex

จะป้องกันความเสี่ยงใน Forex ได้อย่างไร?

การป้องกันความเสี่ยงคือการลดความเสี่ยงของคุณ เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ต้องการ แนะนำให้เปิดตำแหน่งที่จะลดการสูญเสียทั้งหมดในสถานการณ์เชิงลบ

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อคู่สกุลเงินGBPUSD และ USDCHF พร้อมกัน เนื่องจากทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันในทางลบ หากคู่สกุลเงินหนึ่งเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่ต้องการ อีกคู่หนึ่งจะให้ผลกำไรชดเชยการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากคู่สกุลเงินแรก ในตะกร้าค่าเงิน Forex มีกลยุทธ์ต่างๆ ในการจำกัดความเสี่ยงใน Forex:

• ซื้อคู่สกุลเงินที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม
• ซื้อและขายคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันในเชิงบวกพร้อมกัน
• ซื้อและขายคู่สกุลเงินเดียวกันในราคาเดียวกันพร้อมกัน
• ซื้อและขายตราสารการเงินการเทรดฟอเร็กซ์เดียวกันในเวลาเดียวกันแต่ราคาต่างกัน

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบสหสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนสองรายการสุดท้ายสามารถเรียกอีกอย่างว่า การล็อค 

การป้องกันความเสี่ยงและการใช้ stop loss

เทอร์มินัลการซื้อขายแต่ละรายการมีฟังก์ชันการทำกำไรอัตโนมัติ แต่ก็มีการหยุดการขาดทุนด้วยเช่นกัน Stop loss เป็นคำสั่งชดเชยความเสี่ยงของสกุลเงินที่ทำให้คุณออกจากการซื้อขายหากมีการเคลื่อนไหวของราคาในทางลบต่อคุณตามจำนวนที่คุณระบุ มือใหม่ไม่ชอบการใช้ stop loss เพราะหวังว่าจะได้รับผลขาดทุนกลับมา

ข้อผิดพลาดที่สำคัญของเทรดเดอร์มือใหม่คือการถือการเทรดที่ขาดทุนและรอจนกว่าราคาจะกลับตัวและเปลี่ยนการเทรดที่แพ้ให้กลายเป็นการเทรดที่ชนะ

นั่นคือเหตุผลที่ก่อนที่คุณจะซื้อสินทรัพย์ คุณต้องวิเคราะห์อารมณ์ตลาด forex และกำหนดระดับการเบิกจ่ายสูงสุด หากความเสี่ยงเกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎการบริหารความเสี่ยง คุณควรไม่มีข้อผูกมัดในการเข้าซื้อขาย

หากสถานการณ์ตลาดดูเหมือนจะดี แต่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไม่อนุญาตให้คุณเข้าสู่การซื้อขายด้วยล็อตเต็ม คุณสามารถลดขนาดตำแหน่งได้ กลยุทธ์การซื้อขาย Forex ที่แตกต่างกันแนะนำอัตราส่วนการทำกำไรเทียบกับการหยุดการขาดทุนที่แตกต่างกัน แต่กำไรที่เป็นไปได้ควรมากกว่าการขาดทุนเสมอ นอกจากนี้ คุณควรคำนึงถึงสเปรดเดิมพัน ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย

หากคุณต้องการให้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex ของคุณเป็นระบบ คุณต้องปฏิบัติตามกฎเพียงสองข้อ:

1. กำหนดระดับของการหยุดการขาดทุนก่อนที่คุณจะเข้าสู่การซื้อขาย
2. อย่าย้าย stop loss ของคุณเมื่อคุณตั้งค่า

มันจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาอื่นของเทรดเดอร์มือใหม่ได้ ซึ่งก็คือความมีระเบียบวินัยในระดับต่ำ หากคุณตั้งระดับโดยไม่มีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและเผชิญกับการขาดทุน คุณจะวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดอย่างละเอียดมากขึ้นในครั้งต่อไป

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินและการป้องกันความเสี่ยงของ Forex - Forex hedging

ความสัมพันธ์คือการวัดทางสถิติว่าคู่สกุลเงินต่างๆ ใรตะกร้าค่าเงิน forex เคลื่อนไหวในช่วงเวลาเดียวกันโดยประมาณอย่างไร พวกมันสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน (สหสัมพันธ์เชิงบวก) หรือทิศทางตรงกันข้าม (สหสัมพันธ์เชิงลบ)

โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์ forex จะใช้ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินเพื่อยืนยันการคาดการณ์ของพวกเขา

เราสามารถกำกับการซื้อขายป้องกันความเสี่ยงโดยใช้คู่ที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น โดยการเปิดสถานะสองสถานะในคู่สกุลเงินสองคู่ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ

มันไม่ง่ายเลยที่จะคำนวณความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินด้วยตนเอง ดังนั้นเทรดเดอร์จึงใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคพิเศษเพื่อจุดประสงค์นี้ผ่านบัญชีนักลงทุนรายย่อยของพวกเขา LiteFinance ได้สร้างเครื่องคำนวณความสัมพันธ์ที่สะดวกซึ่งแสดงให้เห็นว่าตราสารที่ซับซ้อนต่างกันมากน้อยเพียงใดที่สัมพันธ์กัน

ลองคำนวณความสัมพันธ์สำหรับคู่สกุลเงิน EURUSD โดยใช้เครื่องคิดเลขด้านล่าง:

อย่างที่คุณเห็น ตราสารที่ซับซ้อนที่มีแนวโน้มมากที่สุดสามรายการที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ EURUSD ได้แก่ NZDUSD, EURJPY, AUDUSD, สำหรับเครื่องมือเชิงลบ ได้แก่ USDDKK, USDCHF, USDSEK.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสกุลเงินและเครื่องคิดเลขได้ที่นี่

วิธีการป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex?

