A divergência é um sinal favorito de maioria de traders. Esta não aparece frequentemente, mas permite encontrar os pontos de entrada e saída de mercado conhecendo o momento em que se mudará o sentido do movimento do preço. Além disso, isto é um sinal versátil possível de obter em vários indicadores. Graças a isto, não é preciso alterar muito estratégia de trading para operar com divergências taurina e ursina.
Neste artigo, consideraremos detalhadamente o quê é uma divergência e suas variedades. Analisaremos os modos para descobrir divergências no gráfico com a ajuda de indicadores técnicos MACD, Stochastic e RSI.
Neste artigo analisaremos:
O que é uma divergência?
A divergência apresenta por si uma divergência clássica de máximos e mínimos da tendência no gráfico de preço e dos valores do indicador. Em regra geral, o aparecimento de divergência significa que em breve a tendência se reverterá.
Podemos utilizar divergência, analisando o mercado com qualquer método, por exemplo, Price Action e análise de indicadores. Conforme o sentido do movimento da linha tendencial distinguem dois tipos de divergência: taurina e ursina.
Além disso, no mercado sucede um evento contrário, a convergência. No âmbito de análise técnica, estes conceitos são confundidos muitas vezes. Para evitar tal confusão, neste material nomeamos como "divergência" todas as divergências e convergências em movimento do preço e do indicador técnico.
No artigo "A divergência e convergência no Forex. Analisamos o quê são isto e como aplicar corretamente" estão considerados detalhadamente os exemplos de divergência e convergência na base de "pico duplo" e outras figuras de análise técnica.
O que são divergências taurina e ursina?
Uma divergência taurina clássica se forma antes de reversão de tendência atual para cima. Isto sucede no momento em que o gráfico de preço forma novo mínimo inferior e o indicador, por exemplo, índice da força relativa RSI tende para cima. Em caso de divergência taurina, a convergência ocorre conforme as linhas marcadas por valores mínimos do indicador e do gráfico. Para compreender isto melhor, consideramos padrão de divergência taurina num exemplo.
No gráfico de BTCUSD acima, vemos uma tendência ursina acompanhada pelo crescimento da curva do indicador técnico RSI. As linhas azuis desenhadas por mínimos de valores do indicador e do gráfico de preço, se distinguem em seus sentidos, ou seja, mostram uma divergência. Posteriormente, este sinal potentíssimo se realiza como alteração de disposto do mercado a favor de touros.
Além de clássica, existe divergência taurina oculta. O próprio sinal e seu valor são semelhanças inversas do modelo clássico. Neste caso, em vez de linhas desenhadas por mínimos convergirem, com divergência oculta sucede que estas divergem. Durante algum tempo depois de sinal formar-se, a tendência taurina continua.
Acima, está mostrado um exemplo de divergência taurina oculta. Preste atenção a que o gráfico de preço mostra crescimento de níveis dos mínimos, enquanto na janela do RSI, o mínimo local anterior foi mais alto de antecedente. Como um resultado, as linhas sinaléticas mostram divergência.
A divergência taurina oculta é um sinal de continuação de tendência. Após de formar este sinal, o mercado não tenta alterar o sentido, senão mostra uma forte tendência ascendente.
O que é divergência ursina?
A divergência ursina significa que a força da tendência se esgota e em breve, o movimento ascendente do mercado se reverterá. Este tipo de divergência aparece quando no gráfico de preço forma-se um máximo superior que excede anterior e no indicador Estocástico, ao contrário, forma-se um máximo inferior.
Acima, está mostrado um exemplo de divergência ursina. No gráfico de preço de EURUSD estão visíveis todos os máximos mais altos e na janela do indicador RSI, todos os máximos mais baixos. Respetivamente, podemos concluir que está presente uma divergência ursina clássica e posterior reversão do preço para baixo.
A divergência ursina oculta surge em tendências descendentes, quando o gráfico de preço forma os máximos mais baixos e o gráfico do indicador, mais altos. Ou seja, sucede divergência de linhas desenhadas por dois máximos locais. Esta figura sinaliza sobre falsidade de sinais de reversão da tendência e respetivamente, que o preço continuará a mover-se aos novos mínimos.
No gráfico acima, está mostrado como sucede divergência ursina oculta. Depois de formação desta divergência ursina, o impulso descendente continua esperadamente o movimento e aumenta inclinação para baixo.
Como determinar divergências taurina e ursina
Para identificar um padrão de divergência taurina, são suficientes duas condições: presença duma tendência longa e a formação dum padrão fundo duplo. Vamos procurar divergência usando o exemplo do par de moedas EURJPY.
No gráfico semanal acima podemos ver uma tendência ursina de longo prazo com um fundo duplo a formar-se (marcado com azul). Isto é o local mais adequado para a formação de divergência taurina.
Conectando os mínimos locais no padrão encontrado, podemos ver que a linha sinalética tem uma inclinação descendente.
