รายงาน Commitments of Traders (COT) เผยแพร่ทุกสัปดาห์โดยคณะกรรมการกำกับการซื้อขาย สินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) แม้ว่ารายงานเหล่านี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดซื้อขายล่วงหน้า(Futures Market) แต่ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากรายงานเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับตลาดซื้อขายทันที (Spot market) ได้
ด้วยความง่ายในการตีความ และวิเคราะห์ รายงานนี้จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการเทรด Forex รายงาน Forex ของ COT ช่วยให้คุณสามารถใช้กลยุทธ์การเทรด ตามแนวโน้ม รวมถึงคาดการณ์การ
กลับตัวของตลาดได้อย่างแม่นยำโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- รายงาน COT จัดทำ และเผยแพร่โดยคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ทุกวันศุกร์ และสะท้อนข้อมูลของสัปดาห์ก่อนหน้า
- ข้อมูล Forex ของ COT สามารถเข้าถึงได้ฟรี นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ และอินดิเคเตอร์ COT มากมายที่ช่วยให้การตีความข้อมูลนี้ง่ายขึ้น
- รายงาน COT เน้นผู้เข้าร่วมตลาดสามประเภท ได้แก่ นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ และนักเทรดที่ไม่ต้องรายงานข้อมูล
- การวิเคราะห์รายงาน Forex ของ COT ช่วยให้คุณสามารถยืนยันแนวโน้มปัจจุบัน หรือสัญญาณ Spot trading ได้
- คุณสามารถใช้ข้อมูล COT เพื่อคาดการณ์จุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุดของตลาด ซึ่งอาจตามมาด้วยการปรับฐาน หรือการกลับตัวของแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
รายงาน COT ในการเทรด Forex คืออะไร?
ข้อมูลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน ปัจจุบัน นักลงทุนสามารถหาข้อมูลนี้ได้จากแหล่งต่างๆ รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด รายงาน COT เป็นตัวอย่างสำคัญของสิ่งพิมพ์ประเภทนี้
COT คืออะไร? COT ย่อมาจาก Commitments of Traders หรือ รายงานสถานะการถือครองของนักเทรด รายงาน COT สำหรับตลาด Forex เป็นรายงานรายสัปดาห์จากคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งที่ถือครองโดยผู้ค้าประเภทต่างๆ ในตลาดฟิวเจอร์ส ข้อมูล COT จะถูกรวบรวมเมื่อปิดการเทรดในวันอังคาร และเผยแพร่ในเย็นวันศุกร์ CFTC ยึดมั่นในหลักการความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และรับรองว่าข้อมูลในรายงานมีความถูกต้องแม่นยำ
เราจะมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COT, ตำแหน่งสุทธิ (Net Positions) และตำแหน่งที่ต้องรายงาน (Reportable Positions) รวมถึงวิธีการอ่านรายงาน Commitments of Traders ในหัวข้อถัดไป
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหมวดหมู่รายงาน COT
คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) แบ่งผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดออกเป็นสามกลุ่มหลัก:
- นักเทรดเชิงพาณิชย์ (Commercial traders) กิจกรรมหลักของพวกเขาคือการทำธุรกิจ และพวกเขาใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อปกป้องผลกำไรของตนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์
- นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Non-commercial traders) หรือที่รู้จักกันในชื่อนักลงทุนสถาบัน พวกเขาไม่สนใจสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพ แต่ทำการเทรดสกุลเงิน และสัญญาฟิวเจอร์สอื่นๆ ในปริมาณมากเพื่อมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ และทำกำไรจากมัน
- ไม่ต้องรายงาน (Non-reportable) กลุ่มนี้รวมถึงนักเก็งกำไรรายย่อย
โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ 2 กลุ่มแรก
นักเทรดเชิงพาณิชย์ (Commercial) และผู้ป้องกันความเสี่ยง