ให้เราศึกษาตัวอย่างการป้องกันความเสี่ยงใน Forex ตามเทคนิคดั้งเดิม โดยใช้คู่สกุลเงิน EURUSD หนึ่งคู่

ให้เราสมมติว่า EURUSD ซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นเป็นเวลานาน เราคาดว่าแนวโน้มจะกลับตัวเป็นขาลง และคาดว่าสัญญาณการกลับตัวจะมาจากรูปแบบแท่งเทียน

มีแท่งลงสองแท่งติดต่อกันในกราฟ (ทำเครื่องหมายด้วยวงรีสีน้ำเงินในแผนภูมิด้านบน) เพื่อเป็นการยืนยันรูปแบบดาวตก (แท่งเทียนขาลงที่มีเงาด้านบนยาวและเงาด้านล่างเล็กน้อยหรือไม่มีเงาเลย) ดังนั้นเราจึงเข้าสู่การซื้อขายสั้น ๆ 1 ล็อตที่ระดับเส้นแนวนอนสีแดงประมาณ 1.13:

ต่อไป การถือสถานะขาย เราจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวด้านข้างแทนที่จะเป็นแนวโน้มหมีที่มั่นคง เมื่อมีแท่งเทียนขึ้นสองแท่งที่มีเนื้อเต็ม ซึ่งเกือบจะกลืนการเคลื่อนไหวของหมีทั้งหมด มีความเสี่ยงอย่างมากที่คู่สกุลเงิน EURUSD จะขึ้นและแนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป (ผมเน้นสถานการณ์ด้วยวงรีสีน้ำเงินอันที่สองทางด้านขวา) :

เพื่อลดความเสี่ยงของสกุลเงินที่ป้องกันความเสี่ยงนี้ เราป้อนตำแหน่งตรงข้ามกับรายการแรก 1 ล็อตในปริมาณที่เท่ากัน ในกราฟด้านบน ราคาซื้อในคู่สกุลเงิน EURUSD ถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีเขียว ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.134

ดังนั้น การซื้อขายสองคู่สกุลเงินจะทับซ้อนกันและปกป้องเงินฝากของเรา เรากำหนดระดับของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นที่ 400 จุด (การเดิมพันแบบกระจายระหว่างการเปิดตำแหน่งสั้นและยาว) ภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนที่รุนแรง

ตอนนี้เราสามารถติดตามตลาด forex ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกลัวการขาดทุนจำนวนมาก หากราคายังคงลดลง เราจะปิดสถานะซื้อและทำกำไรจากสถานะสั้น หากมีสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจะออกจากตำแหน่งสั้น และตำแหน่งยาวจะเริ่มให้ผลกำไร

ตัวอย่างของกลยุทธ์ Forex hedging คือ

ให้เราศึกษาอีกตัวอย่างหนึ่งของการซื้อขายกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงตัวเลือก Forex เต็มรูปแบบ ในครั้งนี้ เราจะคำนวณผลขาดทุนและกำไรที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการออกจากการป้องกันความเสี่ยงโดยตรง

ในสถานการณ์ที่มีเครื่องหมายวงรีสีน้ำเงินในกราฟด้านบน เราตัดสินใจว่าราคาควรจะเพิ่มขึ้นในไม่ช้า ดังนั้น เมื่อแท่งปิด เราจะเปิดสถานะซื้อที่ 1.08578 (เส้นสีเขียว)

อย่างไรก็ตาม ราคายังคงลดลงและทะลุระดับแนวรับที่ 1.08180 ที่มีเส้นแนวนอนสีแดง มีสัญญาณค่อนข้างแรงของการต่อเนื่องของแนวโน้มหมี เพื่อป้องกันเงินทุนของเราจากการขาดทุน เราจะใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสำหรับตัวเลือก Forex เพื่อป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่ เราจะเปิดตำแหน่งตรงข้ามของปริมาณเดียวกันที่ระดับ 1.08166 หลังจากปิดแท่งเทียนขาลง

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งตรงข้ามทั้งสองนี้จึงมีเพียง 0.00412 คะแนน นี่คือจำนวนการสูญเสียที่เราจำกัดด้วยความช่วยเหลือของการป้องกันความเสี่ยง Forex

กราฟด้านบนแสดงให้เห็นว่าการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดของตัวเลือกและตำแหน่ง Forex นั้นเหมาะสม กลยุทธ์ Forex นี้ช่วยให้เราสามารถรอได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ตลาดกำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม แนวโน้มขาขึ้นจะกลับมาดำเนินต่อหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง

เมื่อราคาสร้างฐานเหนือตำแหน่งเริ่มต้นอย่างเพียงพอที่ 1.08852 (เส้นสีดำในแผนภูมิ) เราจะออกจากการซื้อขายสั้น ดังนั้นการปรับฐาน 0.00686 จุดของการขาดทุนที่เกิดจากตำแหน่งสั้น (ระดับการเข้าสั้น - ระดับการออกสั้น) อย่างไรก็ตาม การเทรดนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากเรายังมีสถานะซื้อที่เปิดอยู่ที่ 1.08578

ดังที่คุณเห็นจากกราฟ ถัดไปจะมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง เรากำลังติดตามแนวโน้มขาขึ้นและออกจากตำแหน่งซื้อเมื่อมีรูปแบบการกลับตัวของดาวยิงปรากฏขึ้นและแท่งเทียนสีแดงสองแท่งยืนยันขาลง (เน้นด้วยสีม่วงในกราฟ) เราปิดตำแหน่งที่ระดับ 1.09484 ทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีม่วง

