O que é volume de operações? Indicadores de volume do trading

2025.12.09 2024.04.30 O que é volume de operações? Indicadores de volume do trading

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

Volume de operações é um instrumento informativo pelo qual é possível observar a atividade de traders. Quanto maior é o indicador, mais alta é a liquidez de ativo e a sua volatilidade. Pela dinâmica de alteração do parâmetro é possível encontrar pontos potenciais de reversão do preço e níveis principais, determinar áreas de abrandamento da tendência. O volume de trading também é utilizado para a verificação de tendência e padrões reversivos.

Analisemos como aplicar este instrumento e saibamos como pode ajudar ao formar sistemas de trading.

O que é volume de operações?

O volume de operações é a quantidade de operações ou ativo comprado/vendido durante um intervalo de tempo afixado. O indicador mostra interesse comum de traders pelo ativo concreto. Quanto mais operações sejam realizadas no mercado e quanto maiores sejam os seus volumes, mais alta será a atividade de traders. A alta atividade determina a alta liquidez e volatilidade do ativo. O volume de operações pode ser expressado em quantidade de ações, lotes, contratos ou unidades monetárias.

Devido à específica do conjunto de informação estadística em diferentes mercados, as abordagens aos cálculos de volumes de trading diferem-se:

Mercado bolsista

O volume de trading é a quantidade de títulos que mudou o titular durante um intervalo de tempo afixado. O cálculo de estadística é realizado por bolsas, logo a informação é publicada em portais analíticos ou páginas web de bolsas em disponibilidade pública.

Mercado monetário

Volume te trading é a quantidade de todas as operações realizadas durante um intervalo de tempo afixado. Em Forex não há tecnologia que pudesse acumular uma estadística pela quantidade e volume de todas as operações realizadas. Por isso, este indicador tem um caráter subjetivo relativo em plataformas de trading.

Ao utilizar o parâmetro de volumes de trading é importante não só o número em si, mas também o seu valor atual em comparação com os períodos anteriores. Por exemplo, no mercado estão 10 participantes que cada dia compram e vendem entre si 100 ações, para o mercado é volume médio. Depois, surge um novo participante que publica uma solicitude para comprar ao mesmo tempo 200 ações, isto é um volume grande. No mercado de imediato vêm vendedores que oferecem o seu preço de venda. Como resultado, o preço das ações na demanda elevada começa a crescer bruscamente, o volume de operações aumenta até 300 ações, no mercado cresce a volatilidade. O crescimento previsto do preço atrai novos participantes para o mercado.

Como se mede o volume de trading

No mercado bolsista há um indicador de volume médio (Average Volume). O mesmo calcula-se como quantidade de ações que eram compradas e vendidas durante uma sessão de trading. Após, tomam o valor médio durante um período afixado, como regra, 90 dias.

No mercado monetário com cálculos de volumes de trading é muito mais difícil, os dados reais aqui são impossíveis de receber. O mercado monetário mundial é dividido entre o mercado não bolsista Forex e bolsas monetárias urgentes onde trading é realizado basicamente com derivativos (contratos futuros, opções) e não com a moeda mesma. A informação pela quantidade de operações apresentada pelas bolsas monetárias independentes é atual. Em Forex por agora é impossível obter a informação completa sobre todas as operações realizadas.

Abordagens aos cálculos de volumes em Forex

Mesmo se não é possível receber informação exata sobre volumes de trading no mercado monetário, existem várias abordagens aos cálculos que permitem determinar os dados médios.

Volume de tick

Tick é o passo mínimo de alteração do preço. O valor de tick coincide com o valor de pip (ponto) para os pares de moedas e é igual a 0,00001 em cotações de cinco dígitos. Para cada vela são calculadas as flutuações de preços dentro do seu período.

Dados da corretora independente

A corretora dentro do seu sistema de processamento de ordens vê todas as ordens realizadas e pode dar o seu volume médio como dados finais para os cálculos de indicador. Se não se relacionar a um valor concreto, mas analisar a dinâmica de alteração de volumes, então o parâmetro é funcional. 

É possível encontrar as informações conjuntas de bolsas monetárias em servidor ClusterDelta.   A plataforma especializa-se nos indicadores de volumes, incluindo para MT4 e MT5. Alguns dos mesmos estão disponíveis gratuitamente sem subscrição.

Exemplo de cálculo de volume de trading

Analisemos alguns exemplos de cálculo de volume de trading, dependendo do tipo de mercado.