นักเทรดเชิงพาณิชย์คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การค้า และการแปรรูปสินค้าโภคภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมตลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยง และพยายามลดความเสี่ยงโดยการเข้าถึงข้อมูลที่มีค่า
ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตข้าวสามารถใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาข้าวอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ผู้ผลิตจะซื้อสัญญาฟิวเจอร์สข้าวเพื่อรักษาราคาขายไว้ แม้ว่าราคาข้าวจะลดลงในภายหลัง ผู้ผลิตก็ยังคงได้รับราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาฟิวเจอร์สในตลาดหลักทรัพย์
นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Non-Commercial Traders)
นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้แก่ สถาบันการเงินกองทุนเฮดจ์ฟันด์ และนักเทรดอิสระ พวกเขาอาจถูกเรียกว่านักเก็งกำไรรายใหญ่ หรือนักลงทุนสถาบันก็ได้ แตกต่างจากนักเทรดเชิงพาณิชย์ นักเก็งกำไรมุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่าการป้องกันความเสี่ยง รายได้ของพวกเขามาจากการดำเนินงานเทรดที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการซื้อขายสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงิน
ลองจินตนาการว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์คาดการณ์ว่าเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นที่คาดการณ์ไว้ในฤดูหนาว ราคาแก๊สธรรมชาติในยุโรปจะสูงขึ้น กองทุนจึงเข้าซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส แก๊ส TTF ในตลาด ICE หากการคาดการณ์ถูกต้อง และราคาแก๊สสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับกำไรจากสัญญาณการซื้อขายนี้
นักเทรดที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องรายงาน (Non-Reportable Traders)
นักเทรดที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องรายงาน หรือที่เรียกว่านักเก็งกำไรรายย่อย หรือนักเทรดรายย่อย เป็นส่วนสำคัญของตลาดฟิวเจอร์สผู้เข้าร่วมตลาดกลุ่มนี้มีเงินฝาก และขนาดธุรกรรมน้อยเกินกว่าที่จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มนักเก็งกำไรรายใหญ่
วิธีการอ่านข้อมูลรายงาน COT
รายงาน COT ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้เข้าร่วมต่างๆ ในตลาดฟิวเจอร์ส และสภาวะตลาด ข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของนักเทรด สภาวะตลาด และแนวโน้มว่าจะดำเนินต่อไป หรือกลับตัว
คุณจำเป็นต้องรู้วิธีอ่านรายงาน Commitment of Traders เพื่อที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้อย่างถูกต้อง ขั้นแรกและสำคัญที่สุด คุณควรเข้าใจว่าการวิเคราะห์ COT ที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นกระบวนการ 3 ขั้นตอน
การเข้าถึงรายงานความมุ่งมั่นของนักเทรด
รายงาน COT สามารถหาได้จาก 2 วิธีที่แตกต่างกัน:
- บนเว็บไซด์อย่างเป็นทางการ ค้นหาส่วนข้อมูลตลาด และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ และเลือก ข้อผูกพันของนักเทรด เลือกประเภทของรายงาน (Legacy, Supplemental, Desaggregated, หรือ TFF) และรูปแบบย่อ (short) หรือแบบเต็ม (full) เลือกตลาด สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินที่คุณสนใจ
- บนแพลตฟอร์มข่าวสาร และการเทรด เช่น Bloomberg, Reuters, TradingView (มี อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค และรายงานการแสดงผลข้อมูลหลากหลาย), FinViz, BarChart และ Tradingster
การตีความข้อมูล
รายงาน COT สำหรับตลาด Forex แต่ละฉบับประกอบด้วยคอลัมน์สำคัญหลายคอลัมน์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะการซื้อขายประเภทต่างๆ ของนักเทรด ดังนั้น วิธีการอ่านรายงาน COT นั้นมีหลายประเด็นที่ควรให้ความสนใจ:
- สถานะซื้อ — จำนวนสัญญาที่นักเทรดตกลงที่จะซื้อในอนาคต
- สถานะขาย Short — จำนวนสัญญาที่นักเทรดตกลงที่จะขายในอนาคต
- การเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน — จำนวนสถานะซื้อ และขาย short ที่เปิดอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในรอบสัปดาห์
- ปริมาณสัญญาคงค้าง (Open interest) — จำนวนสัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จำนวนสัญญาที่นักเทรดในตลาดถือครองอยู่
วิธีการอ่านรายงาน COT
หลังจากดาวน์โหลดรายงาน COT เกี่ยวกับ Forex อย่าเพิ่งด่วนสรุปเกี่ยวกับสภาวะตลาด คุณต้องเรียนรู้วิธีการอ่านรายงาน COT อย่างถูกต้องเสียก่อน
นักเทรดเชิงพาณิชย์ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในอนาคต เนื่องจากนักเทรดเชิงพาณิชย์เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในตลาด พวกเขาจึงเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้า หรือสกุลเงินฟิวเจอร์สในปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น พวกเขารู้ราคาของสัญญาฟิวเจอร์ส สินค้า หรือสกุลเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น พวกเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร การลดลงของการผลิตน้ำมัน เป็นต้น ดังนั้น พวกเขาจึงได้รับประโยชน์จากการเปิดสถานะซื้อขายสวนทางกับแนวโน้มเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาของสินค้าของตน
ในทางกลับกันผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์จะพยายามวิเคราะห์อย่างละเอียด และทำกำไรจากการขึ้น หรือลงของราคาสินทรัพย์ กลุ่มนี้มักเข้าถึงข้อมูลที่นักลงทุนรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ นักลงทุนรายใหญ่เข้าใจสถานการณ์ตลาดได้ดีกว่าผู้เข้าร่วมรายอื่น ๆ เนื่องจากพวกเขามีทรัพยากรจำนวนมหาศาล ดังนั้น หากปริมาณการซื้อของพวกเขาเพิ่มขึ้น ราคาจะสูงขึ้น และแนวโน้มขาขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ในทางกลับกัน
นักลงทุนรายย่อยมีข้อมูลจำกัด รีบร้อนในการตัดสินใจ และส่วนใหญ่จึงมักเปิดสถานะสวนทางกับแนวโน้ม ตามสถิติแล้ว การวิเคราะห์แนวโน้มของพวกเขามีประสิทธิภาพน้อยที่สุด หากปริมาณสถานะที่ถือครองโดยนักลงทุนรายย่อยในทิศทางใดทิศทางหนึ่งสูงเป็นพิเศษ มีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องดำเนินการในทิศทางตรงกันข้าม การเทรด Forex ควรดำเนินการสวนทางกับความเชื่อมั่นของคนส่วนใหญ่
เรามาพิจารณารายงาน COT forex ต่อไปนี้ และวิเคราะห์กันด้านล่าง
ผู้ไม่ใช่ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ (สถานะซื้อ) | ผู้ไม่ใช่ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ (สถานะขาย) | ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ (สถานะซื้อ) | ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ (สถานะขาย) | จำนวนสัญญาคงค้าง |
249,778 (เพิ่มขึ้น 9,910) | 143,313 (เพิ่มขึ้น 4,973) | 535,680 (เพิ่มขึ้น 8,428) | 693,151 (เพิ่มขึ้น 3,226) | 955,091 (เพิ่มขึ้น 6,149) |
รายงานแสดงให้เห็นว่าจำนวนสถานะซื้อที่ถือครองโดยนักลงทุนสถาบันนั้นมีจำนวนมากกว่าสถานะขาย short อย่างมีนัยสำคัญ และจากการศึกษาของเราพบว่า นักเก็งกำไรมักจะสนับสนุนแนวโน้ม และติดตามแนวโน้มนั้นไป
นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ถือสถานะขาย short — เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเติบโต และเดิมพันสวนทางกับแนวโน้ม ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้า (Open interest) อยู่ในระดับสูง และไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่รายงานฉบับล่าสุด
นอกจากนี้ เรายังพบว่าการเติบโตของจำนวนสถานะซื้อที่ถือครองโดยนักเก็งกำไรรายใหญ่มีมากกว่าการเติบโตของจำนวนสถานะขาย Short อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การลดลงของสถานะซื้อที่ถือครองโดยนักลงทุนรายย่อยมีมากกว่าการลดลงของสถานะขายอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์รายงาน COT และสรุปผลได้ดังต่อไปนี้:
- นักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีข้อมูลว่าแนวโน้มขาขึ้นของเงินยูโรอาจดำเนินต่อไป ดังนั้นพวกเขาจึงเพิ่มสถานะซื้อ และถือครองสถานะซื้อมากกว่าสถานะขาย short อย่างมีนัยสำคัญ
- นักลงทุนเชิงพาณิชย์กำลังทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม: พวกเขาส่วนใหญ่ถือสถานะขาย Short เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากแนวโน้มหลัก การลดลงของสถานะซื้อเมื่อเทียบกับสถานะขาย Short ยิ่งตอกย้ำสมมติฐานเหล่านี้
- ปริมาณสัญญาคงค้างอยู่ในระดับสูง และแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์
- รายงาน COT ของตลาด Forex บ่งชี้ว่า แนวโน้มขาขึ้นของราคาสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สยูโรมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในระยะกลาง
กลยุทธ์การเทรดรายงาน COT
เมื่อเรารู้แล้วว่าวิธีการอ่านรายงาน Commitment of Traders (COT) เป็นอย่างไร ต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะใช้ข้อมูลนี้สร้างกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้อย่างไร โดยอิงจาก COT คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดระยะยาวได้หลายแบบ เช่นเดียวกับกลยุทธ์ส่วนใหญ่ในการเทรด Forex กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเทรดตามแนวโน้ม หรือสวนทางกับแนวโน้ม
ยืนยันแนวโน้มด้วยข้อมูล COT
ก่อนอื่น คุณต้องเรียนรู้วิธีอ่านรายงาน COT อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้เราจะอธิบายกลยุทธ์การเทรดตามรายงาน COT
ลองมาดูตลาดฟิวเจอร์สทองคำ (GC) ในช่วงต้นปี 2567 และใช้อินดิเคเตอร์ COT กับกราฟกัน อินดิเคเตอร์ COT เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายที่ช่วยให้นักลงทุนตีความข้อมูลได้
เราจะเห็นได้ว่าระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ จำนวนสถานะซื้อที่ถือครองโดยนักลงทุนรายย่อยลดลงอย่างต่อเนื่อง เส้นสีเขียวบนกราฟลดลงอย่างราบรื่น จากนั้น ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม จำนวนสถานะซื้อยังคงทรงตัวโดยประมาณ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคมเป็นต้นไป จำนวนสถานะซื้อ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เส้นสีเขียวเริ่มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นในราคาทองคำ
เรามาตรวจสอบสมมติฐานนี้โดยการวิเคราะห์การกระทำของนักลงทุนรายย่อยกัน เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์ส เราจึงจำเป็นต้องเห็นการเพิ่มขึ้นของสถานะขาย short เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม จำนวนสถานะขาย short ของพวกเขาลดลง และเส้นสีแดงของอินดิเคเตอร์ COT ก็สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 4 มีนาคม นักลงทุนเริ่มขาย และเส้นสีแดงก็ลดลงอีกครั้ง
จากการวิเคราะห์รายงาน COT และกลยุทธ์การซื้อขาย พบว่านักเก็งกำไรมีมุมมองเชิงบวก ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปมีมุมมองเชิงลบ การกระทำของพวกเขายืนยันสมมติฐานนี้ และเราสามารถสรุปได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดสถานะซื้อระยะยาว ดังที่เราเห็น การเคลื่อนไหวขึ้นได้รับแรงหนุน และคงอยู่จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2567
การระบุแนวโน้มการกลับตัวของตลาด
เราทุกคนต่างต้องการจับจุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุดของตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจำเป็นต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในสภาวะตลาด ตัวอย่างเช่น หากราคากำลังสูงขึ้น และจำนวนสถานะซื้อ ที่นักเก็งกำไรถือครองลดลง นี่อาจบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นกำลังจะหมดแรงแล้ว
มาดูแผนกราฟราคาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า (NG) สำหรับปี 2564 กันครับ
ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 30 สิงหาคม จำนวนสถานะซื้อที่ถือโดยนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 4 ตุลาคม นักลงทุนรายย่อยเริ่มลดสถานะซื้อลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ราคาก็ยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อไป มีอะไรผิดปกติ หรือไม่? บางทีตลาดอาจกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว ก่อนที่จะปรับตัวลง
เพื่อยืนยันเรื่องนี้ เราจำเป็นต้องดูว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์เริ่มซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่ลดลงในอนาคต หรือไม่ โดยใช้อินดิเคเตอร์ COT จะเห็นได้ว่าหลังจากราคาแตะระดับสูงสุดในวันที่ 30 สิงหาคม ตำแหน่งขายของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เริ่มลดลง และเส้นสีเขียวของอินดิเคเตอร์ก็เริ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ป้องกันความเสี่ยง (hedgers) ไม่สามารถทะลุผ่านระดับต่ำสุดของตำแหน่งขายในวันที่ 30 สิงหาคม ได้ ด้วยกลยุทธ์การเทรดของเรา เราจึงสามารถระบุการกลับตัวของแนวโน้มได้ และคุณสามารถเปิดตำแหน่งขายได้ หลังจากราคาแตะระดับสูงสุดที่ 6,466 ในเดือนตุลาคม ราคาได้กลับตัว และลดลง 47% จากจุดสูงสุดมาอยู่ที่ 3,416 ในเวลาไม่ถึง 3 เดือน
บทสรุป
รายงาน COT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์ตลาดฟิวเจอร์สในกลยุทธ์การเทรดระยะกลาง และระยะยาว โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงจำนวนตำแหน่งซื้อ และขายที่ถือครองโดยนักเทรดรายใหญ่ ทำให้สามารถยืนยันแนวโน้มปัจจุบัน และค้นหาสัญญาณเริ่มต้นของการกลับตัวได้
การเทรดโดยอิงจากรายงาน COT ไม่ใช่ระบบการเทรดแบบสมบูรณ์ในตัวเอง รายงานเหล่านี้ให้เพียงภาพรวมทั่วไปของตลาด และแนวโน้มทั่วโลกเท่านั้น ในการหาจุดเข้าซื้อที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องใช้ อินดิเคเตอร์ Forex อื่นๆ และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติม
รายงาน COT ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรด Forex
ใช่ รายงาน COT สำหรับตลาด Forex สามารถเข้าถึงได้โดยอิสระสำหรับทุกคน นี่คือข้อมูลสาธารณะที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลฟรีที่นำเสนอข้อมูลนี้ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายกว่า โดยแสดงโดยตรงบนกราฟ
รายงาน Commitments of Traders ประกาศทุกวันศุกร์ เวลา 15:30 น. สำหรับภาคตะวันออก (US) ข้อมูลสะท้อนถึงการพิจารณาตลาดในวันอังคารก่อนหน้า
นักเทรดเชิงพาณิชย์คือผู้ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง บริษัทขนาดใหญ่ และผู้ผลิตที่ใช้สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สเพื่อปกป้องธุรกิจของตนจากความเสี่ยงด้านราคา ส่วนนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์คือผู้เก็งกำไร และกองทุนที่เปิดการเทรดเพื่อทำกำไร การกระทำของพวกเขาจะสะท้อนถึงความคาดหวัง และความเชื่อมั่นของตลาดได้ดีกว่า
ความล่าช้าของข้อมูล COT เกิดจากกระบวนการรวบรวม ประมวลผล และตรวจสอบรายงานของ CFTC ตลาดหลักทรัพย์ส่งสถิติผู้เข้าร่วมล่าช้า จากนั้นหน่วยงานกำกับดูแลจะรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลจริงจึงสะท้อนสถานการณ์ในวันอังคาร แม้ว่ารายงานจะเผยแพร่ในวันศุกร์ก็ตาม
ข้อมูล COT ที่เชื่อถือได้สำหรับตลาด Forex มีให้บริการสำหรับสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินหลักที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ชิคาโก (CME) ได้แก่ EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD และ NZD ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้กับ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD และ NZDUSD ปริมาณ และสถานะการซื้อขายสำหรับคู่สกุลเงินเหล่านี้มีความแม่นยำสูงสุด
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
