Neste artigo analisaremos:
A análise de agrupamento de dados (clustering) de tendências e VSA
Caros amigos!
Este artigo é uma proposta para grande tema dedicado ao estudo de Volume Spread Analysis.
Os artigos anteriores estão aqui:
- Os donos de mercados. Parte 1 - aqui analisamos os conceitos básicos de mercado, a influência que têm os grandes jogadores sobre os movimentos de preços e também, aprendemos determinar a força do mercado.
- Como ler o mercado? Os donos de mercados. Parte 2 - aqui analisamos como determinar o défice de demanda; ensaiar a oferta; empurrar para cima por meio de oferta.
- VSA e análise de tendência. Os donos de mercados. Parte 3 - aqui analisamos detalhadamente os métodos de construção de tendências e utilização dos canais em análise VSA
Na aula de hoje, contarei sobre as propriedades extraordinárias das antigas linhas de tendência e revelarei os verdadeiros conceitos da formação de mercado “taurino”. Falaremos sobre clustering no trading e análise VSA no Forex.
O que são clusters de tendência?
O conceito de clustering de tendência é uma parte importante da análise VSA. Por muitos anos, os traders perceberam que antigas linhas de tendência não perdem completamente sua força muito tempo antes de sua conclusão. Por isso, Tom Williams e seus assistentes decidiram usar esta propriedade em seu sistema VSA.
Os blocos horizontais coloridos no gráfico de quatro horas de cluster do par BTCUSD acima são os níveis de apoio e de resistência das antigas tendências significativas, nas quais principais apoio e resistência de preço foram formadas. Estas tendências podem demorar várias semanas ou menos, as mesmas são construídas relativamente recentemente. No entanto, as mesmas ainda são capazes de interromper o movimento do preço na ausência de esforço suficiente por parte de grandes jogadores. Clusters mais significativos apresentam em si uma combinação de dezenas de níveis ao mesmo tempo, graças a que os mesmos têm maior força.
As regras de análise
A regra primeira e mais importante deste método é a limitação de blocos. Clusters de tendência são fortes onde os valores de diferentes tendências coincidem e são inúteis naquelas áreas, onde as tendências divergem. Portanto, você não deve superar mentalmente a distância dos blocos, levando em consideração apenas os setores do gráfico nos quais os mesmos são exibidos.
Na análise de cluster do mercado Forex, as rupturas entre clusters são as áreas mais convenientes para grandes jogadores e formadores de mercado. Mesmo nestes momentos, eles provocam um aumento ou queda intensivo do preço. Mas isso nem sempre acontece. Em alguns momentos, alta demanda natural coincide com a intenção dos profissionais de iniciar um movimento “taurino”, graças ao qual eles conseguem superar a resistência com o uso mínimo de próprios recursos.
Via de regra, antes de arranco brusco que inclui várias barras com amplo spread ou mesmo ruturas, os profissionais sondam o terreno, determinando o nível de demanda natural. Nestes momentos, observa-se um movimento de preço lateral, quando se aproxima um cluster forte ao limite. Mais um marcador é superar as barras de resistência por máximos ou mínimos, após que o preço mais próximo de encerramento se afasta para trás.
No gráfico, vemos claramente o movimento lateral do mercado, após qual grandes jogadores superam vários clusters ao mesmo tempo com um arranco brusco.
Desta maneira, clusters de tendência nos ajudam entender as intenções de grandes jogadores naqueles momentos, quando outros métodos não dão uma ideia do que ocorre no mercado. Além disso, devem ser considerados como barreiras naturais, diante de quais o movimento para, especialmente no encerramento de barras, se no momento atual está ausente um volume suficiente para superar a resistência.
Os conceitos da formação do mercado “taurino”
O processo “taurino” no mercado é precedido por queda dos preços. Cada dia, o valor do ativo diminui, mostrando uns movimentos ascendentes de curta duração até que seja atingido um mínimo com que os portadores fracos não possam mais sofrer os prejuízos. Neste momento, eles começam a vender de modo massivo, dando a oportunidade aos profissionais que vêem o preço real um pouco mais alto, comprar ativos sem um movimento ascendente significativo. Em outras palavras, durante este período ocorre uma fase de acumulação.
Este processo acontece sempre, independentemente de que quanto tempo o movimento ascendente será posteriormente. Cada tendência “taurina” que começa depende diretamente de qual o número de ativos passou de mãos dos portadores fracos para as mãos dos maiores jogadores. Além disso, quanto maior o movimento, maior a escala deste processo. Antes de início de tendências “taurinas” estáveis, ocorre tal chamada culminação de vendas que apresenta em si uma transferência massiva de ativos.