1. Bolsista

Calcula-se pela quantidade de ações que participam na operação durante um período de tempo concreto. É utilizado no mercado bolsista.

Exemplo 1. Você comprou 30 ações e vendeu as mesmas no mesmo dia. O seu volume de trading durante o dia constituiu 60 ações.

Exemplo 2. Você comprou 100 ações da Apple e vendeu 50 ações da Meta. Outro trader comprou 100 ações da Meta, incluindo aqueles 50 que você vendeu, e vende 50 ações da Tesla. A circulação bolsista constituiu 100 ações da Apple + 100 ações da Meta + 50 ações da Tesla = 250 ações.

2. Quantitativo

Coloca-se uma quantidade de operações realizadas durante um período de tempo afixado. Esta abordagem permite observar as alterações em atividade de traders, mas tem uma desvantagem, já que, não considera o volume da operação em si. Os partidários do método afirmam que o surgimento da solicitude grande de repente provocará multitude de solicitudes pequenas de resposta e volumes crescerão. Mas apenas com a condição de liquidez alta do ativo.

3. De tick

Mostra a frequência das mudanças de preço para um intervalo de tempo fixo. Por exemplo, para uma vela de um minuto, é somado o número de movimentos por 0,00001 pips em 60 segundos. A lógica é simples: se os traders estão interessados em ativo, muitas operações serão realizadas com o mesmo que moverá o preço a 0,00001 ponto em ambas direções. Se há poucas operações, haverá menos movimentos de preços. Alta frequência de mudança de preço é grandes volumes de trading. Baixa frequência é pequenos volumes. Este tipo de cálculo é utilizado, via de regra, no mercado Forex não bolsista.

Como verificar o volume de trading num gráfico bolsista

No gráfico, os volumes de trading podem ser visualizados de diferentes maneiras, dependendo de indicador usado. Por exemplo, pode ser uma curva aplicada no (indicador VWAP) ou abaixo de (indicadores Volume Oscillator, OBV) gráfico de preço. Mas, é usado com mais frequência um histograma com barras de cor (indicador Volume).

Isto é um exemplo de visualização de volumes verticais. A barra verde do histograma indica que a vela atual tem mais volumes de trading do que a anterior e a barra vermelha — menos. Uma série de barras vermelhas significa um volume decrescente.

Por quê os volumes de trading são importantes para os traders?

O que permite ao trader compreender os volumes de trading e sua mudança na dinâmica:

Nível de liquidez do ativo

Por exemplo, no mercado bolsista de valores, as ações com a circulação até 300 mil por dia são consideradas de baixa liquidez. Têm um amplo spread e alto risco de cedências profundas. Para estratégias intra-diárias ou escalpamento, são mais adequadas as ações com um volume de trading em 1-5 milhões por dia.

As ações com alto volume, a partir de 10 milhões por dia, são consideradas "pesadas". As solicitações pequenas não são capazes de afetar significativamente o preço. Para movê-lo, precisamos de solicitações de grandes investidores institucionais que preferem o trading posicional, em vez de operações intra-diárias especulativas.

Nível de volatilidade

Quando a mudança de preço coincide com o aumento dos volumes, isto sinaliza sobre a atividade dos traders e continuação da tendência. O aumento do preço e volumes significa que cada vez mais compradores estão chegando ao mercado, a diminuição do preço - cada vez mais os traders estão vendendo o ativo, movendo o preço ainda mais para baixo. Quanto mais volumes de trading, maior é a volatilidade.

A determinação de níveis potenciais da reversão de tendência

A diminuição dos volumes de trading após um crescimento intenso significa que os traders estão ocupando uma posição de espera. A tendência pode entrar em flat ou mudar de direção.

A determinação de falsidade da quebra dos níveis-chave

As ordens Stops e Take Profit são frequentemente colocadas em níveis-chave. Se o preço quebra os níveis-chave ou uma linha tendencial e, no momento da quebra, é visível um aumento dos volumes, a quebra é verdadeira e pode significar um movimento de tendência. Se os volumes no momento de quebra permanecem inalterados ou estão diminuindo, é mais provável que a quebra é falsa. Um exemplo semelhante com padrões reversivos. A importância da figura reversiva confirma o crescimento da atividade dos traders.