Traçamos uma linha semelhante no gráfico do indicador RSI. Vemos que as linhas sinaléticas do gráfico de preços e do indicador são diferentes. Já que o mínimo mais alto do RSI dentro de padrão coincide com o ponto mais baixo do preço, podemos falar sobre a formação da divergência taurina e próxima mudança de tendência.
O ponto de entrada no mercado aparece imediatamente após a indicação do impulso de preços. No gráfico acima esta manobra é claramente visível. Neste caso, Stop Loss deve localizar-se abaixo de mínimo local de preços.
Como resultado de realização da divergência taurina, ocorreu a mudança de dispostos no mercado e foi formada tendência atual direcionada para cima.
Para procurar divergências, é possível usar não apenas RSI, mas também qualquer outro indicador de análise técnica. No indicador seguinte confirmamos autenticidade do quadro de divergência utilizando indicador MACD.
No gráfico do par GBPUSD estão marcados os máximos locais do gráfico de preços e do indicador MACD com círculos azuis Aqui, podemos ver que o extremo do indicador não corresponde ao pico mais alto do preço. As linhas sinaléticas traçadas ao longo de pontos marcados divergem, portanto, ocorre uma divergência ursina.
Preste atenção que ao usar o MACD para determinar a divergência, é melhor usar os máximos de média deslizante suavizada que representa o estado do mercado sem ruídos de curto prazo.
Com base nos exemplos mencionados, podemos derivar a regra principal: para determinar a divergência, sempre se utilizam os extremos do gráfico de preços e o indicador de mesmo intervalo de e tipo. Em outras palavras, os máximos dos preços são comparados com os máximos do indicador e os mínimos dos preços são comparados com os mínimos do indicador.
Os indicadores de trading das divergências taurina e ursina
Para identificar divergência, é possível usar quaisquer indicadores que, de uma forma ou de outra, mostram a volatilidade do mercado. No entanto, aqui também existem nuances.
Por exemplo, os indicadores com grande atraso podem mostra sinais falsos. Portanto, a maioria de traders usa osciladores populares, tais como RSI, MACD e Stochastic Oscillator para operar com divergência.
MACD
O indicador MACD mostra a convergência e divergência de médias deslizantes, uma das quais é rápida, com período mínimo e outra é sinalética, mais suave e lenta. Além destas duas linhas, no indicador é visualizado o histograma que mostra a diferença entre as duas curvas. Quanto maior a distância entre os pontos de médias deslizantes, mais longa será a barra do histograma.
Usando o indicador MACD, a divergência pode ser formada de duas maneiras:
por linha sinalética (como no exemplo acima);
por barras do histograma.
No gráfico acima, vemos os preços descem. Em outras palavras, há um movimento descendente com a atualização dos mínimos. Ao mesmo tempo, é visível um aumento dos mínimos do histograma MACD. Tudo indica que temos uma divergência taurina clássica e isto significa que podemos esperar um movimento ascendente dos preços.
Stochastic Oscillator
O oscilador Estocástico mostra a posição do preço atual em relação ao intervalo de preços para o período selecionado pelo trader. Este indicador é usado para determinar a direção potencial da tendência atual, sua força, sobrevalorização e subvalorização.
Também, Stochastic é adequado para identificar sinal de divergência. A linha guiadora é formada por linha do indicador que visualiza as mudanças no mercado com atrasos mínimos. Na figura acima é apresentado um exemplo de divergência ursina que foi descoberta usando Estocástico.
RSI
O RSI mais um indicador que entra em número mais utilizados para determinar divergências. Seu nome se traduz como índice de força relativa. O indicador visualiza graficamente a relação entre alterações de preços positivas e negativas. Usando o RSI, é possível monitorar as tendências de preços, sua força, o nível de volatilidade do mercado, bem como buscar pontos de reversão.
As divergências no indicador RSI são traçadas por picos da linha sinalética, como no gráfico acima. Frequentemente, as divergências se formam como uma cascata, formando-se uma após a outra. O sinal pode ser confirmado adicionalmente pela sobrevalorização ou subvalorização do mercado, ou seja, a saída do gráfico além de zonas 30% e 70%.
O gráfico mostra que no momento de surgimento da divergência, o mercado estava em estado de sobrevalorização que sinaliza sobre a fraqueza da tendência taurina e sua possível conclusão.
Bollinger Bands
A diferença de ferramentas anteriores, o indicador Bandas de Bollinger pertence aos indicadores tendenciais que mostram o sentido do preço e força das tendências no mercado. É composto por uma média deslizante e desvios médios quadráticos que formam um canal de preços.
Encontrar a divergência usando linhas do indicador "Bandas de Bollinger" distingue-se de métodos considerados anteriormente. O indicador ajuda a filtrar divergências e confirmar sua autenticidade.
Para encontrar convergências e divergências ainda precisará dum oscilador No gráfico acima é formada uma divergência ursina usando RSI. A particularidade de operar com as linhas do indicador "Bandas de Bollinger" consiste em que a entrada em área de sobrevalorização e subvalorização também é considerada como divergência.