ดังนั้น กำไรสุทธิที่ได้จาก Long โดยไม่คำนึงถึงค่าคอมมิชชั่นคือ 0.00906 จุด (1.09484 - 1.08578) และกำไรรวมจากการซื้อขายทั้งหมด - 0.00220 จุด (0.00906 - 0.00686) อย่างที่คุณเห็น กำไรรวมลดลงมากเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เราได้รับการประกันอย่างเต็มที่จากความเสี่ยงในการสูญเสียสกุลเงินที่อาจเป็นผลมาจากสถานการณ์เชิงลบ

 วิธีการใช้กลยุทธ์ Forex Hedging คือ

เราได้ศึกษาตัวอย่างกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex อย่างง่ายแล้ว ทีนี้ เรามาดูวิธีการป้องกันเงินทุนที่มีอยู่และมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้าง ก่อนอื่น ให้ผมอธิบายพารามิเตอร์ตามวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่จัดประเภท:

ประเภทของตราสารป้องกันความเสี่ยง

มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารที่ซับซ้อนป้องกันความเสี่ยงประเภทที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ การซื้อขายป้องกันความเสี่ยงของคู่ Forex จะเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของคู่สัญญา ซึ่งในกรณีของตัวเลือก Forex คือบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่สามารถเปิดตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงบนการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ ไม่มีการซื้อขายในตลาดและมักจะดำเนินการเพียงครั้งเดียว

ปริมาณความเสี่ยงที่ได้รับการชดเชย

อาจมีการป้องกันความเสี่ยงในคู่ Forex ทั้งหมดหรือบางส่วน การรับประกันความเสี่ยงสำหรับผลรวมทั้งหมดของข้อตกลง ส่วนหนึ่งหมายถึงการประกันเพียงส่วนหนึ่งของข้อตกลง ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงเล็กน้อย

ผู้ซื้อหรือผู้ขาย

ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางเดิมพันราคาขึ้นหรือลง คุณวางประกันความเสี่ยงของผู้ซื้อหรือผู้ขายป้องกันความเสี่ยง ในกรณีแรก เงินทุนจะได้รับการประกันจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่เป็นไปได้ และประการที่สอง - การลดลง

ประเภทของสินทรัพย์ซื้อขาย

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงความสัมพันธ์ของ Forex สามารถป้องกันความเสี่ยงโดยตรงหรือซับซ้อนได้ การป้องกันความเสี่ยงโดยตรงโดยตรงเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ตรงกันข้ามสำหรับสินทรัพย์การซื้อขายเดียวกัน ในกรณีของการป้องกันความเสี่ยงที่ซับซ้อน ตำแหน่งการป้องกันความเสี่ยงจะเปิดสำหรับสินทรัพย์อื่น (การซื้อขาย CFD สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร ฯลฯ) ในกรณีนี้ สินทรัพย์ตัวที่สองควรมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อ้างอิง กล่าวคือ ราคาของมันควรขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง

ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงขยับขึ้น มูลค่าของสินทรัพย์ที่เราใช้ในการป้องกันความเสี่ยงก็ควรจะขยับขึ้นหรือลงในระดับที่สัมพันธ์กันอย่างยิ่ง

เวลาเปิดตำแหน่งหลัก

ตามพารามิเตอร์นี้ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของ Forex สามารถเป็นแบบคลาสสิกหรือแบบคาดการณ์ล่วงหน้าได้

ในกรณีแรก ตำแหน่งตรงข้ามจะเปิดทันทีหลังจากตำแหน่งหลัก (ประกัน) ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงแบบคลาสสิกคือการซื้อออปชันที่ครอบคลุมการซื้อขายหลัก

กลยุทธ์ที่สองหมายถึงการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้านานก่อนที่ตำแหน่งเปิดของผู้ประกันตน ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีของการซื้อฟิวเจอร์ส

ประเภทของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex

ขึ้นอยู่กับลักษณะข้างต้น มีกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงหลายประเภท

โปรดทราบ!

• เพื่อให้ผลกำไรมากกว่าการขาดทุนเมื่อป้องกันความเสี่ยง ตราสารที่ซับซ้อนที่เลือกควรมีความผันผวนสูงและควรเปิดออเดอร์การซื้อขายภายในวัน
• กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงทุกประเภทเป็นไปตามกฎพื้นฐานของการจัดการความเสี่ยงในสกุลเงินที่มีการป้องกันความเสี่ยง - คุณไม่สามารถสูญเสียมากกว่า 5% ของเงินฝากในการเทรดหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ คุณไม่สามารถลงทุนมากกว่า 10% ของเงินทุนของคุณในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมาก

การป้องกันความเสี่ยงแบบเต็ม - Full hedge หรือ การป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบ- perfect hedge คือ

มันเกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งในปริมาณเดียวกันกับตำแหน่งแรก แต่ในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์เดียวกัน ดังนั้น คุณจึงปกป้องเงินฝากที่ลงทุนในการซื้อขายครั้งแรกอย่างเต็มที่จากความเสี่ยงที่สำคัญของการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางที่ไม่ต้องการ

ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน - Partial hedge แปลว่า

ด้วยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่ำจากการเคลื่อนไหวของราคาตลาดในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย จึงเป็นไปได้ที่จะทำประกันธุรกรรมหลักเพียงบางส่วนเท่านั้น ในกรณีนี้ กำไรที่เป็นไปได้จะเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกัน ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจะลดลง อย่างไรก็ตาม หากคุณประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป คุณอาจพบกับความสูญเสียที่คาดไม่ถึง

ป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า - Anticipatory hedge แปลว่า

มันเกี่ยวข้องกับการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในราคาคงที่โดยมีความคาดหวังว่าสินทรัพย์จะถูกขายในราคาที่เหมาะสมในอนาคต