A monitorização de dinâmica da mudança de volumes de trading permite ao trader ganhar, considerando os volumes no sistema de trading. Por exemplo, o trader entende que a atividade de trading diminui no fim da semana útil ou feriados e isto significa que se estima uma diminuição dos volumes. E, ao contrário, uma nova semana pode começar com um aumento brusco dos volumes e um desequilíbrio entre compradores ou vendedores, devido a que é possível um salto (gap). Portanto, é preciso limitar os riscos ou encerrar operações antes de fim de semana.

Como realizar análise técnica de volumes de trading

Os resultados da análise de volume podem ser usados ​​para identificar uma tendência ou correção.

• Por exemplo, após flat, surgiu uma tendência e os volumes começaram a crescer — isto é uma confirmação de tendência. Há uma diminuição dos volumes ou as barras do histograma são horizontais — o preço entra em flat.

A primeira tendência descendente é confirmada por volumes crescentes. Depois os volumes diminuem, o mercado está calmo, o preço está em flat e é praticamente inalterado, devido à ausência de operações, as velas têm corpos pequenos. Em seguida, recomeça o movimento descendente que confirma o aumento da atividade dos traders com grande volume em comparação com o período anterior.

• Após uma tendência descendente, o preço se reverteu para cima. Se os volumes estão diminuindo, isto é uma correção, o movimento descendente depois disso continuará. Se há um aumento visível dos volumes, isto significa que a mudança de direção do preço é acompanhada por o aumento da atividade dos traders que se trata de mudança de direção da tendência.

Existe uma tendência descendente. Na reversão ascendente seguinte, os volumes começaram a diminuir e isto significa que não é uma nova tendência ascendente, mas uma correção. Com o movimento descendente continuo, os volumes começaram a subir novamente, confirmando a tendência.

• Se, após uma longa tendência, os volumes cresceram, mas o preço se reverteu e os volumes continuam a ser relativamente grandes, se trata de uma reversão de tendência.

O movimento horizontal de preços foi acompanhado por volumes relativamente pequenos iguais. Em seguida, a atividade dos traders começou a aumentar, isto é o primeiro sinal da próxima saída do preço de flat, mas a direção futura da quebra ainda não está clara.

Com um aumento quase duplicado das barras do histograma no gráfico, após uma série de velas crescentes, aparece algo semelhante à barra-pin, as forças dos compradores estão esgotando. Em seguida, aparece uma grande vela para baixo (semelhante ao padrão "Absorção"), mais uma vela (1) para baixo e o crescimento das barras do histograma continua, isto é um sinal claro de continuação de forte movimento descendente.

Após uma longa tendência descendente, surge uma situação espelhada. A vela (2) pode ser uma correção, mas grandes volumes de trading permanecem em seu máximo, por isso, podemos pressupor que isto significa a mudança de tendência. Na vela (3), os volumes começam a descer que indica a conclusão da tendência ascendente. O preço entra novamente em flat com pequenas flutuações dentro de intervalo. Os volumes são iguais e relativamente pequenos.

Os volumes de trading no mercado "taurino"

No mercado "taurino", a interpretação dos volumes pode ser a seguinte:

1. O volume está crescendo, os traders estão apoiando o preço crescente, o número de solicitações de compra está aumentando, a atividade está crescendo. Esta situação é frequentemente encontrada no mercado de criptomoedas. Qualquer notícia positiva é percebida como um sinal de "to the moon" regular e "hamsters de criptomoedas" estão comprando moedas, cujo preço está crescendo com um aumento artificial da demanda. Também, esta situação pode ser observada durante short squeeze.

Isto é um exemplo de short squeeze GameStop. O movimento dos preços das ações subiu com o crescimento da atividade por parte de compradores e o encerramento forçado de posições curtas pelos vendedores conforme Stop Loss.

Um crescimento muito rápido dos volumes de trading com ações pode significar próxima conclusão da tendência. Surgirá uma situação em que há muitas ordens para vender ao preço máximo, mas não há compradores. Em seguida, ocorrerá uma descida de preço igualmente rápida.

2. O volume está diminuindo, os traders não estão interessados ​​em realizar operações. As ordens de compra colocadas não são atendidas, porque não há vendedores. Isto sugere que a tendência ascendente não tem reforço e em breve ocorrerá uma reversão.

É melhor apoiar estes sinais com informações adicionais: padrões reversivos, níveis-chave, etc.