No gráfico acima, a culminação das vendas é mostrada por primeiro elipse amarelo com volumes descendentes no lado esquerdo, após que um maior jogador faz um esforço para interromper a tendência “ursina”. Em seguida, comprido elipse amarelo mostra a fase de acumulação antes de início da tendência “taurina”.
A fase de acumulação continua também após a reversão da tendência. Na realidade, todo o movimento “taurino” apresenta em si uma série de acumulações. No gráfico, vemos uma fila de fases de acumulação e esforços dum grande comprador com saltos característicos de volumes.
Com clustering, a zona de acumulação é vista muito claramente.
No gráfico acima, vemos que abaixo de canal de trading estão muitos clusters dum grande jogador que apoiam o preço. Acima, podemos ver clusters raros do vendedor.
Em caso de fase de acumulação terminar, maior jogador supera clusters com grande volume que resistem ao movimento ascendente, no gráfico está formando uma longa vela de crescimento.
Quando os preços começam a subir, traders comuns também realizam as compras, esperando ganhar. Por este motivo, aparece uma resistência desvantajosa para maiores portadores. Para reduzi-la, grandes jogadores periodicamente organizam recuos artificiais de preços, forçando os participantes mais impressionáveis do mercado de cometer um erro. O gráfico acima mostra forte recuo no preço após este esforço. Quando o preço descer e grandes jogadores ficam satisfeitos pelos novos ativos comprados com custo reduzido na fase de acumulação, em seguida, o movimento ascendente continua. Com este fenómeno pode ser explicada em muito a desigualdade de crescimento dos preços.
Também, deve entender que o mercado se move para cima não apenas porque há mais compras do que vendas. Um motivo mais ponderável é a falta dum número significativo de vendas opostas, também chamadas de tomada de lucros que são capazes de parar ou pelo menos, significativamente desacelerar o movimento “taurino”.
Consequentemente, principal motivo para o surgimento de mercado “ursino” é o número insuficiente de compras por parte de grandes jogadores, devido a que o apoio é insignificante ou completamente ausente. A propósito, mesmo por isso os mercados descem muito mais rapidamente do que crescem.
No processo de movimento, mais cedo ou mais tarde, é alcançado um nível com o qual uma parte de profissionais começam a retirar os lucros. Ao mesmo tempo, maiores portadores que entram em sindicatos financeiros ainda têm uma atitude “taurina”. Com fim de economizar recursos, porque a resistência que aparece por causa de vendas também é adicionada à resistência das antigas áreas de trading, eles interrompem o movimento para cima, absorvendo cuidadosamente as vendas.
Após a conclusão deste processo, a resistência é mínima ou está absolutamente ausente. Neste momento, é feito um esforço para continuar o movimento ascendente. A avaliação de condições de mercado por fortes portadores e absorção de vendas são mais um motivo para interrupções de movimentos dos preços.
Várias maneiras de reconhecer o fim de movimento “taurino”
Na análise técnica dos mercados financeiros conforme o método VSA, existem cinco sinais que sinalizam sobre a desaceleração do movimento “taurino” ou mesmo sua suspensão. Entre estes são:
- ensaio malsucedido;
- culminação de compras;
- spread reduzido no pico do mercado (máximo local) acompanhado por grande volume;
- alto volume na barra ascendente com seguinte barra descendente que tem um amplo spread e se encerra abaixo de mínimo do seu predecessor;
- up-thrust.
Vamos analisá-los em ordem.
Ensaio malsucedido
Como você se lembra dos artigos anteriores, um ensaio pode ser considerado bem-sucedido, se é acompanhado por um volume baixo que sinaliza sobre a ausência de resistência ao sucessivo movimento. Consequentemente, se esta condição não é cumprida, não vale a pena esperar um movimento significativo para cima.
No gráfico de quatro horas do par BTCUSD, com a área oval está marcado o momento de ensaio do mercado. A barra destacada indicou um novo mínimo local e encerrou perto de seu máximo. Ao mesmo tempo, o volume de operações não difere muito de volumes vizinhos. Isto significa que grandes jogadores poderiam concluir que naquele momento, havia um número suficiente de traders que vendiam no mercado, cujos esforços conjuntos poderiam causar a resistência ao movimento “taurino” do preço. Portanto, o preço aumentou apenas ligeiramente, após o que começou a queda lenta.