Forex ข้ามการป้องกันความเสี่ยง - Forex cross hedge แปลว่า

วิธีการบ่งชี้ทางเทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งในสินทรัพย์ที่แตกต่างจากการซื้อขายหลัก ดังที่ผมได้เขียนไปแล้วก่อนหน้านี้ ตัวอย่างของการข้ามการป้องกันความเสี่ยงคือการเปิดตำแหน่งยาวใน EURUSD และ USDCHF

การป้องกันความเสี่ยงแบบเลือก - Selective hedging แปลว่า

เป็นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงความสัมพันธ์ของ Forex ที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งแนะนำสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เท่านั้น

มันเกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะในตลาดสินทรัพย์อ้างอิงและตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน (ประกัน) ตำแหน่งจะแตกต่างกันทั้งเวลาและขนาด

ความยืดหยุ่นของกลยุทธ์ช่วยให้คุณเลือกสัดส่วนที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดของผลกำไรที่เป็นไปได้ต่อความเสี่ยงในการเทรดที่มีอยู่

ให้เราศึกษาตัวอย่าง:

สมมติว่าคุณซื้อ 1,000 หุ้นเมื่อต้นปีและวางแผนที่จะขายในราคาที่สูงขึ้นในไตรมาสที่สาม ในไตรมาสที่สอง คุณใส่ออปชันที่จะขายหุ้น 1,500 หุ้น ในขณะเดียวกัน การคำนวณทำให้คุณสามารถคาดหวังในระดับสูงที่จะทำกำไรจากทั้งสองตำแหน่งที่ปิดในเวลาที่ต่างกัน

การป้องกันความเสี่ยงระหว่างอุตสาหกรรม - Inter-industry hedging แปลว่า

มันเกี่ยวข้องกับการมุ่งตำแหน่งในสินทรัพย์ของภาคส่วนหนึ่งโดยตำแหน่งในสินทรัพย์ของอีกภาคหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้องกันการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่ต้องการในตลาด EURUSD โดย CFDs ในแหล่งพลังงาน

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex ที่ครอบคลุมส่วนใหญ่จะใช้โดยเทรดเดหอร์หรือกองทุนที่รวมตราสารที่ซับซ้อนต่างๆ (การซื้อขาย  CFDs หุ้น ฯลฯ ) หรือแม้กระทั่งกลยุทธ์ ผมได้กล่าวถึงรายละเอียดของระบบดังกล่าวบางส่วน ได้แก่ กลยุทธ์ Forex แบบกริดที่มีการป้องกันความเสี่ยง ตารางคู่ Forex และกลยุทธ์ Forex Double Grid ในบทความด้านการศึกษาเรื่องหนึ่งของผม

ตอนนี้ เป็นเวลาที่จะสรุปข้อมูลข้างต้นและพูดคุยสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการป้องกันความเสี่ยง

ข้อดีของ Forex hedging คืออะไร

มีข้อได้เปรียบมากมายในการใช้กลยุทธ์การจำกัดความเสี่ยงของสกุลเงิน นั่นคือเหตุผลที่กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของคู่สกุลเงินในตะกร้าค่าเงิน Forex ได้รับความนิยมอย่างมาก

ให้เราศึกษาข้อดีทั้งหมดของการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเพื่อซื้อขายคู่ Forex:

1.  การบังคับใช้การป้องกันความเสี่ยงแบบสากล- Universal applicability of hedging คือ

เนื่องจากกลยุทธ์และตราสารป้องกันความเสี่ยง Forex ที่หลากหลาย จึงสามารถนำไปใช้ในตลาดใดก็ได้ สำหรับตราสารการซื้อขายใดๆ (การซื้อขาย CFD หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ) และโดยเทรดเดอร์ที่มีทักษะทุกระดับ มันถูกใช้โดยเทรดเดอร์รายบุคคล กองทุนรวมที่ลงทุนทั่วโลก และมันสามารถเป็นองค์ประกอบของนโยบายเศรษฐกิจของทั้งประเทศได้

อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปมักจะใช้การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ เช่น เมื่อพวกเขาลงทุนในทองคำหรือคู่สกุลเงินต่างประเทศเพื่อประกันความเสี่ยงของการอ่อนค่าของคู่สกุลเงินท้องถิ่น อีกตัวอย่างหนึ่ง ในระดับโลก คือโครงการเป้าหมายสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อกระจายแหล่งรายได้และลดการพึ่งพาการส่งออกไฮโดรคาร์บอน รัฐขาย “น้ำมัน” ซื้อ “ท่องเที่ยว”

2. ความยืดหยุ่นและความอเนกประสงค์ของวิธีการ

จุดนี้เป็นส่วนขยายเชิงตรรกะของจุดแรก ความยืดหยุ่นของการป้องกันความเสี่ยงเป็นผลมาจากความเรียบง่ายเชิงตรรกะของแนวทาง และในขณะเดียวกัน เครื่องมือที่หลากหลายที่สุดที่ทำให้กระบวนการป้องกันความเสี่ยงเกือบเป็นสากลและใช้ได้กับธุรกรรมใดๆ เนื่องจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวมีมากมาย จึงแบ่งย่อยออกเป็นหลายประเภท:

• เต็มและบางส่วน
• แบบดั้งเดิมและแบบเลือก
• ตลาดหลักทรัพย์ ข้ามเคาน์เตอร์ และผสม;
• บริสุทธิ์และข้าม;
• เหนือความคาดหมายและคลาสสิก

3. การกระจายความเสี่ยง

เป็นมนต์ชนิดหนึ่งสำหรับนักลงทุนทุกคน การกระจายความเสี่ยงสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงแบบเลือกและข้าม คำนิยามนี้สามารถอธิบายได้ด้วยสุภาษิตที่ว่า “อย่าใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียวกัน!”