Os volumes de trading no mercado "ursino"

No mercado "ursino", a interpretação dos volumes pode ser a seguinte:

1. O volume está diminuindo, os traders estão pouco seguros e não estão prontos para acelerar o preço ainda mais. Os vendedores não estão dispostos a vender o ativo pelo preço mínimo, os compradores estão esperando na expectativa de que o preço caia ainda mais. Chega um momento de volumes mínimos e atividade mínima, após o que os compradores começam a comprar o ativo. Ocorre uma reversão de tendência devido um aumento da demanda.
2. O volume está aumentando que pode sinalizar sobre o pânico crescente. Os traders vendem massivamente o ativo e quanto mais baixo o preço cai, mais as pessoas que desejam se livrar de mesmo.

Isto é um exemplo de vendas massivas de ações do banco suíço Credit Suisse na primavera de 2023, depois que estava no limite de falência. Devido à queda do preço, podemos ver grandes volumes de trading, por causa de vendas pânicas.

O volume alto e baixo

Um exemplo de determinação de volumes alto e baixo usando ações como exemplo:

• O volume alto. Os compradores recebem um sinal em forma de relatórios financeiros positivos publicados e começam a comprar ações. Os vendedores há muito esperam que o preço suba para vender ações de maneira mais lucrativa possível. O número de compradores está crescendo, o preço sobe com a demanda, o número de vendedores está aumentando. Em algum momento, há menos desejados que querem comprar um ativo encarecido, os volumes diminuem, o preço para.
• O volume baixo. Praticamente não há operações no mercado. Se há alguém disposto a vender um ativo, não há ninguém desejado para comprá-lo. As ordens em profundidade do mercado permanecem suspensas até que haja desejados para realizar operação. O preço neste momento estará em flat.

Principal motivo para a mudança de volumes é a reação às notícias.

Indicadores de volumes

Os indicadores de volumes são divididos em dois grupos:

• Os verticais. No gráfico são visualizados como um histograma vertical, onde a barra corresponde aos volumes numa vela individual.
• Os horizontais. No gráfico é visualizado como um histograma horizontal. Mostram fortes níveis de resistência e apoio, em que estão colocadas muitas ordens pendentes são definidas e está crescendo a atividade dos traders.

Um exemplo de indicador horizontal popular — Market Profile.

O gráfico mostra que os níveis de maiores volumes horizontais coincidem aproximadamente com o valor mediano do preço. Que mais o preço afasta-se de seu valor médio, menos é atividade dos traders e mais a probabilidade de reversão.

Os indicadores de volumes horizontais não estão incluídos no conjunto padrão de plataformas, precisam ser completadas adicionalmente.

Os blocos seguintes consideram indicadores de volumes verticais que são padrões para a maioria de plataformas de trading.

Oscilador Volume

O oscilador Volume (OSV) é um indicador que mostra a diferença entre duas médias deslizantes de volume de trading. É calculado pela fórmula VO = EMA1 (Volume) − EMA2 (Volume), onde EMA1 — média deslizante rápida de volume, EMA2 — média deslizante lenta de volume.

Os sinais do indicador:

• Se MA rápida está acima de MA lenta, o oscilador está acima de nível “0”, confirmando a tendência ascendente. Se a média deslizante lenta é acima, o oscilador desce abaixo de “0”, o volume diminui.
• Se o oscilador cruzar o nível zero de baixo para cima indica que os volumes estão crescendo, isto significa que a tendência atual, provavelmente, continuará.
• A divergência.

Se o indicador está perto de nível zero e abaixo significa baixos volumes de trading e confirma flat no intervalo diário. Também, flat é mostrado pelas velas com um corpo pequeno. Em seguida, o preço começa a crescer. A coincidência de crescimento do OSV com o aumento dos preços indica a subida da atividade dos traders. O cruzamento de nível zero por OSV, isto confirma a continuação de tendência ascendente neste caso.

Indicador OBV

O indicador On-balance volume (OBV) é elaborado por Joseph Granville em 1963. É usado para medir o fluxo do volume de trading dum ativo para avaliar a proporção de forças entre compradores e vendedores nos mercados financeiros. Ajuda a determinar a direção da tendência e força da tendência potencial.

É calculado adicionando ou subtraindo volumes de trading, dependendo de que o preço de encerramento foi maior ou menor do que o preço de encerramento anterior. Se o preço de encerramento foi maior, o volume de trading é adicionado ao OBV anterior. Se o preço de encerramento foi menor, o volume de trading é subtraído do OBV anterior.