Spread reduzido no pico do mercado
No momento quando os preços atingem novo máximo com boas notícias, a maioria de traders inexperientes espera a continuação do crescimento. Ao mesmo tempo, poucos deles prestam atenção a tais fatores alarmantes, como spread reduzido.
Ou seja, é um sinal forte da VSA de que os especialistas não vêem as perspectivas para novos aumentos dos preços. Boas notícias e um novo máximo são criados para que um número suficiente de pessoas que desejam comprar um ativo apareça no mercado. Durante um dia “taurino”, grande capital satisfaz completamente esta demanda que é estipulado pelos altos volumes. Ao mesmo tempo, a ausência de desequilíbrio entre oferta e demanda reduz as flutuações de preço, devido a que podemos observar baixo spread no pico do mercado.
Portanto, se ao formar o máximo ordinário, você vê um volume elevado com spread reduzido, este evento deve ser percebido como fraqueza do mercado e preparar-se para próxima reversão da tendência ou, pelo menos, para movimento lateral.
No gráfico diário, com a área oval é marcado o máximo local. Como podemos ver, o mesmo tem spread pouco elevado, apesar de que o volume correspondente não pode ser chamado baixo. Isto significa que grandes jogadores vendem ativamente seus ativos aos traders que esperam a continuação do movimento “taurino”. Posteriormente, vemos que depois de que o apoio em forma de demanda elevada foi retirado do mercado, o preço começou a descer rapidamente e, em seguida, iniciou o movimento lateral.
Por analogia, esta regra também se aplica para o mercado “ursino”. Se você vê um novo mínimo local com spread reduzido e volume elevado, isto poderá sinalizar sobre a absorção de vendas por grandes jogadores para iniciar o crescimento dos preços.
Alto volume na barra ascendente com seguinte barra descendente
A barra ascendente é acompanhada por alto volume. Neste momento, a maioria de traders é inspirada pelo crescimento, abrindo posições longas. Mas se atrás de barra ascendente segue uma vela descendente com spread amplo e encerra-se abaixo de seu mínimo, isso significa que as disposições “ursinas” predominam no mercado. E isto significa que sucessivo crescimento passará para movimento lateral ou ocorrerá a reversão.
No gráfico, o padrão que estamos observando é marcado com a área oval. Última barra ascendente é acompanhada por volume alto, devido a que podemos erroneamente esperar sucessivo crescimento. No entanto, seguinte barra é descendente, tem spread amplo e encerra-se um pouco abaixo de mínimo do seu predecessor. Além disso, também é acompanhado por alto volume que sinaliza sobre as disposições “ursinas” no mercado.
Up-thrust
Up-thrust, nos limites do trading conforme VSA, apresenta em si uma barra que encerra perto de máximo com amplo spread para cima, acompanhada por baixo ou alto volume. Normalmente, estes padrões aparecem após a subida do mercado, no seu pico, quando há todos os sinais de sua sobrevalorização com presença de fraqueza. Imediatamente depois de up-thrust, ocorre frequentemente a reversão da tendência.
Os formadores de mercado gostam de organizar up-thrust, porque esta técnica lhes promete os lucros consideráveis. Durante o crescimento intensivo, muitos portadores fracos envolvem-se em trading. O preço máximo é mantido mais tempo possível, para que maior número possível de jogadores processou posições longas. Seguinte reversão brusca dos preços, os obriga a apanhar ordens Stop ou encerrar suas posições na onda de pânico. Vale a pena referir que um aumento brusco ocorre habitualmente na onda de boas notícias e, ao mesmo tempo, com presença de sinais de fraqueza do mercado.
No gráfico de quatro horas, encontra-se up-thrust acompanhado por baixo volume. A barra tem amplo spread e encerra-se perto de mínimo. Isto significa que, neste momento, grandes jogadores encerram suas posições no máximo e deixaram de apoiar sucessivo movimento ascendente. Nos dias seguintes, no mercado foi observado um movimento “ursino”.
Nesta vez, no gráfico vemos up-thrust acompanhado por alto volume (barra é marcada com uma área oval). Se este volume fosse estipulado pela atuação ativa de grandes jogadores, é pouco provável que o preço recuaria para área de próprio mínimo nos limites duma vela. O recuo impetuoso de preço habitualmente ocorre quando as vendas superam as compras e isto significa que o movimento ascendente é impossível no futuro próximo.