ตรรกะของข้อความนี้ค่อนข้างง่ายและชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในโลกการเงิน มันไม่ง่ายเลยที่จะปฏิบัติตามกฎนี้

หลักการของการป้องกันความเสี่ยงช่วยให้บรรลุเป้าหมายการอำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุน โดยกำหนดกฎหลักสองข้อ: มันคือการแบ่งส่วนของสินทรัพย์และความสัมพันธ์ของราคาสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอ

การแบ่งกลุ่มหมายความว่าสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอควรเป็นของตลาดการเงิน อุตสาหกรรม และรูปแบบการเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น พอร์ตโฟลิโอที่มีแต่สกุลเงินดิจิทัลจะมีความหลากหลายน้อยกว่าพอร์ตโฟลิโอที่มีสินทรัพย์อื่นๆ ด้วย เช่น หุ้นหรือพันธบัตร

ผมคิดว่าตรรกะที่นี่ชัดเจน ความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินทรัพย์ครอบคลุมอยู่ในบทความนี้และบทความอื่น ๆ อีกมากมายในบล็อกการซื้อขาย LiteFinance ผมไม่คิดว่าผมจะเพิ่มอะไรที่นี่

4. การป้องกันความเสี่ยงช่วยให้เทรดเดอร์ไม่เพียงลดความเสี่ยง แต่ยังทำกำไรได้อีกด้วย

เป้าหมายหลักของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงคือการประกันความเสี่ยง ในเรื่องนี้ มักจะไม่เห็นด้วยกับการใช้ stop loss ซึ่งเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ เราสามารถอธิบายหลักการของการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างง่ายดายว่า “ได้สิ่งที่ไม่สูญเสียไปทั้งหมด” อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงหลักการนี้เป็นกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายแบบแอคทีฟ แนวคิดเรื่องกำไรมีความหมายที่สำคัญกว่า

ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดให้โอกาสที่ดีในการทำกำไรที่ดีโดยแทบไม่มีความเสี่ยง การใช้กลยุทธ์นี้เพื่อซื้อขายคู่ Forex คุณสามารถทำกำไรได้แม้ว่าจะไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนก็ตาม

อีกองค์ประกอบหนึ่งของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงซึ่งนักลงทุนสถาบันใช้อย่างแข็งขันอยู่แล้วในการสร้างรายได้ คือการเทรดแบบ Carry การค้าขายแบบดำเนินการคือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในคู่สกุลเงินหนึ่งและเปิดเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในอีกคู่หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น ฟิวเจอร์สและออปชัน ซึ่งมีบทบาทหลักในการป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ตราสารที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับนักเก็งกำไรในการเทรด

5. ความเกี่ยวข้องของเทคนิคการป้องกันความเสี่ยง Forex

การทำความเข้าใจหลักการของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงและความสามารถในการใช้กลยุทธ์อย่างถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตและความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ บริษัทการค้าหลายแห่ง สถาบันการเงิน และแม้แต่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ มีกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex แบบง่ายๆ ของตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานมีเสถียรภาพในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนสูง

คุณอาจไม่ได้คิดถึงมัน แต่คุณมักจะได้ยินหรืออ่านเกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในสื่อต่างๆ แทนที่จะใช้คำนี้ พวกเขามักจะใช้สำนวนเช่น "ไม่ชอบความเสี่ยง" "หลบภัย" "ผลาญเงิน" และอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินข่าวว่ากองทุนรวมขนาดใหญ่บางแห่งขายหุ้นและเปลี่ยนไปใช้ทองคำและพันธบัตรรัฐบาล เราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการป้องกันความเสี่ยง เราในฐานะผู้ค้ารายบุคคลยังสามารถใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่เป็นที่นิยมในการซื้อขายตัวเลือก Forex

ข้อเสียของ Forex hedging คือ

ตอนนี้ ให้เรามาดูข้อเสียของการป้องกันความเสี่ยงของคู่สกุลเงิน Forex ซึ่งมีไม่มากนัก แต่ก็ยังมีบางส่วน:

1. ไม่มีการรับประกันว่าเงินฝากของคุณจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่

เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่จะเชื่อว่าการป้องกันความเสี่ยงนั้นเหมือนกับการหยุดการขาดทุน น่าเสียดายที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนคิดเช่นนั้นและสูญเสียเงินฝากไป คุณควรตระหนักว่าวิธีนี้ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยของเงินของคุณ

ไม่รับประกันว่าคุณจะทำกำไรได้ การป้องกันความเสี่ยงเป็นเพียงวิธีการลดความเสี่ยง แต่ไม่ใช่การกำจัดความเสี่ยงทั้งหมด

2. การแช่แข็งกองทุน

การป้องกันความเสี่ยงอาจต้องใช้เงินทุนสำรองค่อนข้างมาก สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงแบบเต็มเมื่อคุณต้องการเพิ่มการลงทุนเป็นสองเท่าและเปิดเฉพาะตำแหน่งที่สองเพื่อให้ครอบคลุมตำแหน่งแรกทั้งหมด

โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนทางเลือกอื่นๆ จะให้ผลกำไรมากกว่าการจำนำกับธุรกรรมที่เปิดอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน

3. กับดักทางจิตวิทยา

หากคุณใช้การป้องกันความเสี่ยงอย่างแข็งขันในการซื้อขายของคุณ คุณอาจมีความรู้สึกผิดๆ ว่าโพสิชั่นของคุณไม่มีวันขาดทุน และเงินทุนของคุณมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ เทรดเดอร์ดังกล่าวใช้การล็อคมากเกินไป เพิ่มความเสี่ยง และใช้เลเวอเรจที่สูงมาก