Os sinais do indicador:

• O aumento do OBV é percebido como uma vantagem para os compradores sobre os vendedores e significa que o preço pode continuar subindo. O aumento dos volumes de trading que coincide com o crescimento do preço confirma a continuação da tendência ascendente.
• Se o preço subir muito mais rápido que os volumes, isto sinaliza sobre ausência de oferta por parte de vendedores. O crescimento do preço que não é confirmado por um aumento dos volumes pode parar rapidamente.
• A divergência. Se no gráfico é visto uma divergência entre a direção do preço e o indicador, há uma probabilidade de que o preço seja revertido após OBV.

Os mínimos do OBV estão quase em mesmo nível, enquanto os preços mínimos estão descendo. A tendência descendente não é confirmada por uma diminuição dos volumes, uma divergência é visível no gráfico. A queda de preço se termina rapidamente e começa uma tendência ascendente de longo prazo, confirmada pelo crescimento dos volumes.

O indicador Net Volume

O indicador Net Volume é usado para medir o volume líquido de trading no mercado. É calculado como a diferença entre o volume de compras e vendas em certo período de tempo. É usado em conjunto com ferramentas de análise técnica para determinar a força do mercado e a direção da tendência.

Os sinais do indicador:

• O aumento dos valores do indicador sinaliza sobre o crescimento dos volumes das compras, a queda indica uma subida das vendas.
• Se o preço formar um novo máximo e Net Volume mostrar uma descida, isto pode indicar que os volumes de ordens dos compradores está diminuindo e é possível uma reversão de tendência em breve.

Em intervalo atual (o intervalo é equivalente a uma vela de 4 horas) NV mostra os volumes em 45,74K — há um crescimento e subida do preço. No traçado seguinte (vela seguinte H4), o preço continua subindo, mas os volumes conforme o indicador NV diminuem até 14,78K.

Se for observada uma queda dos volumes quando o preço subir, isto significa que o preço, provavelmente, descerá na próxima vela. Esta ideia pode ser usada em estratégias intra-diárias.

O indicador Volume

O indicador Volume (volume de trading) visualiza os volumes dos ativos que foram comprados ou vendidos em certo período de tempo. A cor verde da barra do histograma significa que o volume da vela atual supera o volume da anterior. A cor vermelha da barra significa que o volume da vela atual é menor que a anterior.

Os sinais do indicador:

• O crescimento dos volumes com o crescimento do preço sinaliza sobre a continuação da tendência ascendente.
• Uma diminuição dos volumes significa a descida do interesse dos traders que pode levar à mudança de tendência, sua transição para flat.
• A divergência. Se o preço dum ativo subir, enquanto os volumes de trading permanecem em mesmo níveis ou diminuem, isto pode indicar possível mudança de direção da tendência.

O aumento brusco dos volumes (barra verde anormalmente alta do histograma) confirma a força da tendência descendente. Em seguida, o indicador desenha as barras menores vermelhos que sinaliza sobre a diminuição dos volumes de trading. A tendência descendente está desacelerando, gradualmente transitando para flat.

O indicador Better Volume

Better Volume é análogo do Volume que tem mais configurações e, consequentemente, oferecendo mais informações ao usuário. Em seu histograma, em vez de duas cores, as barras são coloridas em 5 cores:

• Azul claro. Uma série de barras azuis claras significa que os valores do volume atual não vão além de padronizados. Não há premissas a tendência.
• Amarilhas. Mostram um pequeno volume de trading. Frequentemente, estas barras geralmente são pequenas e aparecem no momento de conclusão da tendência ou nos momentos de correção.
• Verdes. Caracterizam o crescimento de volumes que vão além de padronizados. Pode significar a realização de operações por grandes investidores, a mudança de tendência na maioria dos casos não ocorre.
• Vermelho. A vantagem significativa dos compradores no mercado. O aparecimento da barra vermelha que é mais alta em comparação com as outras, pode sinalizar sobre a mudança de tendência descendente para ascendente ou o início duma correção "taurina".
• Branco. A oposição às barras vermelhas. Isto significa um aumento brusco da atividade dos vendedores, pode significar a mudança de tendência ascendente para descendente ou o início duma correção "ursina".

A barra vermelha aparecida sinaliza sobre atual aumento brusco dos volumes de trading, mas não garante a continuação da tendência ascendente. Seguinte traçado é de flat, as barras azuis claras ligeiramente amarelas significam os valores médios dos volumes. A barra branca mostra a vantagem dos vendedores e o movimento descendente do preço de curto prazo.