Culminação de vendas
A culminação de vendas conforme VSA é chamada de barra descendente ou um grupo de barras anteriores com um spread ultra-amplo acompanhado por alto volume. Neste caso, o encerramento ocorre nos arredores do máximo. Este tipo de atividade sinaliza sobre a força do mercado e próxima transição para fase “taurina”.
No gráfico, vemos uma vela descendente com spread amplo que é marcada com uma área oval para maior clareza. Se o volume alto que a acompanha fosse estipulado pelas fortes vendas, o encerramento de vela ocorreria em área de mínimo, porque o desequilíbrio entre oferta e demanda provocou sucessiva queda dos preços. No nosso caso, as vendas foram absorvidas com sucesso por grandes jogadores, após que surgiram as premissas para movimento “taurino”.
A culminação de vendas de baixa intensidade, up-thrust inverso ou apoio profissional
Este tipo de atividade também é representado no gráfico como uma barra descendente com spread amplo que atualiza o mínimo atual com volume alto ou desce até mínimo local anterior. Um sinal mais seguro de up-thrust inverso é uma abertura com ruptura para baixo e com ruptura para cima para dia seguinte, mas qualquer, mesmo barra descendente após este evento que é acompanhada por volume baixo, especialmente com encerramento em área de máximo, é um sinal de força do mercado.
Nestes momentos, em comunidade profissional ocorre absorção de oferta por compras massivas que, na maioria dos casos, interrompem o movimento “ursino”.
No gráfico de quatro horas do par BTCUSD, vemos claramente uma vela descendente com spread amplo que com alto volume, encerra-se nos arredores do seu máximo. Isto é um sinal claro da presença dum apoio profissional que absorveu todas as vendas. Atrás de vela marcada com uma área oval, vemos uma reação insignificativa do mercado ao défice de oferta em forma de barra “taurina”, após que o preço continuou uma queda ligeira por algum tempo com volume mínimo. Como eu disse acima, isto sinaliza sobre a força do mercado que se revelou posteriormente em forma de crescimento estável.
Como ocorre a fase de distribuição
No mercado “taurino” estável, mais cedo ou mais tarde, é atingido um ponto em que mesmo os traders mais desesperados começam a perceber que estão perdendo todo o movimento. Neste momento, eles cedem à psicologia da multidão e começam as compras massivas e estão seguros completamente que a tendência “taurina” é estável. É claro que o seguro em portadores fracos é apoiado adicionalmente pelas boas notícias.
As compras massivas é o momento ideal para fortes portadores que desejam vender vantajosamente os ativos adquiridos a preços baixos, sem redução significativa de preço. Esta operação no modelo VSA é chamada de fase de distribuição. A mesma pode ocorrer bastante impetuosamente, acompanhando por culminação de compras ou mais lentamente, se existe o risco de assustar os portadores fracos. No último caso, o gráfico torna-se em forma dum chapéu dum cogumelo e a duração de fase pode atingir várias semanas.
As vendas suaves são acompanhadas por up-thrust frequentes de baixa intensidade, quando com alto volume, o preço sofre alterações significativas várias vezes por dia. Este comportamento é explicado com que, quando o preço desce, maiores portadores reduzem bruscamente a intensidade das vendas e, depois de que as disposições do mercado se tornam “taurinas” novamente, aumentam.
Ao mesmo tempo, o volume nas barras ascendentes pode ser tanto alto, como também baixo. Alto volume mostra que as vendas superam com vantagem a demanda. É mais típico para o início da fase de distribuição. Baixo volume mostra um défice da demanda e é típico para o fim da fase de distribuição.
No gráfico é apresentado um exemplo de vendas suaves. Como podemos ver, durante toda a fase de distribuição, os preços não seguem uma direção clara, como se alguém lhes impede inicialmente aumentar demasiado e depois diminuir. Vamos analisar os volumes. Podemos ver, quando o preço começa a descer, o número de operações diminui. Após que o valor do ativo atinge um nível aceitável, a atividade aumenta novamente.
Ao mesmo tempo, no início da fase de distribuição, quando a demanda massiva é facilmente superada pelas vendas profissionais, os volumes são maiores do que no estágio da sua conclusão. Após a conclusão da distribuição dos ativos a favor de fracos portadores, o mercado sente um desequilíbrio da oferta e demanda que provoca um movimento “ursino” dos preços.
Isto é tudo sobre a análise de cluster Forex e método de análise VSA. No próximo artigo, contarei detalhadamente sobre os conceitos da formação de mercado “ursino”. Subscrevam-se ao meu blogue para não perder nada!
Boa sorte e bons proveitos para os todos!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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