เทรดเดอหร์ดังกล่าวอาจไม่ใช้การหยุดการขาดทุน เนื่องจากเขา/เธอคิดผิดว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องหยุดการขาดทุน เนื่องจากพวกเขาสามารถล็อคการเทรดที่ขาดทุนและรอจนกว่าราคาจะกลับตัวในทิศทางที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งไม่ง่ายอย่างนั้นในความเป็นจริง

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การป้องกันความเสี่ยงมักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อเปิดตำแหน่งเพื่อจำกัดความเสี่ยง คุณต้องจ่ายค่าคอมมิชชัน ในกรณีของการซื้อขายคู่สกุลเงินหลักใดๆ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งเป็นผลมาจากการเดิมพันแบบกระจายและค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ผู้ค้ามือใหม่มักไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้เมื่อสร้างระบบการซื้อขายตามกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่เป็นที่นิยมของ Forex

5. มาตรฐานระดับสูงสำหรับทักษะการซื้อขาย

ผมหมายถึงความต้องการขั้นสูงสำหรับทักษะการวิเคราะห์และประสบการณ์การเทรดของเทรดเดอร์หรือนักลงทุนที่ต้องการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในกลยุทธ์การเทรดของแต่ละคน แม้ว่าตรรกะจะง่าย แต่ก็ไม่ง่ายที่จะนำไปใช้ในการซื้อขายจริง การป้องกันความเสี่ยงเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจริงจังสำหรับการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย

มือใหม่ควรใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการศึกษาทฤษฎี นอกจากนี้ ทฤษฎีจะไม่มีอะไรเลยหากปราศจากการฝึกฝน การทดลองกับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex มักจะส่งผลให้เกิดการขาดทุน

ดังนั้น ประสบการณ์จะต้องเสียเงินด้วย ผู้ที่ไม่ต้องการใช้เวลา ความพยายาม และเงิน อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ซื้อขายอัตโนมัติด้วย hedging คืออะไร

Hedging Forex ด้วยเครื่องมือการซื้อขายตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์สามารถก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่เทรดเดอร์ หุ่นยนต์รักษามูลค่าของทรัพย์สินไว้ที่ระดับดั้งเดิมโดยมีการแทรกแซงจากผู้ใช้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และทำให้เขาไม่ต้องดำเนินการตามกิจวัตรมากมาย

ระบบอัตโนมัติเปิดสถานะซื้อหรือขายสกุลเงินเพิ่มเติมตามการวิเคราะห์ตลาด หุ่นยนต์จะประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนวโน้ม การกลับตัว ความแข็งแกร่งและระยะเวลาที่เป็นไปได้ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะลดลง

การป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติ Forex ถูกใช้โดยทั้งเทรดเดอร์ นักเก็งกำไรหุ้น และธุรกิจขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น Deutsche Bank ได้ทดสอบแอปพลิเคชัน forex ป้องกันความเสี่ยงสูงของ Maestro ในระบบธนาคารออนไลน์เป็นเวลาหลายปี

แอปพลิเคชันอนุญาตให้คุณดาวน์โหลดหรือป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดปัจจุบันของคุณด้วยตนเอง วิเคราะห์ตลาดและเริ่มขั้นตอนสำหรับการจำกัดความเสี่ยงของสกุลเงินป้องกันความเสี่ยง ข้อดีอย่างหนึ่งของแอพนี้คือแนวทางที่ปรับเปลี่ยนได้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดสถิติได้ทั้งในรูปแบบของตำแหน่ง Forex แบบรวมและในรูปแบบของธุรกรรมแยกต่างหาก คุณสามารถทำได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงในตลาด Forex ได้ทุกวันหรือทุกชั่วโมง อัปโหลดธุรกรรมใหม่และเพิ่มลงในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน

ฟังก์ชันการทำงานของแอพช่วยให้สามารถประกันยอดคงเหลือได้เต็มรูปแบบ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดคำนวณจากข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนของบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้รายย่อย สภาพคล่องในบัญชีธนาคาร ตลอดจนธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงใดๆ ในตลาด Forex เมื่อตำแหน่งหลายรายการทั้งหมดถูกอัปโหลดไปยังฐานข้อมูล แอปจะวิเคราะห์ตลาด คำนวณการปรับการป้องกันความเสี่ยงที่จำเป็น

การปรับเปลี่ยนในแอปเป็นธุรกรรมทั่วไปที่สามารถป้อนโดยอัตโนมัติหรือหลังจากการตรวจสอบโดยผู้ใช้ และแก้ไขได้หากจำเป็น

การแนะนำกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติสำหรับธุรกรรม Forex โดยใช้แอปพลิเคชัน Maestro ได้แสดงผลลัพธ์ที่ดีกับบริษัทลูกค้าของ Deutsche Bank หลายแห่ง อย่างไรก็ตาม การใช้งานจริงของ forex ป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัตินั้นต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญที่สามารถกำหนดค่าซอฟต์แวร์เพื่อทำงานที่จำเป็นได้

เช่นเดียวกับการซื้อขายอัตโนมัติโดยใช้ที่ปรึกษาการป้องกันความเสี่ยง ในการรับผลกำไรที่มั่นคงจากการเทรด คุณต้องเชี่ยวชาญทฤษฎีที่สามารถพบได้ในบทความนี้ และเรียนรู้วิธีนำไปใช้

การป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินคืออะไร?