O indicador VWAP

O indicador VWAP (Volume Weighted Average Price) apresenta por si o preço médio ponderado dum ativo em certo período de tempo, considerando o volume de trading para este período. É usado para determinar a direção geral da tendência dum ativo e identificar os níveis de apoio e de resistência. É calculado multiplicando o preço de cada operação pelo seu volume, depois somando estes produtos e dividindo o valor resultante pelo volume total de trading do período.

Se o preço está abaixo de indicador VWAP, isto significa que a operação se abre a um preço abaixo de média do mercado. Portanto, um sinal para abrir uma posição longa é considerado uma reversão de preço abaixo de VWAP e seu cruzamento pelo preço de baixo para cima.

A linha vermelha é a linha do indicador, a linha azul clara é a linha do preço. A quebra da linha do indicador pelo preço de cima para baixo — uma tendência descendente. A quebra de baixo para cima — uma tendência ascendente. O gráfico mostra que nem sempre esta regra é cumprida. Portanto, o indicador é usado apenas como confirmação dos sinais de outros instrumentos.

As vantagens e desvantagens dos indicadores de volume de trading

As vantagens dos indicadores que visualizam os volumes de trading:

• Permitem prever possível reversão de tendência, o início de flat ou a saída de mesmo.
• Ajudam a identificar potenciais pontos de abertura de operação. Por exemplo, quando o volume de trading começa a subir bruscamente após um período de calmaria, isto pode sinaliza sobre o início dum forte movimento.
• Confirmam os sinais. Por exemplo, se o preço subir e os volumes crescerem, isto significa a confiança dos traders em aumentar o volume de operações em direção de tendência. A tendência é confirmada. Se os volumes não crescem quando o preço sobe, o movimento do preço não tem uma confirmação lógica e o crescimento pode se terminar a qualquer momento.
• Ajudam a identificar fortes níveis de apoio e de resistência. Grandes volumes de trading podem indicar os volumes fortes. Quando o preço atinge um nível de apoio ou de resistência e o volume é significativamente maior que a média, isto pode sinalizar sobre a importância do nível e a probabilidade de sua continuação no futuro.
• Visualizam mais objetivamente a imagem da mudança de situação mercantil. Por exemplo, ao igualar o preço em certo período, também consideram a mudança de volume de trading.

As desvantagens dos indicadores que visualizam os volumes de trading:

• Há relativamente muito sinais falsos. Portanto, estes indicadores são usados ​​apenas para confirmar os sinais dos instrumentos principais. Pode ser usado com menos frequência para avaliar previamente o estado do mercado.
• A ausência duma abordagem universal para a interpretação. Diferentes indicadores mostram valores diferentes, dependendo de modo de seu cálculo e configurações. Portanto, seus sinais sempre são ambíguos.
• Atraso. Os indicadores de volume de trading visualizam as informações com um atraso em várias velas.
• A ausência de informações durante os períodos de baixa atividade dos traders.
• A ausência de informações em mercados com baixa liquidez. Em tais ativos, os volumes de trading podem ser inconstastes e os valores dos indicadores podem variar muito dependendo de sessão comercial.

Os indicadores de volumes do trading não são ideais. Isto é apenas mais uma ferramenta adicional que precisa ser aperfeiçoada na conta demo, selecionar configurações em ensaiador de estratégias, combinadas com sinais de outros indicadores.

Conclusão

Resumo:

• Os volumes são horizontais e verticais. Os horizontais mostram o número/volume de operações realizadas a um certo preço. Os verticais mostram o número de operações ou um ativo em período fixo de tempo.
• Na bolsa, os volumes de trading são calculados como o número de ações com as quais são realizadas as operações, por exemplo, em 1 dia. É impossível calcular volumes reais no Forex, por isso, são usados ​​os dados de tick, ou seja, o número de movimentos do preço pelo valor mínimo.
• Os volumes crescentes confirmam a direção da tendência, mas também significa um aumento da volatilidade. Pequenos volumes mostram falta de interesse em ativo, ou seja, o ativo de baixa liquidez. Também, pode ser um sinal de conclusão da tendência e início de flat.

Os volumes de trading são uma ferramenta auxiliar adicional que confirma os sinais de outros indicadores e padrões. O sistema de buscar a relação entre um ativo e o movimento de preços para identificar a força e a direção do mercado é chamado de análise VSA e pretende aos sistemas de trading sem indicadores.