Também, o gráfico acima mostra uma cascata que é coposta por divergências. As linhas roxas e laranjas destacam as divergências "ursinas" típicas traçadas no gráfico de preços. A divergência final, marcada com uma linha vermelha, não é visível. No entanto, utilizando indicador "Bandas de Bollinger", podemos ver que o preço ultrapassou a árera de linha superior, entrando em área de sobrevalorização. Enbteranto, na janela do indicador RSI, a linha mantém-se na zona de equilíbrio de mercado. Istoa é uma divergência de falso movimento de preços que, essencialmente, termina uma série de cascatas.
No gráfico acima é apresentado mais um exemplo de operações com indicador "Bandas de Bollinger". Com círculo azul está marcado um sinal precoce de reversão, onde a curva RSI entrou em área de sobre valorização e o gráfico de preços permaneceu em área de linhas do indicador "Bandas de Bollinger". Em seguida, podemos ver a formação duma divergência ursina clássica que é confirmada pelos sinais do indicador. Os extremos de preço no círculo laranja são mais altos que é os anteriores e superam os limites das faixas. E os máximos da curva do indicador são mais baixos e estão em área de equilíbrio mercantil. O sinal é confirmado por uma grande vela vermelha. Nesta situação, as posições curtas são mais preferíveis.
Conclusões
A divergência é um sinal universal de reversão e continuação de tendência que funciona em quaisquer intervalos de tempo. É relevante para os ativos criptográficos, pares de moedas, ações e outros instrumentos de trading. A principal vantagem de sinal de divergência é a seu carácter adiantado.
Ao mesmo tempo, elaborar uma estratégia de trading apenas baseando em divergências seria um grande erro. Como todos os indicadores adiantados, a divergência muitas vezes é falsa. Ao mesmo tempo, o uso de sinais de divergência pode melhorar qualitativamente o trading, aumentar a precisão de previsões e reduzir o atraso.
Perguntas Frequentes sobre divergências taurina e ursina
Uma divergência poderá ser tanto taurina como ursina. A divergência ursina sinaliza sobre próxima descida do preço, enquanto a divergência taurina sobre seu provável aumento.
Isto depende de posição que Você ocupa no mercado. Se está buscando um ponto de saída de mercado, vende os ativos ou planifica abrir uma posição curta, indubitavelmente, isto é um bom sinal para Você.
Os osciladores são mais adequados para identificar divergências no gráfico. Isto são os Awesome Oscillator, Stochastic, MACD, RSI. Para principiantes, é adequada a busca de divergências usando indicador "Bandas de Bollinger" e o oscilador E os traders avançados muitas vezes buscam divergências usando o volume do saldo.
Uma divergência taurina clássica surge com tendência ursina e precede à reversão para cima. Se determina facilmente quando os mínimos do oscilador não se atualizam seguindo ao preço. É importante considerar que as divergências podem formar-se como uma cascata e para a decisão final de trading é necessário aguardar sinais afirmativos.
Uma divergência ursina clássica surge com tendência taurina e precede à reversão para baixo. Se determina facilmente quando os máximos do oscilador não se atualizam seguindo ao preço. Após a formação duma divergência ursina, é necessário aguardar um sinal afirmativo e só depois abrir uma posição curta.
Muitas pessoas consideram erroneamente que a divergência é exclusivamente um sinal de reversão. É importante entender os tipos de divergências e diagnosticá-las corretamente. As clássicas sinalizam sobre uma reversão de tendência, enquanto as ocultas e ampliadas indicam sua continuação. É preciso considerar que estes sinais podem ser formados consecutivamente, um após outro. Portanto, é preciso obter a confirmação da divergência usando outras ferramentas de trading e a reação do mercado.
Uma divergência pode ser considerada processada se for acompanhada por forte impulso de mercado. Quanto mais divergências houver consecutivamente, mais forte será o movimento estimado. Também, as divergências podem ser confirmadas se encontrar outras divergências em intervalos de tempo superiores e inferiores.
Se a divergência do RSI em relação ao preço ocorrer nos máximos duma tendência taurina, isto é um sinal de reversão para baixo. Se a divergência ocorrer nos mínimos, isto é uma divergência taurina regular - um sinal para uma reversão para cima.
Conforme a direção de tendência, podemos destacar as divergências ursinas e taurinas. E segundo a estrutura, sinais e método de determinação: são clássicas, ocultas e ampliadas.
A divergência ursina é um sinal adiantado de futuro movimento descendente do preço, baseado em divergência entre os extremos do preço e indicador (oscilador).
A divergência em ações não se distingue de divergência no mercado monetário e outros instrumentos de trading. É determinado conforme os mesmos princípios e mostra os mesmos sinais.
Uma divergência taurina regular surge quando no mercado ursino o gráfico de preço forma os mínimos mais baixos e o indicador, mais altos. Precede à reversão do preço para cima.
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