การป้องกันความเสี่ยงของคู่สกุลเงินเป็นการเปิดตำแหน่งสั้นและการซื้อขายระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงของสกุลเงินที่เกิดขึ้นในการซื้อขาย Forex กลยุทธ์ทางการเงินนี้ช่วยให้คุณขจัดผลกระทบจากการแกว่งตัวของราคาในตลาด เพื่อทำการซื้อขายที่คล้ายกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งดำเนินการในอัตราคงที่

ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ ของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน สมมติว่าคุณกำลังจะซื้อ USDJPY โดยคาดหวังว่าคู่สกุลเงินจะเติบโต อย่างไรก็ตาม ข่าวสำคัญที่อาจกระตุ้นความผันผวนในระยะสั้นน่าจะออกมาในเร็วๆ นี้ ด้วยเงินฝากเพียงเล็กน้อยหรือเลเวอเรจสูง แม้แต่ความผันผวนเล็กน้อยในตลาดการเงินก็อาจทำให้คุณไม่มีเงินในบัญชีนักลงทุนรายย่อยของคุณ

ในกรณีเช่นนี้ จำเป็นต้องคิดถึงความเสี่ยงที่สูงและเปิดออเดอร์การซื้อขายตรงข้ามเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เมื่อตลาดกลับมาเงียบสงบอีกครั้งและมีระดับความผันผวนต่ำ ตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงสามารถปิดได้ และจากนั้นจะสามารถทำกำไรจากการเทรดหลักได้

เนื่องจากความแตกต่างระหว่างราคาที่กำหนดและราคาดำเนินการในตลาด สเปรดและค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์ คุณมักจะขาดทุนเล็กน้อยในขณะที่เปิดออเดอร์การซื้อขายตรงข้าม อย่างไรก็ตาม มันก็คุ้มค่าหากคุณนึกถึงความเสี่ยงสูงที่คุณอาจเผชิญ

ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวน นั่นคือ ทำกำไรจากการเทรดสองครั้งพร้อมกัน ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านบน

ลองพิจารณาประเภทของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยละเอียด และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำกัดความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านั้น

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานมีสี่ประเภท:

ความเสี่ยงในการทำธุรกรรม หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงจากการแปลงคือความเสี่ยงที่จะได้รับผลกำไรที่น้อยลงหรือแม้กระทั่งการขาดทุนที่เกิดจากการดำเนินการส่งออกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบของอัตราแลกเปลี่ยนของหลายสกุลเงินที่ใช้ สามารถลดลงได้โดยการจำกัดการส่งออก การกำหนดระดับราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าและหลักทรัพย์ที่แสดง โดยจำกัดช่วงเวลาในการรับและชำระเงินให้แคบลง โดยใช้สกุลเงินของใบเสร็จเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุน

ในการเทรด การประกันความเสี่ยงสูงของ Forex หมายถึงการเข้าสู่การเทรดสองครั้งในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งให้โอกาสในการได้รับทั้งการขาดทุนและกำไร

ความเสี่ยงจากการแปล (ความเสี่ยงด้านการชำระเงินหรืองบดุล) ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างกำไรและขาดทุนในสกุลเงินต่างๆ ของประเทศต่างๆ ตัวอย่างเช่น บริษัทระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีสาขาย่อยในเยอรมนี

ดังนั้น ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์จึงเป็นสกุลเงินยูโร หากไม่มีหนี้สินเทียบได้กับสินทรัพย์ของสหรัฐฯ สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินยูโรจะมีความเสี่ยงสูงในสกุลเงินยูโร การอ่อนค่าของเงินยูโรจะทำให้มูลค่ารายได้ของบริษัทแม่ลดลง ซึ่งแสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ

ในทำนองเดียวกัน หนี้สินที่มากเกินไปเหนือสินทรัพย์จะสร้างความเสี่ยงที่มากขึ้นหากราคายูโรสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น วิธีเดียวที่จะปกป้องเงินทุนของบริษัทจากการชำระหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงคือการรักษาสมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจหมายถึงผลกระทบด้านลบของความผันผวนของสกุลเงินที่ไม่เอื้ออำนวยในด้านใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท: การไหลเวียนของสินค้าโภคภัณฑ์ การผลิต อุปสงค์ ต้นทุนการผลิต การแข่งขัน ฯลฯ ผลที่ตามมาคือมูลค่าตลาดของบริษัทจะลดลง เช่นเดียวกับเศรษฐกิจของบริษัท ผลงาน. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ต้องแบกรับต้นทุนในสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น

ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ อาจอ้างถึงข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือไม่ได้นำมาพิจารณาในนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของบริษัท นั่นคือสาเหตุที่ซ่อนไว้ ตัวอย่างเช่น ซัพพลายเออร์หนึ่งหรือหลายรายของบริษัทสามารถใช้ทรัพยากรนำเข้าในการผลิต และราคาของส่วนประกอบที่จัดหาอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากความผันผวนของ Forex

มีหลายวิธีในการป้องกันความเสี่ยง forex จากความเสี่ยงสูงที่กล่าวถึงข้างต้น

ประเภทของ Forex hedging คืออะไร ?

ตราสารป้องกันความเสี่ยง Forex แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม:

• สินทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน (ฟิวเจอร์ส, สวอปและออปชั่นที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน);
• สินทรัพย์ที่ซื้อขายตามเคาน์เตอร์ (OTC) (ข้อตกลงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การแลกเปลี่ยนที่ซื้อขายตามเคาน์เตอร์ และตัวเลือก)

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนมีสภาพคล่องสูง ความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ และสำนักหักบัญชีรับประกันว่าธุรกรรมด้านอื่น ๆ ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน อย่างไรก็ตาม ประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการส่งมอบนั้นเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ช่วยให้นักลงทุนเสนอข้อกำหนดที่สะดวกที่สุดสำหรับประเภทสินทรัพย์และเงื่อนไขของธุรกรรม อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้หาคู่สัญญาได้ยาก และมีความเสี่ยงด้านเครดิตสูง และสภาพคล่องต่ำ

ฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ ณ เวลาที่กำหนด ณ ราคาที่กำหนด นอกจากตลาด Forex แล้ว ยังมีการใช้งานอย่างแข็งขันในตลาดหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ฟิวเจอร์สเป็นที่นิยมเพราะสามารถทำงานร่วมกับฟิวเจอร์สในตลาดที่มีอยู่ได้เกือบทุกแห่ง พวกเขายังมีมาตรฐานและมีอัตรากำไรต่ำเพราะคุณไม่ต้องลงทุนเงินในตอนแรก นอกจากนี้ยังสามารถชดเชยการขาดทุนได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าราคาหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือคู่สกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด

ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาดของราคาตราสารทางการเงิน มีสองวิธีในการจำกัดความเสี่ยงสูง โดยการซื้อ นักลงทุนจะป้องกันความเสี่ยงโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต และโดยการขาย นักลงทุนจะขายสินค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมูลค่าลดลง

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเต็มรูปแบบของธุรกรรม Forex โดยใช้ฟิวเจอร์สให้การประกันความเสียหาย 100% หากป้องกันความเสี่ยงไว้บางส่วน นักลงทุนจะสามารถกู้คืนส่วนที่สูญเสียไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่กำไรก็จะสูงขึ้นเช่นกันในกรณีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย

ตัวเลือก

เทรดเดอร์บางรายชอบตัวเลือกมากกว่าการซื้อขายล่วงหน้าแบบคลาสสิก มีการเสนอออปชั่นสำหรับสัญญาฟิวเจอร์ส ให้คุณซื้อหรือขายสินทรัพย์ก่อนที่ออปชันจะหมดอายุ ในกรณีนี้ บริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชันที่เรียกว่าเบี้ยประกันภัย แต่บริษัทยังป้องกันความเสียหายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นี่คือตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่าแผนการค้าของบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งคือการซื้อน้ำมันก๊าดมูลค่า 5,000,000 ดอลลาร์ในหนึ่งเดือน ในขณะที่ทุนหลักถูกเก็บไว้ในสกุลเงินยูโร หากอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯเพิ่มขึ้นเพียง 1% ในช่วงเวลานี้ การขาดทุนจะเท่ากับ 50,000 ดอลลาร์ หากมีการซื้อออปชัน ค่าเงินดอลลาร์จะคงที่ที่ระดับปัจจุบัน และแม้ว่าบริษัทต้องจ่ายเบี้ยประกันหลายพันดอลลาร์ การขาดทุนดังกล่าวจะน้อยกว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมาก

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับการส่งมอบสินทรัพย์ในราคาคงที่ในอนาคต สัญญาเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับตราสารที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนเป็นธุรกรรมที่ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดหรือหนี้สินจากเครื่องมือทางการเงินสองชนิดที่แตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนโบรกเกอร์ Forex เป็นตัวอย่างของวิธีการที่บริษัทสามารถกำหนดการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของ Forex

ข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ Forex hedging คือ

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในตลาด Forex เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการจำกัดความเสี่ยงในการเทรดประเภทต่างๆ และช่วยให้คุณไม่สูญเสียเงิน ด้วยการใช้งานที่เหมาะสม วิธีนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ Forex ลดความเสี่ยงสูงโดยสูญเสียผลกำไรน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของวิธีนี้ใน Forex คือต้นทุนในการเปิดสถานะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่า

ในคำแนะนำ Forex ถัดไป ผมจะจัดการกับเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ของ Forex ต่อไป ตัวอย่างเช่น Forex grid and Forex Double Grid Strategy สมัครสมาชิกและรับทราบข้อมูล!

สำคัญ! เมื่อคุณอ่านจบแล้ว คุณต้องเก็บประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงไว้กับคุณ และผมขอแนะนำให้คุณรวบรวมการเรียนรู้ผ่านการใช้งานจริงโดยเร็วที่สุด เปิดบัญชีทดลองสำหรับนักลงทุนรายย่อยและทดสอบกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงในบทความนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ปรับกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของคุณ

คุณสามารถทำได้ที่นี่ในผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับอนุญาตของ LiteFinance ที่ผมใช้ในขณะที่ผมเขียนบทความนี้ สะดวกและเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก เสนอโอกาสในการซื้อขายที่ไม่เหมือนใคร คุณสามารถเข้าสู่การซื้อขายเพื่อซื้อหรือขายในคู่สกุลเงินทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงในวันนี้

ผมขอให้คุณโชคดีและผลกำไรที่ดี!

Mikhail @Hypov

ป.ล. คุณชอบบทความไหม แชร์ลงเครือข่ายสังคมสิ นั่นจะเป็น "คำขอบคุณ" ที่ดีที่สุด :)

ลิงก์ที่มีประโยชน์:

• ผมแนะนำให้ลองเทรดกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ที่นี่ ระบบให้คุณสามารถทำการเทรดด้วยตนเองหรือคัดลอกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วทุกมุมโลก
• ใช้รหัสโปรโม BLOG เพื่อ่รับโบนัสเงินฝาก 50% บนแพลตฟอร์ม LiteFinance เพียงแค่กรอกรหัสนี้ลงในช่องที่ถูกต้องขณะ ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณ
• แชท Telegram สำหรับเทรดเดอร์: https://t.me/litefinance เราแบ่งปันสัญญาณและประสบการณ์การเทรด
• แชนแนล Telegram พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพสูง, รีวิวฟอเร็กซ์, บทความฝึกอบรม, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ https://t.me/forex_blog_thailand